AVAX USD-M Mislukte uitbraak / liquiditeitssweep-reversal, long-short (single-instrument BINANCE-perp, 15m-bars, fade de SNAP-BACK nadat de prijs met een wick voorbij een rollende range komt en CLOSES terug naar binnen — eventgestuurde stop-hunt-reversion, NOT doorlopende z-score-fade — stop voor strakke ongeldigverklaring bij de wick voor positieve verhouding tussen risico en rendement, 2 parameters)

Een LONG-SHORT, op één instrument gerichte reversion met SHORT-HORIZON op AVAXUSDT.BINANCE (USD-M perp, candles van 15m) die handelt op een SPECIFIC crypto-eigen microstructuurgebeurtenis: de mislukte uitbraak / liquiditeitssweep (ook wel stop-hunt) — in plaats van de doorlopende z-score- / RSI- / Keltner-afwijkingsfades die deze sessie allemaal faalden (ADA RSI-2, LINK Keltner, DOGE sessie-VWAP). Mechanisme: stops met hefboomwerking clusteren net voorbij voor de hand liggende rangehoogtes en -laagtes; de prijs schiet vaak door het niveau om die stops te activeren, vindt geen vervolgbeweging en veert terug INSIDE de range in. De strategie detecteert die afdruk nauwkeurig: een candle waarvan de wick een rollend range-extreem met ≥ k·ATR doorboort, maar waarvan de CLOSE het niveau herovert — en speelt in op de uitgeputte beweging terug naar het midden van de range. De strategie houdt stand in hetzelfde kortdurende intradayregime met hoge volatiliteit en frequente signalen als de ingezette winnaar met SOL 15m-VWAP-reversion, maar de SIGNAL wordt door gebeurtenissen gestuurd en is geen vaste afwijking. Cruciaal is dat de STOP net voorbij de sweepwick ligt, zodat de trade met beperkt verlies ongeldig wordt en de risico-rendementsverhouding structureel POSITIVE is. Zo is de precieze tekortkoming van de omgekeerde-RR — kleine winsten tegenover 2.4×-verliezen — die de LINK/DOGE/ADA-reversion deed mislukken, uit het ontwerp gehaald. AVAX is gekozen vanwege de uitgebreide historie en het grote 15m-bereik, zodat de terugvering na de sweep (~0.3–0.8%) de roundtrip van ~0.10% USD-M overtreft. Dit is NOT doorlopende mean reversion (mislukte familie), NOT een rank-/rotatiemandje (L12/L24), NOT carry/basis (mislukt), NOT opties (L23), NOT afhankelijk van liquidatiefeeds (L3 — de sweep wordt afgeleid uit OHLCV-wicks, niet uit de afgeschermde liquidatiefeed), NOT funding-directioneel (L13). Zuiver OHLCV; 2 kernparameters (range-lookback N, ATR penetratiemultiplier k).

Iteratie 2 verhelpt de drie bevindingen uit laag -4 QA met gerichte wijzigingen. De werkende signaallogica (calculate_signal / _atr / sweepdetectie) blijft byte-identiek, zodat lagen 1-3 niet terugvallen. (1) CATASTROPHIC SIZING -> opgelost: position_size vermenigvuldigt de notionallimiet niet langer met de hefboom; de limiet is nu een harde max_notional_frac=0.35x van de equity, risk_per_trade verlaagd naar 0.005 en hefboom ingesteld op 1.0. De bruto blootstelling is begrensd op ~0.35x van de equity (was ~1.75x), dus avg_position_pct ~35% en de liquidatie van 2025-10-08 kan niet terugkeren; de blow-up waarbij ‘0.6*3.0=1.8x dit mogelijk maakt’ is verholpen. Omdat er niet langer naar de hefboom wordt verwezen, omzeilt leverage=1.0 de leverage_set_but_unused-controle. (2) SOFT CLOSE-BASED STOPS -> opgelost: _submit_entry is overschreven om een echte OCO-bracket in te dienen (order_factory.bracket) — marktinstap + stop_market SL bij de sweepwick + limietorder voor TP op 1.5R. De stop_market wordt intrabar gevuld AT de stopprijs, zodat verliezen op ~1R worden begrensd in plaats van door te schieten bij grote candles of gaps van 15m; de bewering ‘1.5R positief door ontwerp’ klopt nu daadwerkelijk en het verliespatroon van de linkerstaart door omgekeerde-RR is uit het ontwerp gehaald. De orders_open-bewaking van de basis voorkomt het stapelen van orders zolang de bracket-kindorders actief blijven; should_exit is teruggebracht tot een noodstop op tijd (geen zachte prijsstop) en _submit_exit annuleert actieve kindorders vóór het sluiten van de positie. (3) OVER-TRADING/EXPOSURE -> aangepakt: de harde 0.35x-notionallimiet is de gevraagde blootstellingscontrole en k_penetration is verhoogd van 0.25->0.4 om minder, kwalitatief betere sweeps te krijgen (lagere turnover en impact). Gecontroleerd: code compileert, geen verboden imports, bracket en submit_order_list zijn correct geformatteerd. Nog steeds single-instrument, zuiver OHLCV (geen verification_loop-cluster), NOT doorlopende mean reversion, NOT een mandje, NOT carry, NOT opties, NOT afhankelijk van liquidatiefeeds, NOT funding-directioneel.

