Strategieën

ETH USD-M wekelijksebalk-tijdreeks-momentum, long-short (één instrument ETHUSDT.BINANCE, 1-WEEK primaire balken, één tijdsframe, teken van trend, exit met trailing stop van ATR, 2 parameters)

Uitkomst: Gestaakt

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS

Samenvatting uitkomst

EthWeeklyTimeSeriesMomentumLS testte de eenvoudigst mogelijke uitwerking van wekelijks tijdreeks-momentum op ETH perpetuals — het teken van één trendstatistiek, long of short, met een trailing stop van ATR en position sizing op basis van volatiliteit — om de ondervertegenwoordigde macro-weekhorizon van de factory te vullen. De backtest verliep zonder problemen over 6.3 jaar en 28 trades, en de kosten waren zoals verondersteld verwaarloosbaar (commissie slechts 1.12% van bruto); dit was dus geen verlies door kosten. Maar het gerealiseerde trackrecord was negatief: profitfactor 0.9488, gerealiseerde verwachtingswaarde van -$1037 per trade en een opvallende headline van +197.8%, volledig afkomstig uit een niet-gesloten eindpositie; de gerealiseerde gesloten trades kwamen uit op ongeveer -29%. Dit ging samen met een drawdown van 80% en een Sharpe die niet van nul te onderscheiden was. De analist stopte ermee na de backtestbeoordeling, met oordeel negative_expectancy, vóór optimalisatie: curve-fitting op een handvol gelukkige vensters in de rechterstaart kon een signaal met negatieve gerealiseerde resultaten en verliezen in rustige regimes niet boven nul brengen.

Strategierapport

Hypothese

Een LONG-SHORT, op één instrument gebaseerde momentumstrategie op basis van tijdreeksen, met alleen OHLCV, op ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, weergegeven op 1-WEEK-balken met een houdhorizon van MACRO. Vult de minst vertegenwoordigde horizonbucket van de factory (macro_1w_plus = 0.6%). NO confluencefilter, NO regime-/volatiliteitsfilter (L92), NO mandje (L77/L88), NO tweede tijdsframe — de eenvoudigst mogelijke uitwerking: het teken van één wekelijkse trendstatistiek, long of short, trailing stop van ATR, 2 parameters. De kernveronderstelling: ETH vertoont meerweekse directionele persistentie, en een macrotempo maakt kosten structureel verwaarloosbaar.

Implementeert de hypothese letterlijk en minimaal. (1) Eén instrument, één tijdsframe: ETHUSDT.BINANCE met 1-WEEK primaire balken en geen extra onderdelen — vult de macro_1w_plus-bucket volledig (een eerdere wekelijkse poging in het corpus mislukte door een configuratie van 1-DAY; daarom is de bar_type overal wekelijks). (2) Teken van de trend, long-short, geen filters: should_enter is een zuivere tekentest op de trendstatistiek, zonder drempel, regimefilter of confluencevoorwaarde. De combinatie van entryvoorwaarden kan dus niet te selectief zijn (de bekende foutmodus met nul trades); de enige voorwaarde is dat de deques zijn opgewarmd. (3) Twee afgestelde parameters: momentum_lookback en atr_trail_mult; vol_lookback, atr_period, target_vol en max_notional_frac dienen voor opwarming en position sizing. Elke harde begrenzing in __init__ is ook opgenomen in _param_bounds, zodat de optimizer geen waarden onderzoekt die de code stilzwijgend herschrijft. (4) Continu signaal: de t-statistiek wordt opnieuw berekend op elke EVERY-balk en teruggegeven in de natuurlijke eenheden (vergelijkbaar met een z-score); er is geen pad met een geblokkeerde 'return 0.0', behalve bij echte opwarming, dus het signaal varieert per balk. (5) Futures-handelsplatform: long+short vereist een MARGIN-account, dus BINANCE USD-M; de hefboom blijft echter 1.0, omdat de volatiliteitsdoelstelling het nominale bedrag al begrenst op of onder het eigen vermogen. Ik heb de hefboom bewust NOT boven 1 ingesteld, omdat de position sizing die niet zou benutten. (6) min_bars_required() retourneert 2, zodat de basisklasse meteen calculate_signal aanroept en de interne vensters vanaf de eerste balken opwarmen. De guard tegen te vroege entries staat in should_enter (vensters vol, ATR en gerealiseerde volatiliteit positief), zodat de opwarming niet dubbel wordt uitgevoerd — precies het defect waardoor een eerdere wekelijkse strategie geen trades deed. Met ongeveer 333 wekelijkse balken beschikbaar voor ETHUSDT.BINANCE en een opwarming van ongeveer 27 balken, zijn ruim 250 balken verhandelbaar binnen het sandbox-venster. (7) De trailing stop van ATR wordt beoordeeld op de wekelijkse slotkoers, niet als order op het handelsplatform: de bracket-helper ondersteunt alleen vaste stop-/TP-percentages (geen oplopend niveau), en een zelfstandige, rustende reduce-only-stop is een niet-voorwaardelijke werkorder die should_exit gedurende de hele levensduur van de positie zou dempen. Eén belangrijk voorbehoud: op wekelijkse frequentie kan de trailing stop alleen bij het slot reageren. Een piek gedurende de week die het niveau doorbreekt, wordt dus niet opgevangen; dit hoort bij een trailing exit op macrotempo en is geen programmeeromweg.

