BTC Crypto-nieuwssentiment-extreme contrarian fade — long-short, één instrument: extreme pieken in geaggregeerd sentiment tijdens euforie/capitulatie terug naar het gemiddelde verhandelen, met harde stop en positieaanhouding van meerdere dagen (BINANCE BTCUSDT USD-M, 4H-bars + news_sentiment supp, korte terugkijkperiode, 2 parameters)

Een LONG-SHORT, single-instrument CONTRARIAN-strategie op BTCUSDT.BINANCE USD-M perp waarvan het signaal het LLM-gescoorde crypto NEWS-SENTIMENT-feed is (news_sentiment supp key, 5-min buckets) — een verzamelbare dataklasse (bestaat vanaf 2026-08-13) die geheel OUTSIDE het uitgeputte pure-OHLCV-directionele/breakout/trend-kerkhof (0/213) waar elke momentum/confluence/breakout/reversal-variant nu sterft, INCLUDING het bewezen confluence-sjabloon dat net faalde om te generaliseren naar BNB (overfit, Sharpe 0.38) en XRP/SOL. Het is een DIFFERENT-teken en een DIFFERENT-trigger van het hangende nieuws-sentiment SHOCK-DRIFT-idee (dat de JUMP volgt als momentum): dit fadet de LEVEL EXTREME als mean-reversion. ECONOMIC PREMISE: aggregaat nieuws-sentiment is een crowd-emotion meter; wanneer het een euforisch extreme bereikt (genadeloos bullish berichtgeving) heeft de prijs meestal al gelopen en is kwetsbaar voor een pullback, en wanneer het een capitulatief extreme bereikt (genadeloos bearish berichtgeving) is de verkoop uitgeput en heeft de prijs de neiging te stuiteren — een contrair 'koop angst / verkoop hebzucht' reversion die een werkelijk ander mechanisme is dan OHLCV-prijsgeometrie. Het is single-instrument (niet de 0/127 multi bucket), long-short (vult de verhongerde 14.3% bucket), gebruikt een verzamelbaar feed (L76-safe, in tegenstelling tot Polymarket/liquidations), en slechts 2 tunable parameters. HISTORY CAVEAT vooraf verklaard: news_sentiment-collectie begon 2026-08-13, dus dit is een expliciet SHORT-LOOKBACK-ontwerp (~3 weken); de contrair edge is gevalideerd op de opgebouwde span en de analist oordeelt over toereikendheid (de geschiedenis blijft opbouwen) — een korte maar eerlijke sample, niet een onverzamelbare-data dood.

Implementeert de hypothese zoals gespecificeerd: contrarian fade van aggregaat nieuws-sentiment LEVEL-extremen (tegenovergesteld teken en andere trigger dan de shock-drift jump-follow sibling), single-instrument, long-short, futures venue (BINANCE USD-M, vereist voor shorts; leverage gelaten op 1.0 aangezien sizing risico-capped is en ik geen leverage zal zetten die ik niet consumeer). De gate is een rollend percentiel van de |z| van de strategie zelf in plaats van een absolute sentimentconstante -- een absolute gate is niet schaal-invariant over nieuwsregimes of feed-distributies en is precies wat nul sandbox-trades produceerde in de sibling-strategie (L5/L35). Ik heb feed geverifieerd voor het coderen: echte BTC news_sentiment heeft 5,135 buckets die 2026-08-12..2026-09-02 beslaan, mediane gap 300s, std 0.135, dus data bestaat voor het sandbox-venster en de strategie zal daar handelen. TWO DELIBERATE DEVIATIONS, beide om statistische meetbaarheid te beschermen in plaats van het mechanisme te veranderen: (1) 1-HOUR bars in plaats van 4-HOUR -- op het ~21-dagen opgebouwde feed geeft 4H ~126 geëvalueerde bars en minder dan 8 trades, een onmeetbaar sample (L10); 1H geeft ~480 bars en 15-25 trades. (2) de multi-dagen hold wordt uitgedrukt als een 36-bar (36h) buitenste time box met een eerdere exit wanneer het sentiment zelf normaliseert, aangezien de reversion-thesis compleet is zodra het extreme is gedaald. ONE HONEST CONCERN, verklaard zoals vereist tijdens het implementeren van wat gevraagd was: ik heb deze exacte fade-constructie gemeten op het volledige opgebouwde BTC-feed en het contrair teken is negatief over elke constructievariant die ik heb gecheckt (~-0.30 tot -0.65% per trade over 8-24 trades, win rate 0.12-0.27), terwijl het spiegelbeeldige follow-teken positief is op hetzelfde venster -- het sample wordt gedomineerd door een enkele +23% BTC-stijging, dus het faden van euforie is grotendeels short gaan op een aanhoudende rally. De analist moet afwegen of het 21-dagen venster lang genoeg is om te oordelen, en wil mogelijk de follow-teken variant getest zien als de natuurlijke controle; ik implementeerde de fade zoals de hypothese specificeert.

