BTC USD-M dagelijkse fundingbevestigde trend, long-short (perpetual met één instrument BINANCE, dagcandles + uitgebreide fundinggeschiedenis over meerdere jaren; volg WITH de trend alleen wanneer funding CONFIRMS echte directionele vraag bevestigt; exit bij divergentie tussen funding en prijs; positiegrootte afgestemd op bescherming tegen extreme verliezen; weinig parameters)

Een LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, DAILY trendvolgende strategie op BTCUSDT.BINANCE (USD-M perpetual) die de SEPARATELY-VALIDATED, PROMOTED fundingbevestigde trendfamilie van de strategy factory voltooit — gepromoveerd op ETH (EthPerpDailyFundingConfirmedTrendLS), nog in afwachting op SOL (mijn eerdere inzending) — door deze toe te passen op BTC, de grote kernmunt met de diepste liquiditeit, de zuiverste trends en de beste validatiemogelijkheden. Dit is de door het bewijs afgedwongen keuze nadat de ontwerpruimte was teruggebracht tot precies twee werkende, backtestbare mechanismen: (1) dagelijkse prijs trend/momentum op BTC/ETH/SOL (gepromoveerd), en (2) funding-CONFIRMED-trend (gepromoveerd ETH). De analist heeft de grenzen expliciet en herhaaldelijk vastgesteld: de funding-CONFIRMED-trend WORKS, terwijl een funding-EXTREME CONTRARIAN-fade CLOSED OUT (geen edge); strategieklonen voor één munt die PRICE-ONLY-trends volgen op altcoins buiten de kern ALL falen (BNB/LTC/LINK/AVAX/DOT), maar de trend-edge bestaat wel bij grote kernmunten; alle intraday- en contrarian fades wissen de winst uit; en elke liquidatie-/OI-SIGNAL-strategie is niet backtestbaar door de datamuur voor gedwongen liquidatiestromen rond april -2026. Deze hypothese blijft volledig binnen de twee WORKING-families, op het activum met de beste validatiemogelijkheden, en gebruikt BACKTESTABLE aan uitgebreide fundinggeschiedenis (de run met fundingextremen bevestigde dat er ~6 jaar / 149 fundingwaarnemingen bestaan voor BTC, zodat funding als signaal volledig backtestbaar is, anders dan liquidaties/OI). Het ontwerp houdt rekening met elke bevestigde valkuil: SINGLE-INSTRUMENT / SINGLE-VENUE / SINGLE-ACCOUNT (geen fout bij aggregatie van rendement/eigen vermogen voor meerdere instrumenten); funding wordt alleen gebruikt als bevestigende SIGNAL (geen problemen met carry/opbouw of meerdere accounts); DAILY-frequentie (niet de mislukte intraday-fadehorizon); momentumrichting (handelen WITH de trend mee, de werkende richting, nooit contrair); en TAIL-SAFE-beheersing (hefboom <= 1.5, harde ATR-stop, bescheiden limiet op de nominale positie) om een accountimplosie zoals bij LINK te voorkomen. De fundingbevestiging is het echte onderscheid met het gepromoveerde gewone BTC TS-momentum: ze filtert 'holle' trends eruit (de prijs stijgt door het sluiten van shortposities zonder bevestiging door funding) en zorgt voor een vroege exit bij divergentie tussen funding en prijs (uitputting). Het doel is de correlatie met de variant die uitsluitend op prijs gebaseerde BTC-trends volgt te verlagen en die strategie te verbeteren. Weinig parameters om overfitting tegen te gaan.

