Strategieën

SOL Dagelijkse Golden Cross Momentum Long-Only (BINANCE USD-M Futures, dagelijks, uitsluitend OHLCV) backtesten | Stratmill

Uitkomst: Gestaakt

SolDailyGoldenCrossMomentumLong

Samenvatting uitkomst

SolDailyGoldenCrossMomentumLong moest het BTC/ETH/SOL golden-crosstrio voltooien door het bewezen mechanisme van 50/200 dagen over te zetten naar dagelijkse bars van SOL via het door de fabriek als veilig bevestigde datapad. De code voerde trades getrouw uit, maar het mechanisme is inherent schaars: het trad slechts 6 keer in circa 5 jaar, ruim onder de walk-forward-ondergrens en tegen dezelfde grens aan als bij de stopgezette verwante strategieën BNB (4 trades) en LINK (5-6 trades). Erger nog, het resultaat was netto verlieslatend (profit_factor 0.698, maximale drawdown 75.8%, 5 van de 6 trades grote verliezen) met een headline die vertekend werd door een onmogelijke eendaagse +310% en een gemiddelde positiegrootte van 115% — vermoedelijk een artefact van overmatige blootstelling, geen edge. De analist zette de strategie stop bij de beoordeling van de backtest, zonder optimalisatie: er is geen parameter die de strategie een 50/200 golden cross laat blijven en tegelijk een valideerbare steekproef oplevert. Dit bevestigt dat golden-crossstrategieën op dagelijkse bars voor één instrument niet generaliseren naar grote cryptovaluta met slechts enkele jaren geschiedenis.

Strategierapport

Hypothese

Een long-only trendvolgende strategie op één instrument en één venue, OHLCV-ONLY, op SOLUSDT.BINANCE 1D-bars. Hetzelfde bewezen golden-crossmechanisme als de opgeleverde BtcDailyGoldenCrossMomentumLong + EthDailyGoldenCrossMomentumLong — toegepast op SOL-futures. Ga long wanneer 50-daags SMA boven 200-daags SMA kruist (golden cross); sluit wanneer 50-daags SMA weer onder 200-daags SMA kruist (death cross). Voltooit het BTC/ETH/SOL golden-crosstrio op Binance USD-M. Volgens de fabrieksrichtlijn: 'BTCUSDT/ETHUSDT/SOLUSDT.BINANCE op een tijdsframe van 1H/4H/1D is altijd veilig'. Betrouwbaarheid van SOL-dagelijkse bars bevestigd via meerdere opgeleverde SOL-strategieën. In totaal drie parameters.

Repliceert rechtstreeks het opgeleverde mechanisme van BtcDailyGoldenCrossMomentumLong / EthDailyGoldenCrossMomentumLong op SOL, met behoud van de drie headlineparameters (snel=50, traag=200, plus positiegrootte). De golden/death cross wordt uitgedrukt als een long-only-regime (positie aanhouden zolang snel>traag) in plaats van als eenmalige gebeurtenisdetectie. Zo treedt de instap precies op bij de golden cross en de uitstap bij de death cross, terwijl de strategie robuust blijft als het backtestvenster midden in een regime begint. Het signaal is continu en veranderlijk — de genormaliseerde SMA-spread die bij de kruispunten door nul gaat — en voldoet daarmee aan de regel 'continu signaal, beslissing op basis van drempelwaarde'; de verifier krijgt zo een signaal dat niet bevroren is. min_bars_required is 202, dus er treedt geen trade op voordat 200-daagse SMA volledig is berekend; de dagelijkse geschiedenis van SOL beslaat jaren, dus de opwarmperiode is gedekt. Zoals opgegeven toegepast op SOLUSDT.BINANCE USD-M-futures 1D (een bevestigd veilig datapad dat overeenkomt met de verwante BTC/ETH); leverage=1.0, omdat de strategie geen hefboomwerking via margin gebruikt (de positiegrootte verwijst nooit naar leverage), waarmee de leverage_set_but_unused-toets wordt vermeden. Een dagelijks 50/200-trendregime houdt weken tot maanden aan, waardoor de futureskosten van circa 0.10% voor een heen-en-terugtransactie verwaarloosbaar zijn tegenover de vastgelegde trend; de economie per trade blijft ruim positief.

Structureel te weinig signalen bij de golden cross, plus een verlieslatend resultaat dat door een artefact is vervuild. De golden cross over 50/200 dagen treedt op slechts ~1 keer per jaar op in de daggrafieken van één instrument, en levert slechts 6 transacties op over ~5 jaar — ruim onder de walk-forward-ondergrens van ~62 transacties; bij optimalisatie over 3 vensters zouden er ~2 transacties per venster zijn, waardoor de strategie niet kan worden gevalideerd. Dit is dezelfde structurele schaarste aan signalen als bij de al afgeschreven golden-cross-varianten BNB (4 transacties) en LINK (5-6 transacties). Los van de schaarste is het resultaat verlieslatend: profit_factor 0.698 (<1), negatieve verwachtingswaarde, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167 (5 van de 6 transacties zijn -16% tot -41% verliestransacties). Het enige positieve jaar (2024 +310%) is een afwijkend artefact van één dag (return_kurtosis 727, een onmogelijke dagopbrengst van +310.08% voor een long-only-positie in SOL, met avg_position_pct 115.79% tegenover de aangevraagde 0.95 — vermoedelijk een symptoom van te grote blootstelling en een opgeblazen winnaar, maar niet onafhankelijk geverifieerd). Niet verder itereren: de golden cross op daggrafieken levert van nature weinig signalen op, en er is geen parameterwijziging die dit een 50/200 golden cross laat blijven én tegelijk een toereikende steekproef oplevert (kortere SMA's laten het uitgangspunt los). De golden-cross-varianten BTC/ETH kwamen uit op een langere geschiedenis met schonere trends; de steekproef van ~5 jaar voor SOL is te klein voor hetzelfde mechanisme. FAILURE PATTERN: een trendvolgende golden cross over 50/200 dagen op de daggrafieken van één crypto-instrument levert structureel te weinig signalen op voor optimalisatie (~1 kruisingen per jaar -> 4-6 transacties over de beschikbare geschiedenis), en de weinige transacties worden gedomineerd door geluk met het marktregime — validatie is onmogelijk, ongeacht de reputatie van het mechanisme. Een opvallende kop berust op één uitschieter in de staart (hier een onmogelijke dag met een artefact van te grote blootstelling van +310%), niet op een voordeel.

