Strategieën

BTC 4H Bollinger-bandstrategie: long op uitbraak boven de bovenste band voor momentumvoortzetting, met dagelijks bullregimefilter

Uitkomst: Gestaakt

BtcFourHourBollingerUpperBandMomentumContinuationLong

Samenvatting uitkomst

Deze strategie keerde een eerder mislukte mean-reversion-long bij de onderste BB om naar een momentumvoortzettings-long bij de bovenste BB op BTC 4H-futures, gefilterd op een dagelijks bullregime. De hypothese was dat banduitbraken van 2 sigma regimeveranderingen weerspiegelen die uren tot dagen aanhouden. De strategie is degelijk geïmplementeerd met 485 entries en behaalde zelfs een positief totaalrendement van +12.7%, maar de profitfactor was slechts 1.016, Sharpe -0.10 en het gemiddelde handelsrendement circa $11 (~0.01%) — ruim onder het niveau waarop de strategie levensvatbaar is. Commissies (22% van de brutowinst) en marktimpact (77%) aten het volledige voordeel op, waardoor de capaciteit slechts $168k bedroeg. De analist stopte bij de beoordeling van de backtest na de tweede iteratie: dit was een echte economische bevinding en geen codefout. De conclusie was dat geen enkele optimalisatie een bruto voordeel van nul vóór kosten boven de kostendrempel kon brengen. De strategie ging daarom niet door naar optimalisatie of risicobeoordeling.

Strategierapport

Hypothese

Een long-only strategie voor één instrument, gebaseerd op STATISTICAL-DISTANCE MOMENTUM-CONTINUATION, op BTCUSDT-perpetual futures met 4-uurscandles en uitsluitend OHLCV-data, met een bull-regimefilter op dagbasis. Dit voorstel is de SYMMETRIC INVERSION van de mislukte BtcFourHourBollingerLowerBandMeanRevLong (Sharpe -0.38, PF 0.93). In de faalanalyse documenteerde de analist een CRITICAL ECONOMIC FINDING: ‘Triggers op basis van BB-afstand vallen vaak samen met regimewisselingen (liquidatiecascades, macro-economische schokken) die dagen nodig hebben om uit te werken, NOT ruis die snel naar het gemiddelde terugkeert.’ Dit werkt mechanistisch anders dan de snelheid van RSI(2), die doorschietende ruis opvangt die daarna terugveert. Het gevolg: als BB-LOWER neerwaartse CONTINUATION signalen geeft (mislukt als mean-reversion voor longposities), zou BB-UPPER opwaartse CONTINUATION moeten signaleren en slagen als momentuminstap voor een longpositie. Het economische mechanisme: op BTC weerspiegelt een slotkoers op de 4H-candle boven de bovenste Bollinger Band over 20 perioden (meer dan 2 standaarddeviaties boven het gemiddelde over 20 perioden) doorgaans (a) institutionele FOMO-pieken (instromen van ETF versnellen), (b) macro-economische vlucht naar BTC (Fed-koerswijziging, gunstige regelgeving), (c) opeenvolgende aankopen door systematische momentumhandelaren, (d) gedwongen dekking van shortposities. Deze gebeurtenissen rond UPWARD regimewisselingen hebben doorgaans dagen nodig om uit te werken en bieden CONTINUATION over 4-24 uur in plaats van een terugkeer naar het gemiddelde. Dit is de SAME economische bevinding die de analist documenteerde (BB-afstand = regimewisseling), hier toegepast opwaarts. Het voorstel voldoet uitdrukkelijk aan de vereiste filter van de analist: ‘Als u een nieuw mean-reversionmechanisme voorstelt voor een activum waarvoor al een werkende mean-reversionstrategie bestaat, REQUIRE de hypothese om uit te leggen waarom het nieuwe signaaltype een fundamenteel ander maar nog steeds positief verwacht rendement kan opleveren.’ Dit is NOT een mean-reversionmechanisme; het is een momentumvoortzettingsstrategie die BB-afstand gebruikt als instaptrigger. Mechanistisch verschilt dit van BtcFourHourRsi2OversoldMeanRevLong (andere richting, ander signaaltype) en van BtcFourHourVolumeBreakoutLong (BB-upper is gebaseerd op standaarddeviatie, niet op Donchian en volume). Dit is de THIRD gevalideerde mechanismeklasse op BTC 4H als deze slaagt: snelheidsreversion (RSI), volume-uitbraak (Donchian+volume), afstandsvoortzetting (BB-upper).

