ADA 4H Donchian Channel Breakout met stijgende trendfilter, uitsluitend long (BINANCE USD-M Futures, 4H, uitsluitend OHLCV, uitsluitend-3-fase-gevalideerde mechanisme-klasse)

Long-only 4-HOUR Donchian-kanaalbreakoutstrategie op ADAUSDT.BINANCE, waarmee de cross-asset-robuustheidstest van de ONLY 3-fase-gevalideerde mechanisme-klasse wordt voltooid (BNB Donchian-iter-2 PROMOTED bij Sharpe 5.95). Mechanisme: wanneer ADA boven zijn 12-bar-high sluit (breakout van het bovenste Donchian-kanaal) AND de trendfilter een bestaande opwaartse trend bevestigt (sma_50 stijgend over 20 bars AND current_close > sma_50), wordt LONG ingestapt. Exit via een trailing stop op het Donchian-low of PnL-/tijds-stops. CRITICAL NUANCE versus ADA eerdere mislukkingen: het empirische record van de analist op ADA 4H toont dat pure-breakoutmechanismen (Three White Soldiers, Double Bottom) falen met winstpercentages onder een muntopgooi. BUT de diagnose van de succesfactor van de analist identificeert het ontbrekende onderdeel als DIRECTIONAL-CONTEXT bevestiging. Donchian-WITH-TREND-FILTER bevat dat exacte ontbrekende onderdeel via de stijgende sma_50-filter — de breakout vuurt ONLY wanneer de bredere trend al is gevestigd. Dit verschilt van pure consolidatie-breakouts (Triangle/Rectangle) en pure-reversalpatronen (Double Bottom), die geen trendbevestiging hebben. De gelande AdaVolumeAbsorptionBreakoutHardLocked bewijst dat SOME breakout-signalen werken op ADA; Donchian-met-trend is de specifiek gevalideerde variant. ANALYST-VALIDATED MECHANISM: BNB Donchian-iter-2 PROMOTED bij Sharpe 5.95 — de enkelvoudig hoogste Sharpe met 3-fase-validatie in het fabrieksrecord. EXPLICIT 4-HOUR SPEC: ADA 4H is bewezen via de gelande Ada-strategie. ZERO aanvullende data, ZERO extra bartypes, ZERO extra instrumenten. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION (26e opeenvolgende beurt): empirisch gevalideerd pad. Vult de leemte door de cross-asset-robuustheidstest van 3 activa voor Donchian-met-trend te voltooien (BNB gevalideerd + BTC pipeline + XRP pipeline + ADA nieuw). Als Donchian-met-trend werkelijk over activa heen generaliseert, zou dit moeten slagen; zo niet, dan zal het multi-asset-faalpatroon toekomstige hypothesen informeren. Verwacht ~25-40 entrycycli per jaar × 6 jaar ADA van 4H-data ≈ 150-240 transacties.

Iteratie 2 adresseert de gemiste promotie op DSR/holdout, NOT een gebroken edge — optimalisatie toonde al een echte edge (Sharpe 2.81, alpha +0.081, PBO 0.41 PASS, CI sluit 0 uit, gem. OOS 2.18). De mislukking (deflated_sharpe 0.5606, holdout 0.376) is multiple-testing-deflatie door een zoekopdracht met 9 parameters x 225 trials. Volgens de analist is de oplossing het doorzochte oppervlak te SHRINK. De optimizer doorzoekt elke numerieke scalar in config[parameters] (base_params in walk_forward.optimize, ±50% per sleutel), dus deze versie maakt daar ONLY sma_period en sma_slope_lookback beschikbaar (2 numerieke parameters). Elke andere knop is als codeconstante vastgezet op de door de analist voorgeschreven robuuste waarde: donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8, stop_loss_pct=0.03 (bewust OFF de fragiele 0.024-0.025-cliff), take_profit_pct=0.05, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, min_notional=5. Het terugbrengen van 9->2 doorzochte parameters laat de verwachte-max-onder-ruis-grens instorten, wat DSR >= 0.95 zou moeten verhogen terwijl PBO voldoende blijft; het basiszoekvenster [25,75]x[10,30] omvat nog steeds het door de analist geïdentificeerde verbeteringsgebied (sma_period 50->65, slope 20->15/24). Signaal-, exit- en sizinglogica zijn byte-identiek aan de gevalideerde iteratie (Layers 1-3 blijven groen); alleen de take_profit-default (0.06->0.05) en de set blootgestelde parameters zijn gewijzigd.