Implementatie

Long-only trendvolging op één instrument op dagelijkse futuresbars van SOLUSDT.BINANCE USD-M, uitsluitend OHLCV. Berekent de eenvoudige voortschrijdende gemiddelden over 50 en 200 dagen en houdt een longpositie aan wanneer 50-daags SMA boven 200-daags SMA staat: instap bij de golden cross (snel kruist boven traag) en uitstap bij de death cross (snel kruist onder traag). calculate_signal geeft continu per bar de genormaliseerde SMA-spread (snel - traag)/traag terug (kruist nul bij de kruispunten); should_enter koopt wanneer de spread positief is en should_exit verkoopt wanneer die niet-positief is. Gebruikt 95% van het eigen vermogen per longpositie. Voltooit het BTC/ETH/SOL golden-crosstrio op Binance USD-M.

Backtest-review

Sharpe: 0,24
Totaal rendement: -5,12%
Maximale drawdown: 75,83%
Totaal aantal trades: 6
Winratio: 16,7%
Winstfactor: 0,70

Correct geïmplementeerd en handelt volgens specificatie: 6 golden-cross-longinstappen, zuivere entry_diag (6 gesignaleerd = 6 ingediend, 0 verworpen), metrics_reliable=true; komt overeen met het bewezen BTC/ETH golden-crossmechanisme

Structureel veel te schaars: slechts 6 trades in circa 5 jaar (golden cross treedt circa 1 keer per jaar op) — ruim onder de walk-forward-ondergrens van circa 62; dezelfde mislukking als bij de stopgezette verwante golden-crossstrategieën BNB (4) en LINK (5-6)

Verlieslatend: profit_factor 0.698 (<1), verwachtingswaarde -7,490 (negatief), total_return -5.1%, max_drawdown 75.8%, win_rate 0.167

Headline vervuild door artefacten: return_kurtosis 727, een onmogelijke eendaagse +310.08% (2024-09-06), en avg_position_pct 115.79% (tegenover de gevraagde 0.95) — vermoedelijke overmatige blootstelling/opblazing door een winnaar; toch zijn 5 van de 6 trades grote verliezen

Ondergrens van circa 62 WF

matig

negatief (-7,490)

Samenvatting uitkomst

Trendvolging op basis van een 50/200-daagse golden cross op dagelijkse bars van één crypto-instrument is structureel te schaars om te optimaliseren (circa 1 kruisingen per jaar → 4-6 trades over de beschikbare geschiedenis) en wordt gedomineerd door toeval rond het marktregime — de strategie kan niet worden gevalideerd, ongeacht de reputatie van het mechanisme. Een opvallende headline (hier een onmogelijke dag door overmatige blootstelling als artefact, +310%) is één uitschieter in de staart, geen edge; de versies BTC/ETH werden alleen opgeleverd dankzij een langere geschiedenis met schonere trends.

De analist gaf bij de beoordeling van de backtest het oordeel: stopzetten. Structurele schaarste, versterkt door verlieslatende resultaten die vervuild waren door artefacten: de 50/200 golden cross treedt slechts circa 1 keer per jaar op, dus 6 trades in circa 5 jaar ligt ver onder de walk-forward-ondergrens van circa 62 trades (circa 2 trades per venster) en kan niet worden gevalideerd; meer trades vereisen kortere SMA's, waarmee het uitgangspunt van de golden cross vervalt — dezelfde mislukking als bij de verwante BNB en LINK. Er valt dus niets verder aan te itereren.

Een long-only trendvolgende strategie op één instrument, uitsluitend OHLCV, op dagelijkse bars van SOLUSDT.BINANCE (3 parameters) — hetzelfde 50/200-daagse golden-crossmechanisme als de opgeleverde versies BTC en ETH — met een longpositie zolang 50-daags SMA boven 200-daags SMA staat (instap bij de golden cross, uitstap bij de death cross), bedoeld om het BTC/ETH/SOL golden-crosstrio te voltooien.

De implementatie en uitvoering van trades waren correct, maar de strategie was veel te schaars en verlieslatend: slechts 6 trades in circa 5 jaar, profit_factor 0.698, verwachtingswaarde −7,490, total_return −5.1%, win_rate 16.7% (5 van de 6 trades waren −16% tot −41% verlies), en maximale drawdown 75.8%. De headline was vervuild door artefacten — return_kurtosis 727, een onmogelijke eendaagse opbrengst van +310.08% (2024-09-06), en avg_position_pct 115.79% tegenover de gevraagde 0.95, wat wijst op vermoedelijke overmatige blootstelling/opblazing door een winnaar (genoemd als symptoom, niet onafhankelijk geverifieerd).

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.