Correctie in iteratie 2 voor de mislukte 'bevroren signaal'-controle in laag 2. De vorige versie filterde calculate_signal op basis van `if not self._bull_regime: return 0.0`; omdat de synthetische scenario's in laag 2 geen extra dagbalken aanleveren die de regimevlag bepalen, bleef _bull_regime False en vielen alle signalen terug op 0.0 (479 identieke signalen op steady_downtrend). De kleinste juiste wijziging: calculate_signal geeft nu elke balk de doorlopende z-score voor afstand tot BB terug (deze varieert van balk tot balk), en de bullregimefilter is verplaatst naar should_enter (`signal >= entry_std AND self._bull_regime`). Het gedrag bij live trading is ongewijzigd — entries vereisen nog steeds een bevestigd bullregime — maar het signaal is niet langer bevroren, waardoor aan de synthetische verificatie wordt voldaan. Alle imports, de klassestructuur, positiebepaling, het gebruik van de hefboom en de uitstaplogica uit de vorige code (laag -1/eerder goedgekeurd) zijn intact gebleven.

De hypothese van momentumvoortzetting bij een uitbraak boven de bovenste BB (de symmetrische omkering van de mislukte mean-reversion bij de onderste BB) wordt niet bevestigd: de strategie heeft na kosten geen voordeel met positieve verwachtingswaarde. Over ~6 jaar en 485 transacties bedraagt het totaalrendement +12.7%, met profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17 en win_rate 44.5%. avg_trade_return is ~$11 (~0.01% per transactie) — een orde van grootte onder de levensvatbaarheidsdrempel voor 0.15%-futures — en handelskosten verbruiken vrijwel al het bruto voordeel (commissie 22.0% van de brutowinst plus impact_cost_pct 77.1% marktimpact, met slechts $168k capaciteit). De transacties voeren de hypothese correct uit (geen probleem in code of artefacten), dus dit is een echte economische bevinding: 4H-slotkoersen boven de bovenste Bollinger-band op 2 sigma tijdens een dagelijks bullregime leveren na kosten en marktimpact geen winstgevende voortzetting op. Geen parameteroptimalisatie kan een bruto voordeel van ~nul vóór kosten boven de kostendrempel brengen; een verhoging van entry_std maakt een signaal dat al door kosten wordt overheerst alleen schaarser. Optimaliseren is niet de moeite waard — stop ermee. (Terzijde: avg_position_pct 135% tegenover de beoogde 1.2x duidt op dezelfde ontbrekende controle op een open positie als bij verwante strategieën. Dit moet in toekomstige varianten worden opgelost, maar is niet de reden om deze strategie te staken.)

Implementatie

Long-only BTC 4H Bollinger-strategie voor momentumvoortzetting bij een uitbraak boven de bovenste band op Binance USD-M-perpetualfutures, met een dagelijks bullregimefilter (dagelijkse slotkoers > dagelijkse SMA50). Opent een longpositie wanneer de 4H-slotkoers het gemiddelde over 20 perioden met >= entry_std standaarddeviaties overschrijdt tijdens een bullregime, met de verwachting dat de stijging ~4-24u aanhoudt. Sluit bij take-profit, stop-loss, een slotkoers onder de middelste BB, of zodra de maximale aanhoudtijd is bereikt. Gebruikt een hefboom van 2x en positiegrootte op basis van het kapitaal (~1.2x van het aandelenkapitaal als notional).