Klassiek overfit-signatuur, geen door kosten veroorzaakte dood van de edge: de edge per transactie is goed (avg_trade_return_pct 0.958%), maar de edge generaliseert niet. Drie HARD-poorten falen en kunnen niet worden kwijtgescholden: holdout-Sharpe -0.768 (NEGATIVE op het ongeziene laatste-20%-venster, 30 transacties), walk-forward is_overfitted=true met IS 1.30 -> OOS 0.003 (vensters -0.60/0.53/0.08), en PBO 0.586 > 0.5. Robuustheid bevestigt dit: deflated_sharpe 0.168 (<<0.95), is_significant=false, Sharpe CI [-0.18,1.24] omvat nul, faalt voor het programma FDR (3/225). Iteratie 2 heeft de door de analist voorgeschreven remedie al uitgevoerd (het zoekoppervlak verkleinen van 9 naar 2 parameters) en de DSR/holdout falen nog steeds — er is geen verdere weg via parameterafstemming, en het sensitiviteitsraster (Sharpe ~0.15-0.69 overal) toont geen robuuste regio om naartoe af te stemmen. Volgens de regel voor overfit versus dode premisse is hoge-IS/OOS-instorting/negatieve holdout ABANDON, niet herzien: het Donchian-met-trend-mechanisme heeft nu cross-asset 0/3 gefaald vanaf BNB (BTC overfit opgegeven, ETH opgegeven, ADA hier), dus het BNB Sharpe-5.95-resultaat was idiosyncratisch en hetzelfde mechanisme op een ander activum toepassen zou opnieuw tot overfit leiden. Faalpatroon: overfit / geen generalisatie.

Optimalisatie vond een echte edge (Sharpe 2.81, alpha +0.081, PBO 0.41 PASS, CI sluit 0 uit, gem. OOS 2.18, Sharpe boven de geluksdrempel) — Donchian-with-trend DOES generaliseert naar ADA na tuning. Het mist promotie alleen op de strikte significantie-/holdoutdrempels: deflated_sharpe 0.5606 (<0.95), is_significant=FALSE, holdoutratio 0.376 (<0.70). De hoofdoorzaak is multiple-testing-deflatie over een zoekruimte met 9 parameters en 225 trials (hetzelfde patroon als bij de ADA-higher-low- en SOL-TSM-siblings). Los dit op door het parameteroppervlak SHRINKING: 1) FIX de vlakke/irrelevante parameters op constanten (gevoeligheidsanalyse laat zien dat hun Sharpe nauwelijks verandert): min_notional=5, max_holding_bars=40, per_leg_pct=0.22, take_profit_pct~0.05, donchian_upper_period=12, donchian_lower_period=8. 2) FIX stop_loss_pct OFF zijn knikpunt op een robuuste waarde (~0.03) — laat NOT de optimizer het 0.024-0.025 knikpunt kiezen (0.024->Sharpe 1.0, maar 0.036->0.64 is instabiel); de keuze van het knikpunt is fragiel en blaast de schijnbare performance op. 3) RE-OPTIMIZE ONLY sma_period en sma_slope_lookback — de twee parameters met een echte monotone Sharpe-respons in het grid (sma_period 50->65 en helling 20->15/24 dreven de verbetering). Verminderen van 9 naar ~2 onderzochte parameters verlaagt de verwachte-max-onder-ruis-drempel en zou DSR boven 0.95 moeten tillen (PBO slaagt al bij 0.41). Doel: DSR >= 0.95 AND holdoutratio >= 0.70. Let op de zwakte in het recente jaar (2025 -3.8%, 2026 -0.3%) en het negatieve eerste OOS-venster — bevestig dat de holdout van de verkleinde zoekruimte niet verder verslechtert. Als poging 2 na de verkleining nog steeds faalt voor DSR/holdout, laat deze dan vallen — maar de PBO-pass, 0-uitsluitend CI, en Sharpe boven de geluksdrempel maken dit een legitieme nieuwe poging, NOT de BNB-specifieke-uitkomst-zonder-generalisatie die ik vóór de optimalisatie verwachtte.