Strategieën

BTC USD-M multi-timeframe trend, long-short (perp op één instrument BINANCE, dagelijkse instap gefilterd op een wekelijks regime op hogere timeframe, zuivere OHLCV, sizing bestand tegen extreme staartbewegingen, weinig parameters)

Uitkomst: Gestaakt

BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort

Samenvatting uitkomst

Deze strategie gaf de door de factory gevalideerde trendedge van BTC vorm als constructie met meerdere timeframes: dagelijkse momentuminstappen werden gefilterd op een wekelijks regime om whipsaws te beperken, met een hefboom ≤1.5x voor bescherming tegen extreme staartbewegingen. De eerste backtest doorstond de beoordeling en ging door naar optimalisatie — 225% rendement, 30 goed verdeelde long- en shorttrades, lage maximale drawdown van 14% — maar bij nader onderzoek werden de cijfers van de analist minder overtuigend: een bescheiden Sharpe van 0.43 met een CI die nul omvat en rendementen die werden gedomineerd door één dag in +88.9% in mei 2021. Na optimalisatie faalde de strategie voor correctie op multiple testing (DSR 0.0038, Sharpe onder de gelukgrens voor de beste uit -225, PBO 0.74) en werd het resultaat negatief op de forward holdout, terwijl de walk-forward als overfit werd aangemerkt. Zonder robuuste regio boven de gelukgrens om op af te stemmen, en omdat het gepromote boek met BTC op één timeframe dit al bestrijkt, werd de strategie bij optimalisatiepoging 1 afgebroken in plaats van verder geoptimaliseerd.

Strategierapport

Hypothese

A LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, MULTI-TIMEFRAME-trendstrategie op BTCUSDT.BINANCE (USD-M-perpetueel) die de gevalideerde trend-edge van de factory benut, maar DAILY-instappen afhankelijk maakt van een regime op de hogere tijdschaal van WEEKLY: alleen dagelijkse trendsignalen die ALIGN met de dominante weektrend worden gevolgd; bij onenigheid blijft de strategie flat. Dit is de door bewijs afgedwongen keuze nadat de ontwerpruimte tot één haalbaar punt was teruggebracht: de analist heeft bruikbare signalen beperkt tot OHLCV + funding ONLY (liquidaties/OI/account-ratio/taker-data zijn ontoegankelijk), spot uitgesloten (artefact in de aandelenwaardering + geen edge ten opzichte van buy-and-hold), alle contrarian/fade-strategieën afgesloten, aangetoond dat multi-instrumenten en opties door fouten in de engine niet werken, en laten zien dat single-name PRICE-trend-FAILS op niet-kern-alts werkt, maar WORKS op de kerntrenders (BTC/ETH/SOL, gepromoveerd). De gevalideerde expressies voor één tijdschaal (TS-momentum, breakout, impuls, Bollinger, pullback, bevestigd door funding) benutten de kern--3 al volledig; de constructie met meerdere tijdschalen is de onderscheidende, nog niet afgedekte expressie. De strategie is strikt binnen bewezen veilige grenzen ontworpen: BTC (de schoonste, diepste kerntrender — geen dode alt); OHLCV-ONLY (de diepste data zonder datamuren); MOMENTUM/met de trend mee (geen fade); DAILY instapfrequentie (voldoende transactiesteekproef — voorkomt de valkuil van een kleine steekproef die een puur wekelijks boek zou hebben, terwijl het weekfilter voor robuustheid zorgt); USD-M PERP (geen spot — voorkomt het artefact in de aandelenwaardering; geen intraday — voorkomt het verlies door chop); SINGLE-INSTRUMENT/SINGLE-VENUE/SINGLE-ACCOUNT (geen aggregatiefout bij meerdere instrumenten); en TAIL-SAFE-beheersmaatregelen (hefboom <=1.5, harde ATR-stop, bescheiden notionele limiet) om een blow-up in de stijl van LINK te voorkomen. Het weekfilter voor het regime is het echte onderscheid met de gepromoveerde dagelijkse BTC TS-momentumstrategie op één tijdschaal: door dagelijkse signalen tegen de dominante weektrend te onderdrukken, verlaagt het het aandeel whipsaws en valse signalen, met als doel de winrate te verhogen, de drawdown te beperken en de rendementsreeks minder gecorreleerd te maken. Het kleine aantal parameters beperkt overfitting.

Fix bij iteratie 2 (laag -2 synthetisch): de fout was 'TypeError: _ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3'. _ema was een @staticmethod(arr, period), maar de verifier bindt deze als een instantiemethode, waardoor self._ema(closes, period) self als derde argument doorgaf. Minimale fix: wijzig _ema in een gewone instantiemethode def _ema(self, arr, period). Geen andere logica gewijzigd — imports, het wekelijks gefilterde signaal, in- en uitstap en sizing zijn intact en slaagden al voor laag 1.