Verificatieresultaten

Verificatie mislukt (laag 2 — synthetische scenario's): Gebruikte parameters: ['bb_period', 'entry_std', 'min_notional', 'position_pct', 'max_hold_bars', 'regime_period', 'stop_loss_pct', 'take_profit_pct'] Controleer of __init__ alle attributen instelt met self.parameters.get(). - steady_downtrend: Bevroren signaal: alle 479 signalen zijn identiek (waarde=0.0). Waarschijnlijk zit er een fout in calculate_signal() — het signaal varieert nooit.

Backtest-review

Sharpe: -0,10
Totaal rendement: 12,71%
Maximale drawdown: 33,60%
Totaal aantal trades: 485
Winratio: 44,5%
Winstfactor: 1,02

Degelijke implementatie die overeenkomt met de hypothese: 485 longentries boven de bovenste BB tijdens een bevestigd dagelijks bullregime, geen bevroren signaal, metrics_reliable=true, geen samengesteld rendement als artefact.

Doordachte economische onderbouwing (symmetrische omkering van de mislukte mean-reversion bij de onderste BB) en een voldoende grote steekproef (485 transacties) voor een duidelijke beoordeling.

Het risico bleef beperkt ten opzichte van verwante strategieën (geen hefboomexplosie; max_drawdown 33.6%).

Geen voordeel na kosten: profit_factor 1.016, Sharpe -0.10, sortino -0.17, win_rate 44.5%, +12.7% totaal over ~6 jaar (alpha ~0).

avg_trade_return ~0.01% (≈$11 per transactie) — een orde van grootte onder de levensvatbaarheidsdrempel voor 0.15%-futures.

Kosten overheersen: commissie 22.0% van de brutowinst + impact_cost_pct 77.1% marktimpact; slechts $168k capaciteit — het voordeel bestaat alleen bij minieme omvang.

De hypothese van de symmetrische omkering is weerlegd: uitbraken boven de bovenste BB tijdens een bullregime houden na kosten geen winstgevend vervolg. Geen parameterwijziging brengt een bruto voordeel van ~0% vóór kosten boven de kostendrempel.

Klein punt: avg_position_pct 135% tegenover de vermelde 1.2x wijst op dezelfde ontbrekende controle op een open positie als bij verwante strategieën, maar dit heeft de mislukking niet veroorzaakt.

Samenvatting uitkomst

Een mechanistisch plausibele hypothese kan zorgvuldig worden geïmplementeerd en toch na kosten vrijwel geen bruto voordeel opleveren. Bij ~0.01% per transactie, waarbij commissies en marktimpact overheersen, bood het voortzettingssignaal boven de bovenste BB geen benutbare alpha. Een mislukte mean-reversion-hypothese omkeren garandeert geen winstgevende spiegelbeeldige momentumstrategie.

De analist die de backtest beoordeelde, velde het oordeel 'stoppen': de implementatie volgde de hypothese nauwgezet, maar kosten verbruikten vrijwel het volledige bruto voordeel (commissie 22.0% van de brutowinst plus 77.1% aan marktimpactkosten, met slechts $168k capaciteit). Daarmee was de hypothese van symmetrische omkering weerlegd: uitbraken boven de bovenste band tijdens een bullregime houden na kosten geen winstgevend vervolg. Geen parameterwijziging kan een bruto voordeel van ~nul vóór kosten boven de kostendrempel brengen.

Een long-only Bollinger-bandstrategie voor momentumvoortzetting op BTCUSDT 4H Binance-futures (hefboom 2.0x) — de symmetrische omkering van een mislukte mean-reversion-long bij de onderste BB. De strategie opent wanneer een 4H-slotkoers boven de bovenste band op 2 sigma uitkomt tijdens een bevestigd dagelijks bullregime. De hypothese is dat triggers op BB-afstand regimeveranderingen aangeven die doorzetten in plaats van terug te keren.

Over 6 jaar en 485 transacties behaalde de strategie een totaalrendement van +12.7%, maar zonder echt voordeel: profitfactor 1.016, Sharpe -0.10, Sortino -0.17, winstpercentage 44.5% en een gemiddeld handelsrendement van slechts ~$11 (~0.01%). Dat ligt een orde van grootte onder de levensvatbaarheidsdrempel voor 0.15%-futures, met een maximale drawdown van 33.6%.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.