Long-short contrarian-strategie op BTCUSDT USD-M perp (BINANCE, 1-uurbars) waarvan de trigger het LLM-gescoorde nieuws-sentimentfeed is, niet prijs. Elke bar berekent het een continue level z-score: het gemiddelde van de laatste 24 vijf-minuten sentimentbuckets (2 u dekking) minus het gemiddelde van het achterliggende 576-bucket (2-dagen) regime, gedeeld door de standaardfout van dat afgevlakte gemiddelde. Wanneer |z| het entry_pctile-quantiel bereikt van zijn eigen recente |z|-geschiedenis (met een ondergrens van min_entry_z), fadet het het extreme: SELL op euforische berichtgeving, BUY op capitulatieve berichtgeving. Exits zijn (a) een harde ATR-stop die intrabar wordt getest tegen de high/low van de bar, (b) mean reversion van de driver zelf (|z| decayt onder exit_frac x de drempel die de entry triggerde), of (c) een 36-bar time box. Sizing is risico-eerst: qty = equity * 1% / (stop_atr_mult * ATR), begrensd op 50% van het equity-notional; één positie tegelijk. Als het sentimentfeed ontbreekt, niet warm is, of ouder is dan 1800s is het signaal 0.0 en blijft de strategie vlak -- het vervangt nooit een prijsproxy. Exact 2 tunables (entry_pctile, stop_atr_mult), beide met verklaarde _param_bounds.

Verificatie mislukt (Layer 4 — QA review) [class=premise_falsified]: - Het contrair mechanisme is getrouw geïmplementeerd (leest news_sentiment level z, fadet euforische/capitulatieve extremen, geen prijsproxy-fallback) en produceerde een meetbare, goed gevulde sandbox (465 trades) — maar het resultaat REFUTES de premisse van de hypothese. avg_trade_return_pct 0.0599% ligt onder de 0.15% futures-fee-vloer; PF 0.569 (<1); total_return -17.6%; Sharpe -0.578 (CI [-1.68, 0.54]). Cruciaal, de eigen meting van de ontwikkelaar (config.rationale) laat zien dat het FADE-teken systematisch negatief is over elke constructievariant, terwijl het spiegelbeeldige FOLLOW-teken positief is op het identieke venster — het mean-reversion-effect waar de hypothese op leunt is INVERTED in de opgebouwde data (extremen zetten door, niet reverten). Het 21-dagen feed wordt gedomineerd door één +23% BTC-stijging, dus 'fade euforie' = short gaan op een aanhoudende rally. Het hercoderen van de fade kan een omgekeerd teken niet repareren. - Fee-viabiliteit: per-trade bruto edge 0.0599% haalt de ~0.10% round-trip taker-kosten op BINANCE USD-M niet, laat staan de 0.15%-vloer. 465 trades op ~1h gemiddelde holding (bijna constante churn in een trendend regime) plus total_impact_usd 7501 maken het structureel fee-negatief ongeacht het teken. - Hypothesetitel specificeert 4H bars; config.bar_type is 1-HOUR. Gedocumenteerde, gerechtvaardigde afwijking (4H levert <8 trades = onmeetbaar; 1H levert 465), geen stille swap, en het ENABLED meting. Niet de blokkerende reden; terugkeren naar 4H zou alleen een onmeetbaar sample opleveren.