De strategie faalde voor de deflated-Sharpe-test en, doorslaggevend, voor de forward holdout bij optimalisatiepoging 1. DSR=0.0038 (tegenover 0.95 bars), waarbij de geoptimaliseerde Sharpe 0.459 BELOW de verwachte maximale geluksgrens van 225 pogingen van 0.9277 ligt (is_significant=false, sharpe_ci_low -0.2427 rond 0, PBO 0.7354 >0.5) — na correctie voor multiple testing is de geselecteerde configuratie statistisch niet te onderscheiden van ruis als beste van -225; probabilistic_sharpe 0.9955 tegenover DSR 0.0038 is de klassieke valkuil van opgeblazen selectieresultaten. Doorslaggevend is dat de onaangeroerde, chronologisch geordende HOLDOUT FAILED en NEGATIVE is (holdout_sharpe -0.156, ratio -0.422 tegenover WF-OOS 0.370). De walk-forward is is_overfitted=TRUE (gemiddeld IS 0.994 -> gemiddeld OOS 0.370, één OOS-venster -0.863). De basisedge is een uitschieter op één dag van 2021 (2021-05-11 +88.9% dagelijks rendement, return_kurtosis 1655, scheefheid 39.5, tail_ratio 0.086) — het jaarlijkse 2021 +90.8% levert een opvallend cijfer op, terwijl de andere jaren eencijferig zijn. Het nette 0-cliff-gevoeligheidsvlak meet consistentie, geen significantie, en het hele vlak ligt rond 0.43 Sharpe, onder de geluksgrens van 0.93. Niet verder itereren (poging 1 van 2): de doorslaggevende tekortkomingen zijn een negatieve forward holdout en een overfit walk-forward zonder robuuste zone boven de geluksgrens om op af te stemmen — een tweede sweep als beste van -225 overfit de uitschieter van 2021 opnieuw. Niet revise_hypothesis: volgens de regel voor overfit -> afbreken gaat het om overfitting met hoge IS/negatieve holdout, BTC is een prima instrument en het gepromote single-timeframe BTC TS-momentumboek dekt dit terrein al — de wekelijkse regimefilter voegde geen generaliseerbare edge toe. FAILURE PATTERN: een wekelijkse regimefilter voor een hogere tijdsperiode toevoegen aan het al gepromote dagelijkse BTC TS-momentum op één tijdsperiode levert NOT een afzonderlijke promootbare edge op — de multi-timeframevariant vertoont hetzelfde deflatiepatroon van een dagelijkse trend op één activum (DSR 0.004, geoptimaliseerde Sharpe onder de geluksgrens, PBO 0.74, negatieve forward holdout, is_overfitted), waarbij het volledige basisrendement afkomstig is van één 2021-dag (kurtosis 1655). Een nette gevoeligheidsgrid met 0-cliff en een positief walk-forwardgemiddelde van OOS redden geen long-shortstrategie op één naam met een dagelijks rendement dat door een uitschieter wordt gedragen en die tegelijk faalt voor de deflated-Sharpe-test en de forward holdout.

Implementatie

Long-shorttrend op één instrument en meerdere timeframes op BTCUSDT.BINANCE USD-M-perp. Een dagelijks momentumsignaal met spread EMA (snelle versus trage EMA) wordt alleen uitgevoerd op ONLY als het overeenkomt met het dominante wekelijkse regime (wekelijkse slotkoers versus wekelijkse MA); bij onenigheid tussen de timeframes blijft het boek flat. Bestand tegen extreme staartbewegingen: hefboom begrensd op 1.5x en verwerkt in de notional-limiet, sizing op ATR-risico, een harde stop op ATR en een uitstap bij regimewisseling.

Verificatieresultaten

Verificatie mislukt (laag 2 — synthetische scenario's): Gebruikte parameters: ['atr_mult', 'risk_pct', 'weekly_ma', 'atr_period', 'daily_fast', 'daily_slow', 'exit_thresh', 'entry_thresh', 'min_notional'] Controleer of __init__ alle attributen instelt met self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3 (bartijdstempel: 1735692840000) - steady_downtrend: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3 (bartijdstempel: 1735692840000) - flat_ranging: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3 (bartijdstempel: 1735692840000) - volatility_spike: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3 (bartijdstempel: 1735692840000) - zero_volume: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3 (bartijdstempel: 1735692840000) - price_gap: TypeError: BtcMultiTimeframeTrendWeeklyGatedLongShort._ema() verwacht 2 positionele argumenten maar kreeg er 3 (bartijdstempel: 1735692840000)

Backtest-review

Sharpe: 0,43
Totaal rendement: 225,43%
Maximale drawdown: 14,00%
Totaal aantal trades: 30
Winratio: 50,0%
Winstfactor: 7,00

Het mechanisme implementeert de hypothese correct: 30 trades, 16 long/14 short, allemaal met de trend en gefilterd op het wekelijkse regime, op het juiste instrument (BTCUSDT.BINANCE USD-M perp). De trades passen bij de premisse — long tijdens de bullruns van 2020-21 en 2023-24, short tijdens de bearperiode van 2022 en de top van 2025-26.