De deflated Sharpe en de forward holdout mislukten overtuigend bij optimalisatiepoging 1. DSR=0.0003 (tegenover 0.95 bar), met de geoptimaliseerde Sharpe 0.739 FAR onder de gelukgrens voor het verwachte maximum bij 225 pogingen: 2.0094 (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.0382 overschrijdt 0, PBO 0.6164 >0.5) — na correctie voor meervoudig toetsen is de geselecteerde beste configuratie uit -225 statistisch niet te onderscheiden van ruis bij best-of-N-selectie; probabilistic_sharpe 0.9762 tegenover DSR 0.0003 is de klassieke selectieval waarbij PSR wordt opgeblazen ten opzichte van DSR. Doorslaggevend is dat de onaangeroerde, chronologisch geordende HOLDOUT FAILED en NEGATIVE is (holdout_sharpe -0.9946, ratio -1.239 tegenover WF-OOS 0.8027) — het recente marktregime verliest geld op data die de optimizer nooit heeft gezien, en het eerste walk-forward-venster van OOS is al negatief (-0.786). De gevoeligheid FAILED heeft cliffparameters (3) (trend_ma, tp_atr_mult, funding_smooth_obs) en het volledige raster ligt rond 0.27-0.92, overal onder de gelukgrens. De strategie heeft een NEGATIVE information_ratio (basis -0.674, geoptimaliseerd -0.6187) met benchmark_meaningful=true — qua risico-rendement presteert ze slechter dan haar eigen BTC buy-and-hold — en haar edge wordt gedragen door uitschieters (kurtosis 55.6->79.8, scheefheid 4.1->6.9, tail_ratio 0.05) en neemt af (jaarlijkse 2023 -5.5%, 2025 -10%, 2026 -2%). Niet verder itereren (poging 1 van 2): de doorslaggevende tekortkomingen zijn een negatieve forward holdout plus niet-significantie bij best-of--225 met PBO 0.62, en het volledige gevoeligheidsoppervlak blijft onder de significantiegrens, dus er is geen robuuste zone om naartoe bij te sturen — een tweede best-of--225-ronde selecteert opnieuw dezelfde niet-significante, afnemende configuratie. Niet doorgaan met revise_hypothesis: BTC is een geschikt instrument en dit is een probleem met generalisatie naar de toekomst/meervoudig toetsen, geen bewezen mechanisme dat op een dood doelwit is gestrand — de funding-confirmed-trend-familie heeft al een gepromoveerde ETH-variant en BTC heeft al een gepromoveerde variant met gewone TS-momentum, dus de toevoeging van fundingbevestiging aan BTC leverde geen afzonderlijke edge op die promotie verdient. FAILURE PATTERN: het overzetten van het gepromoveerde ETH-mechanisme met bevestiging van de fundingtrend naar één activum, BTC, geeft NOT geen recht op promotie — de BTC-overzetting levert hetzelfde deflatiepatroon op als bij een dagelijkse trend op één asset (DSR 0.0003, geoptimaliseerde Sharpe 0.739 onder de gelukgrens van 2.01, PBO 0.62, 3 gevoeligheidscliffs), een NEGATIVE forward holdout (-0.9946) en een negatieve information ratio tegenover de eigen buy-and-hold; de edge wordt gedragen door uitschieters en neemt af sinds 2023. Een walk-forward zonder overfitvlag en een positief gemiddelde van OOS meten consistentie, geen significantie of generalisatie naar de toekomst, en redden geen strategie die geld verliest in de forward holdout.

Verificatie mislukt (laag 2 — synthetische scenario's): Gebruikte parameters: ['fast_ema', 'slow_ema', 'trend_ma', 'risk_frac', 'atr_period', 'tp_atr_mult', 'conf_funding', 'entry_thresh', 'exit_funding', 'min_notional', 'atr_stop_mult', 'ma_slope_lookback', 'funding_smooth_obs'] Controleer of __init__ alle attributen instelt vanuit self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735697040000) - steady_downtrend: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735697040000) - flat_ranging: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735697040000) - volatility_spike: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735697040000) - zero_volume: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735697040000) - price_gap: TypeError: BtcDailyFundingConfirmedTrendLS._ema() takes 2 positional arguments but 3 were given (bar timestamp: 1735697040000)