Negatieve verwachtingswaarde in een betrouwbare steekproef van 28 trades / 6.3 jaar: profit_factor 0.9488 (<1) en gerealiseerde verwachtingswaarde USD van -$1037/trade. De headline van +197.8% is een artefact — end_unrealized_pct 226.81% betekent dat het gerealiseerde trackrecord van gesloten trades NEGATIVE is (~-29%); de papieren winst zit volledig in een niet-gesloten eindpositie. Daarbovenop zijn er een maximale drawdown van 80% en Sharpe CI [-0.42, 0.95] rond nul. De edge van het wekelijkse tekensignaal voor één instrument verliest in het rustige regime en is volledig afhankelijk van de rechterstaart (de bezorgdheid bij QA bevestigd). Optimalisatie kan een signaal met PF<1 en negatieve gerealiseerde resultaten niet boven nul brengen — 2 uur rekentijd zou alleen de handvol gelukkige vensters curve-fitten. abandon_class = negative_expectancy.

Implementatie

Long-short-momentum op basis van tijdreeksen op de ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, weergegeven op 1-WEEK-balken met een macrohoudhorizon. Elke week berekent de strategie een trendstatistiek ONE: de som van de laatste N wekelijkse log-rendementen gedeeld door (wekelijkse gerealiseerde sigma * sqrt(N)), oftewel het cumulatieve rendement over N weken als t-statistiek. Vervolgens neemt de strategie alleen het SIGN ervan: long boven nul, short onder nul. Er is geen confluencefilter, geen regime- of volatiliteitsfilter, geen tweede tijdsframe, geen mandje en geen aanvullende data. Posities worden gesloten bij een tekenomslag van de statistiek of een trailing stop van ATR (slotkoers voorbij atr_trail_mult * wekelijkse ATR vanaf de hoogste koers / laagste koers sinds entry), waarna de positie aan de andere kant opnieuw wordt geopend; de portefeuille is dus effectief altijd in de markt. De positieomvang wordt afgestemd op volatiliteit: nominaal = eigen vermogen * min(target_vol / gerealiseerde geannualiseerde volatiliteit, max_notional_frac), begrensd op 1x van het eigen vermogen met hefboom 1.0. Daardoor neemt de blootstelling af wanneer de volatiliteit van ETH stijgt, in plaats van door te groeien tot een implosie. De omzet bedraagt enkele roundtrips per jaar tegenover bewegingen per trade van tientallen procenten; daardoor zijn de takerkosten van ~0.10% per roundtrip structureel verwaarloosbaar op dit tempo.

Verificatieresultaten

Zet self._entry_side terug op None bij het sluiten van een positie / wanneer _position_side() None retourneert, zodat de fallback geen verouderde kant overneemt.

should_exit() valt terug op self._entry_side wanneer _position_side() aangeeft dat de positie vlak is. Deze verouderde kant is alleen een gemak voor de Layer-2-proxy; in een echte backtest wordt should_exit pas uitgevoerd bij een open positie, zodat er geen fictieve exit plaatsvindt. _entry_side wordt bij sluiten echter nooit gewist en kan toekomstig onderhoud misleiden.