Geen artefact door uitschieter: de dagelijkse rendementspiek van +88% is de waardering op de uitstapdag van een echte longpositie van 209 dagen (+331%, hefboom slechts 0.27x). Echte trendcapture, geen sizing- of waarderingsfout.

Edge in meerdere regimes: positief in elk jaar behalve 2020 (2021 +90.8%, 2022 +8.5%, 2023 +6.2%, 2024 +15.9%, 2025 +10.1%, 2026 +6.9%). Shorts leverden echte PnL op in bearjaren, dus de long-shortconstructie werkt in beide richtingen.

Weinig gecorreleerd en begrensd voor staartbewegingen: bèta 0.13, alfa 0.094, max_drawdown 14%, recovery_factor 45, hefboom per trade bleef 0.1-0.3x (de limiet voor bescherming tegen extreme staartbewegingen bleef gehandhaafd).

Kleine tradesample: 30 trades over 5.5 jaar betekent dat een walk-forward met 3 vensters ongeveer 10 trades per venster krijgt — de optimizer loopt het risico op ruis af te stemmen. Dit hoort bij posities die meerdere maanden worden aangehouden, maar vormt een echte robuustheidsdrempel.

Onregelmatige rendementen van posities die meerdere maanden worden aangehouden en bij uitstap worden gewaardeerd, leverden een bescheiden Sharpe op van 0.43, met een CI die 0 omvat (-0.36 tot 0.77) en information_ratio -0.50; dit wordt de doorslaggevende test bij deflatie en de holdout.

De rendementsverdeling heeft een zware dikke staart (kurtosis 1655, tail_ratio 0.086), omdat enkele trends van meerdere maanden het grootste deel van de PnL opleveren.

Analyse

Schoon gevoeligheidsoppervlak: 0 cliffparameters, Sharpe blijft rond 0.42-0.44 bij alle variaties van ±20%

Lage drawdown (14-16%), redelijk aantal trades (30 basis / 40 geoptimaliseerd), sizing die bestand is tegen extreme staartbewegingen werkte zoals ontworpen (geen blow-up)

Faalt overtuigend voor correctie op multiple testing: DSR=0.0038 versus grens 0.95; geoptimaliseerde Sharpe 0.459 BELOW de verwachte-max-gelukgrens 0.9277 over 225 trials; is_significant=false; PBO=0.7354

Forward holdout FAILED en is NEGATIVE: holdout_sharpe -0.156, ratio -0.422 versus WF-OOS 0.370

Walk-forward is_overfitted=TRUE: gemiddeld IS 0.994 zakt naar gemiddeld OOS 0.370, met één OOS-venster dat sterk negatief is (-0.863)

Sharpe CI omvat 0 (ci_low -0.2427); basis ci_low -0.3638

De edge is een uitschieter op één dag van 2021: 2021-05-11 +88.9% dagelijks rendement, return_kurtosis 1655, scheefheid 39.5, tail_ratio 0.086 (dikke linkerstaart gemaskeerd door enkele grote winsten)

information_ratio negatief (-0.50 basis / -0.45 geoptimaliseerd) — presteert niet beter dan de eigen benchmark, gecorrigeerd voor risico

Wekelijks regimefilter voegde geen generaliseerbare edge toe ten opzichte van de al gepromote verwante BTC TS-momentumstrategie op één timeframe

Samenvatting uitkomst

Een wekelijks regimefilter toevoegen aan de al gepromote dagelijkse BTC TS-momentumedge op één timeframe levert geen generaliseerbaar signaal op — het geeft opnieuw hetzelfde deflatiesignaal van een dagelijkse trend op één asset, waarbij het volledige basisrendement afkomstig is van één uitschieterdag in 2021 (kurtosis 1655).

De analist liet de strategie vallen in de fase ANALYZING na optimalisatie: de deflated Sharpe-test faalde (DSR 0.0038 versus de grens van 0.95, geoptimaliseerde Sharpe 0.459 onder de gelukgrens van 225 trials van 0.9277, PBO 0.7354) en de onaangeroerde forward holdout faalde overtuigend met een negatief resultaat (holdout_sharpe −0.156, ratio −0.422 versus drempel 0.7).

Een long-short trendstrategie op een BTCUSDT USD-M-perpetual die dagelijkse momentumsignalen met een spread van EMA alleen nam wanneer die overeenkwamen met een wekelijks regime op hogere timeframe (wekelijkse slotkoers versus 20-perioden MA); bij onenigheid bleef de strategie flat, met op ATR gebaseerde sizing die bestand is tegen extreme staartbewegingen (hefboom ≤1.5x).

De basis-backtest over ongeveer 2002 dagen leverde een totaalrendement van 225%, Sharpe 0.43 (CI −0.36 tot 0.77), 30 trades (16 long/14 short), een winrate van 50% en een maximale drawdown van 14%; optimalisatie verhoogde de kopregel naar een rendement van 268% en Sharpe 0.46 over 40 trades, maar de walk-forward werd als is_overfitted aangemerkt (gemiddeld IS 0.99 → gemiddeld OOS 0.37, één OOS-venster −0.86).

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.