Strategieën

ETH Volume-bevestigd momentum, Long-Short (Single-instrument ETHUSD.HYPERLIQUID Perp, 4H-bars — neem directionele momentum ONLY wanneer een volumepiek echte participatie bevestigt, anders flat, ATR-trailing, 3-parameter)

Uitkomst: Paper trading

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL

Samenvatting uitkomst

EthVolumeConfirmedMomentumLS_HL handelde ETH 4H-momentum op Hyperliquid alleen wanneer een volumepiek de beweging bevestigde, met als doel het selectieve filterprincipe van de fabriek te behouden en volume te gebruiken in plaats van een tweede tijdsframe als bevestiging. De backtest zag er sterk uit (+55% over 988 dagen, Sharpe 1.95, 3.27% gemiddeld handelsrendement, 5.55% terugval), en na één iteratie stuurde de analist deze ter optimalisatie door. Door optimalisatie bleef de Sharpe bij de definitieve parameters vrijwel onveranderd (1.942, 54 transacties), maar de gepoolde walk-forward-OOS-Sharpe lag rond nul, de holdout was positief maar niet significant en de gevoeligheidsanalyse signaleerde scherpe omslagpunten in de volumedrempel. De analist adviseerde daarom promotie als kandidaat met laag vertrouwen die statistisch niet bewezen is; de strategie handelt nu op papier.

Strategierapport

Hypothese

Een LONG-SHORT, single-instrument, pure-OHLCV strategie op de ETHUSD.HYPERLIQUID USD-M perpetual die directionele momentum ONLY verhandelt wanneer een gelijktijdige VOLUME SURGE echte participatie bevestigt, en verder flat blijft. Het behoudt het enige principe met aangetoonde positieve edge in deze factory — het SELECTIVE directionele filter van de survivor (verhandel alleen hoog-conviction momentum, flat bij geen bevestiging) — maar vervangt de tweede-timeframe-bevestiging door een echt DIFFERENT, niet-overfit-gevoelige bevestigingsas: VOLUME. Dit maakt het wezenlijk anders dan elk lopend idee (dual-timeframe / EMA-structuur momentum-confluentie op BTC/XRP/LINK, Turtle-breakout op BNB, wekelijkse ORB op ETH) — de selectiviteitspoort is volume-gedekte participatie, geen timeframe-overeenstemming, breakout of range. Het is doelbewust gebouwd om de bevestigde faalmodi van de sessie te vermijden: NOT een generieke onbevestigde breakout/channel/MR (allemaal met aangetoonde negatieve per-trade-verwachting op meetbare samples), NOT een opties-/aanvullend/low-frequency idee (die sterven in de developer-fase of als niet-meetbare samples), NOT een cross-sectionele rotatie van majors (verboden door L32). Het is SIMPLE puur-OHLCV single-instrument met standaard incrementele indicatoren (de developer levert het zonder swaps/timeouts), bevindt zich in de fee-haalbare/meetbare zone (4H volume-gedekte legs van ~1-3% overtreffen ruimschoots de ~0.10% fee; volume-pieken komen vaak genoeg terug voor ~150-250 trades over een meerjarige historie), en vult de ondermaatse LONG-SHORT bucket (13.4% versus een 86%-long-only boek). Slechts 3 parameters. ETH is gekozen vanwege de diepste, schoonste volumereeks onder liquide majors en omdat de eerdere confluentiepoging strandde op OVERFIT (niet op afwezige edge), wat wijst op een echt directioneel signaal dat een eenvoudigere, volume-gepoorte constructie robuuster kan vastleggen.