Wekelijks TSMOM voor één instrument is een marginale klasse met hoge variantie: de sandbox verliest in het tertiel met lage volatiliteit (-25.8%, Sharpe -0.60) en de volledige edge is geconcentreerd in normale en gespannen regimes. Sharpe CI [-0.33, 1.23] ligt rond nul en er waren slechts 28 trades in de periode; de edge van het teken van de trend is dus kwetsbaar en haalt mogelijk de deflatiecorrectie niet. Volg de verwachtingswaarde per trade op basis van USD op de volledige historie: (avg_win $48k tegenover avg_loss $18k, win_rate 32%); de uitbetaling is afhankelijk van de rechterstaart.

Backtest-review

Sharpe: 0,40
Totaal rendement: 197,77%
Maximale drawdown: 80,05%
Totaal aantal trades: 28
Winratio: 32,1%
Winstfactor: 0,95

Zuiver, minimaal mechanisme met 2 parameter; trades volgen het opgegeven teken van de wekelijkse trend TSMOM (28 entries, 17 long / 11 short, long-short in balans zoals verondersteld).

Door het wekelijkse macrotempo zijn de kosten verwaarloosbaar (alleen commissie 1.12% van bruto), dus is dit NOT geen geval waarin kostenvoordeel doorslaggevend is.

Negatieve verwachtingswaarde: profit_factor 0.9488 (<1) en avg_trade_pnl_usd -$1037/trade over een betrouwbare steekproef van 28 trades / 6.3 jaar — de brutoverliezen zijn groter dan de brutowinsten.

De headline +197.8% total_return is een mark-to-market-illusie: end_unrealized_pct 226.81% betekent dat het gerealiseerde resultaat van gesloten trades NEGATIVE is (~-29%); de volledige papieren winst zit in een niet-gesloten eindpositie die volledig kan omkeren.

max_drawdown 80.05% (CI 45.8–93.9%) — ver boven elke inzetbare risicotolerantie (L19: DD>50% heeft het nooit overleefd).

win_rate 32%, Sharpe 0.40 met CI [-0.42, 0.95] dat nul omvat, information_ratio -0.55, recovery_factor -1, CAGR -100%.

Verliest in het tertiel met lage volatiliteit (-17.8%, Sharpe -0.20); de volledige edge is geconcentreerd in normale en gespannen regimes — de bezorgdheid over afhankelijkheid van de rechterstaart bij QA blijkt terecht. De jaarresultaten zijn rampzalig in 2023 (-89%) en 2024 (-237%).

De geringe verwachtingswaarde per trade van USD is negatief, ook al geeft avg_trade_return_pct 25% aan (pct_notional) — verliezers hebben een grotere nominale positie door de volatiliteitsdoelstelling; dit bevestigt dat er geen edge is, en geen kwetsbaarheid voor kosten.

Samenvatting uitkomst

Een hoog positief totaalrendement kan een mark-to-market-illusie zijn die vastzit in een niet-gesloten eindpositie; beoordeel de levensvatbaarheid op de gerealiseerde verwachtingswaarde en profitfactor van gesloten trades, niet op de headline-waardering van het vermogen.

De beoordelingsstap na de backtest gaf vóór optimalisatie het oordeel 'afbreken': negatieve verwachtingswaarde (PF<1, negatieve gerealiseerde verwachtingswaarde USD) in een betrouwbare steekproef van 28 trades, met daarbovenop een drawdown van 80% en Sharpe CI rond nul. De edge verliest in het rustige regime en is volledig afhankelijk van de rechterstaart.

Een long-short-momentumstrategie op basis van tijdreeksen voor één instrument op ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual, met 1-weekbalken. De strategie neemt alleen het teken van één wekelijkse trend-t-statistiek, met een trailing stop van ATR, en gaat ervan uit dat de meerweekse directionele persistentie van ETH op macrotempo de kosten structureel verwaarloosbaar maakt.

In een backtest van 6.3 jaar en 333 weken deed de strategie 28 trades (17 long / 11 short), met een winstpercentage van 32%, Sharpe 0.40 (CI [-0.42, 0.95]), profitfactor 0.9488 en een maximale drawdown van 80%. Het headline-totaalrendement van +197.8% was een mark-to-market-artefact: end_unrealized_pct van 226.8% betekent dat het gerealiseerde resultaat van gesloten trades negatief was (~-29%), met een gerealiseerde verwachtingswaarde van -$1037/trade.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.