Implementatie

Long/short 4H-momentum op de ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual die ONLY wordt ingenomen wanneer een gelijktijdige volumepiek echte participatie bevestigt, en verder flat blijft. Elke bar berekent het een continu participatie-gewogen momentumsignaal, mom_atr * min(1, participation), waarbij mom_atr de mom_lookback-bar prijsverandering in ATR-eenheden is en participation het volume van de bar is ten opzichte van het MEDIAN volume van de voorgaande 60 bars, gedeeld door vol_surge_mult. Het gaat long wanneer dat signaal opwaarts door +1.0 ATR kruist terwijl de piek daadwerkelijk wordt bereikt (participation >= 1), short bij de spiegelconditie; de crosstest voorkomt dat dezelfde leg elke bar opnieuw wordt ingenomen. Exits zijn structureel: momentum dat 0.25 ATR tegen de positie bereikt (hysterese, zodat een pauze binnen de leg wordt volgehouden) of een ATR trailing stop van trail_atr_mult ATR's vanaf de beste close sinds entry. Sizing riskeert een vast 2% van het eigen vermogen op de trailing stop, met een cap van 1x nominaal eigen vermogen, hefboom 1.0. Puur OHLCV, één instrument, geen aanvullende data, 3 instelbare parameters. Overgezet van ETHUSDT.BINANCE naar ETHUSD.HYPERLIQUID (2026-09-17); dezelfde code, bewijs opnieuw verdiend op dit platform.

Implementeert de hypothese exact: het selectieve directionele filter is VOLUME-gedekte participatie, geen tweede timeframe, breakout of range. Participatie is ingebouwd in het signaal zelf (continu, varieert elke bar) terwijl de entry bovendien vereist dat de piek daadwerkelijk wordt bereikt, zodat een grote beweging op dun volume nooit wordt verhandeld -- de kernclaim. 4H-bars sluiten aan bij de mid/lange-termijnhorizon en geven ~1-3% legs tegenover een ~0.10% round-trip op BINANCE USD-M; het platform is futures omdat de strategie shorts inneemt. Precies 3 knoppen (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) waarbij de entrydrempel, hysterese, baselinevenster, ATR-periode en risk_pct vastgezet zijn, zodat de optimizer geen Sharpe kan 'kopen' met notional -- de faalmodus die de eerdere ETH-confluentiepoging fnuikte. ITERATION 2 (schone herstart): de feedback stelt dat het eerdere afblazen werd veroorzaakt door pipeline-defecten (Layer-2 method-rebind, terminale QA-verdicten op een niet-geoptimaliseerde smoke test, uitputting van sandbox-slots), allemaal opgelost, en dat het mechanisme op zijn eigen merites moet worden geverifieerd. Ik heb daarom NO gedragsverandering doorgevoerd; de enige aanpassing is een strikt mechanische deduplicatie -- de entry-eligibility van de vorige bar werd voorheen elke bar opnieuw vanaf nul berekend (een tweede ATR-doorgang plus een tweede mediaan-volume-sortering), ook al was dit al één bar eerder berekend, dus wordt het nu gememoïseerd op de eigen event-timestamp van de vorige bar, met de identieke volledige herberekening behouden als fallback bij elke miss (eerste bar, herstart, gap). Signalen, entries en exits zijn bit-voor-bit ongewijzigd; het werk per bar halveert, wat ruimte toevoegt onder de 300s sandbox wall clock. Merk op dat de code niet byte-identiek opnieuw kon worden ingediend (unchanged-hash-check), en dit is de kleinste wijziging die aantoonbaar gedragsbehoudend is.

Backtest-review

Sharpe: 1,95
Totaal rendement: 55,14%
Maximale drawdown: 5,55%
Totaal aantal trades: 48
Winratio: 50,0%
Winstfactor: 4,11

De resultaten over de ontwikkelingsperiode rechtvaardigen optimalisatie: 31 transacties, +36.20% rendement, Sharpe 2.12, PF 5.28 en een gemiddeld transactierendement van 3.712%, tegenover de 0.15% beoordelingsdrempel van Hyperliquid.

De PnL van gesloten transacties bedraagt in totaal $36,202.34, in overeenstemming met de winst op de rekening. Het overzicht bevat 12 longposities en 19 shortposities met variabele omvang, wat verenigbaar is met het geïmplementeerde momentummechanisme.

De drawdown van de strategie is 3.03%; buy-and-hold leverde 67.27% op, met ongeveer 63.83% drawdown op de bemonsterde benchmarkcurve.

Slechts 31 transacties in 639 dagen, minder dan de veronderstelde frequentie. De volume-eis van 4.70 keer de mediaan is zeer selectief en beperkt de precisie van de validatie.

De eerste winstgevende transactie draagt ongeveer 38% bij aan de winst uit gesloten transacties.

De exacte voorwaarden voor volume en momentum op het instaptijdstip kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd aan de hand van alleen het transactieoverzicht; code-inspectie ondersteunt het beschreven mechanisme.

Analyse

Replay met definitieve parameters: rendement 56.83%, Sharpe-ratio 1.942, winstfactor 3.686, 54 transacties en drawdown 5.55%. Het gemiddelde transactierendement van 2.886% ligt boven de aangeleverde economische drempel van 0.18%.

Door optimalisatie blijft de Sharpe-ratio vrijwel onveranderd ten opzichte van 1.950, terwijl het aantal transacties stijgt van 48 naar 54. Alle drie gemeten kalenderjaren zijn winstgevend.

De hold-out met de definitieve parameters bevat 22 transacties over 348 dagen, met een positieve Sharpe-ratio van 1.262 en een drawdown van 4.71%. Dit is statistisch consistent met de gepoolde OOS.

Geen aangeleverde harde of zachte numerieke tekortkomingen verhinderen gelabelde observatie via paper trading.

Lage betrouwbaarheid: statistisch niet bewezen. De Sharpe-ratio van de gepoolde outer OOS is 0.0043, met gecorrigeerde t=-0.200 tegenover drempel 2.205. Slechts 6 van de 15 walk-forward-vensters zijn positief.

Hold-out HAC t=1.236 en blok t=1.386 tonen geen significantie aan. Ook de breedte van het bewijs blijft onbeslist.

De volumedrempel is instabiel en de gevoeligheidsanalyse signaleert drie scherpe omslagpunten. Diagnostiek van vensters met de definitieve parameters is deels gebaseerd op de steekproef waarop het model is ontwikkeld en kan robuustheid buiten die steekproef niet aantonen.

Schattingen uit het basisgrootboek op basis van eerder gerealiseerde gesloten PnL geven een grootste gerealiseerd verlies van 1.89% van het eigen vermogen en een grootste instappositie van 41.49%, in overeenstemming met de positielimiet van 100% voor de route met signaalgestuurde exits. Exacte grootboekmetingen met de definitieve parameters zijn nog niet beschikbaar en vereisen een risicobeoordeling.

De beschrijving voorspelde ongeveer 150-250 transacties; er vonden er 54 plaats over 988 dagen. Deze afwijking van de voorspelling is beschrijvend en vormt geen afwijzingsdrempel. Er is geen numerieke, vooraf geregistreerde voorspelling aangeleverd.

De ondergrens van de voor vertekening gecorrigeerde Sharpe-ratio van de backtest is nog niet geëvalueerd. Beoordeel hoe de strategie zich onderscheidt van de bestaande portefeuille en of de uitvoering momenteel gereed is.

Risicobeoordeling

Goedgekeurd uitsluitend voor gelabelde observatie in gesimuleerde handel met lage zekerheid. De gemeten risicobeheerroute voldoet: de hefboom bedraagt 1.0 ten opzichte van de geconfigureerde limiet van 3.0, de maximale positiegrootte bij instap is 36.3639% van het eigen vermogen, en het slechtste gerealiseerde handelsverlies is 0.9418%. Het geplande risico bij de stop blijft ongemeten.

De trailing-exit van ATR wordt toegepast op slotkoersen per 4 uur, zonder actieve stoporder. De grootste ongunstige koersbeweging bereikte 2.4324% van het eigen vermogen, ondanks de beoogde positiegrootte van 2%. Wijzigingen in ATR, koersgaps en uitvoeringsvertragingen kunnen de verliezen vergroten.

Winstgevendheid in toekomstige handel is niet bewezen: de gepoolde Sharpe-ratio voor de outer OOS is 0.0043 en slechts 6 van de 15 walk-forward-vensters zijn positief. De geselecteerde volumedrempels lopen uiteen van ongeveer 2.02 tot 4.74. Metingen op de hold-outsteekproef en risicoblootstellingen over de volledige historie zijn niet beschikbaar; de beoordeling door QA ontbreekt en de ondergrens van de voor vertekening gecorrigeerde Sharpe-ratio van de backtest is niet geëvalueerd.

De drawdown in de ontwikkelingsfase wordt gerapporteerd als 3.2962%, maar de drawdownreeks bereikt 5.5544%. Beide drawdowns blijven onder de aangeleverde promotiedrempel van 20%; verklaar de afwijking. De twee grootste winnaars in de ontwikkelingsfase leveren ongeveer 61.7% van de nettowinst in die fase.

Het liveboek rapporteert een openstaande afwijking in uitvoeringsgetrouwheid bij Hyperliquid en vijf onverklaarde handelsonderbrekingen bij Hyperliquid. Andere accounts melden ontbrekende gespiegelde posities en afwijkingen in uitvoeringskosten. Portefeuillecorrelatie en capaciteit bij de voorgestelde allocatie zijn niet geverifieerd.

Uitsluitend paper trading onder het validatieprotocol voor toekomstige prestaties met lage betrouwbaarheid; geen goedkeuring voor inzet van echt geld en geen automatische verhoging van de allocatie.

Houd de beoordeelde definitieve parameters ongewijzigd, waaronder leverage=1.0, risk_pct=0.02 en max_notional_frac=1.0. Pas de ingestelde limieten voor kapitaal, rekeningblootstelling en circuitbreakers toe.

Gebruik geïsoleerde paper trading zolang uitvoeringskwesties bij Hyperliquid openstaan. Los vóór livegang de afwijking in getrouwheid op, documenteer de oorzaken van de handelsonderbrekingen en verifieer de overeenstemming van replayresultaten, portefeuillecorrelatie en uitvoeringskosten.

Verklaar vóór uitbreiding van de allocatie de verschillen in de drawdownrapportage en verkrijg metingen van de piekblootstelling, het grootste transactieverlies en de grootste ongunstige koersbeweging, met de definitieve parameters over de volledige historie en op de hold-outsteekproef.

Samenvatting uitkomst

Een sterke Sharpe-ratio in de steekproef en een voordeel per transactie dankzij een zeer selectieve volumefilter (ongeveer 4.7x de mediaan) kunnen samengaan met een bijna nul gepoolde OOS-Sharpe, een instabiele parameter voor de volumedrempel en weinig transacties (54 tegenover een voorspelling van 150-250); daarom is observatie tijdens papierhandel nodig voordat het voordeel als reëel kan worden beschouwd.

De beoordeling van de backtest keurde optimalisatie goed, en de analist adviseerde promotie naar papierhandel met het label laag vertrouwen: de economische drempelwaarden werden gehaald, maar de significantie van zowel de gepoolde OOS als de holdout bleef onbeslist. De uitvoering bevindt zich nu in de papierfase.

Een long-shortstrategie van ETHUSD.HYPERLIQUID op 4H die directioneel momentum inneemt (gemeten in ATR-eenheden) uitsluitend wanneer een gelijktijdige volumepiek ten opzichte van de mediane basislijn deelname bevestigt, anders geen positie aanhoudt, en uitstapt wanneer het momentum verzwakt met hysterese of bij een voortschrijdende stop van ATR.

De eerste backtest leverde +55.14% op over 988 dagen, met een Sharpe-ratio van 1.95 (CI 0.87-2.99), 48 transacties, een winstfactor van 4.11, een maximale drawdown van 5.55% en een gemiddeld handelsrendement van 3.27%. De replay met de definitieve parameters leverde 56.83% op, met een Sharpe-ratio van 1.942 en 54 transacties; de gepoolde walk-forward-OOS-Sharpe was slechts 0.0043 (6 van de 15 vensters waren positief), en de holdout behaalde een Sharpe-ratio van 1.262 bij 22 transacties.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.