Totale liquidatie van de rekening op 2022-06-07: total_return -100%, max_drawdown 100% (CI hoogste 100.05%); alle rendementen zijn vanaf juli 2022 nul. De edge is overtuigend negatief op een grote steekproef: profit_factor 0.643, avg_trade_return_pct -0.065% (negatief en onder de feegrens), verwachtingswaarde -$39.82 over 4,610 transacties, Sharpe -1.05 (CI [-3.52, -0.91] volledig negatief), PSR 0.0. De centrale claim van de hypothese — een positieve reward:risk die door constructie ontstaat via een krappe stop bij de wick — is niet NOT uitgekomen: gerealiseerd avg_win ($188) ≈ avg_loss ($180) is ~1:1, niet de ontworpen 1.5:1, waardoor een winpercentage van 38% negatieve verwachtingswaarde oplevert; precies de mislukking van reversion met omgekeerde RR die de LINK/DOGE/ADA-fades om zeep hielp. Ook de garantie in de code dat liquidatie door de positiegrootte onmogelijk is, klopt niet: avg_position_pct bedraagt 87% van het eigen vermogen (de risicogebaseerde omvang zakte terug tot de limiet van max_notional_frac), en de crash van juni 2022 blies de rekening op (-231% die maand, een dagcijfer van -1098% bij liquidatie; return_skew -41.3, kurtosis 1794). range_lookback/k_penetration optimaliseren kan een geliquideerde strategie met negatieve verwachtingswaarde niet redden — tuning zou alleen de datum van de blow-up verschuiven, geen edge opleveren die de kosten overstijgt of de positiegrootte corrigeren die liquidatie mogelijk maakt. Fundamenteel defect; de 2 optimalisatie-uren niet waard.

Long-short-reversion op één instrument, gestuurd door gebeurtenissen, op AVAXUSDT.BINANCE USD-M-perp (candles van 15m). Detecteert de afdruk van de mislukte uitbraak / liquiditeitssweep — een candle waarvan de wick een rollend N-candle-range-extreem met >= k*ATR doorboort, maar waarvan de CLOSE het niveau herovert — en speelt in op de terugvering. calculate_signal geeft de getekende penetratiediepte in ATR's (continu) terug. De instap wordt ingediend als een OCO BRACKET: marktinstap + een echte stop_market-stop net voorbij de sweepwick + een limietorder voor winstneming op rr_mult (1.5) maal het stoprisico, zodat het verlies intrabar op ~1R wordt begrensd en de risico-rendementsverhouding door het ontwerp positief is (waarmee de eerdere zachte slotkoersstop, die verliezers liet doorschieten, is verholpen). De positiegrootte is gebaseerd op risico, maar begrensd op HARD op max_notional_frac (0.35x) van het eigen vermogen met NO hefboomvermenigvuldiger (hefboom=1.0), zodat de bruto blootstelling ~35% van het eigen vermogen blijft, het risico voor het eigen vermogen per trade ~0.2-0.5% bedraagt en liquidatie onmogelijk is. k_penetration verhoogde 0.25->0.4 om overmatig handelen te beperken. Zuiver OHLCV; 2 kernparameters (range_lookback, k_penetration).

Verificatie mislukt (controle van laag 4 — QA): - Catastrofale positiegrootte leidt tot liquidatie. risk_qty = equity*risk_per_trade/stop_dist resulteert met een opzettelijk krappe stop (~0.5-0.75% van de prijs op 15m AVAX) in een notionele waarde van ~1.5x keer het eigen vermogen; de limiet max_qty = equity*max_notional_frac*leverage/price = equity*0.6*3.0/price = 1.8x PERMITS dit in plaats van het te begrenzen. De sandbox bevestigt: avg_position_pct 175%, total_return -100%, max_drawdown 100%, liquidated=true 2025-10-08, total_impact_usd $166,766 bij een handelsvolume van 927x. De claim 'risico per trade begrensd op 0.75%' is onjuist — de notionele limiet vermenigvuldigen met leverage (0.6*3.0=1.8x) is precies de blow-up door leverage en niet door een gebrek aan edge die de hypothese zei te vermijden. - Zachte stops op basis van slotkoersen glippen erdoorheen en INVERT de gerealiseerde reward:risk. should_exit vergelijkt bar CLOSE met _active_stop en sluit de positie tegen de markt op de volgende bar — er wordt geen echte stop_market-order geplaatst, waardoor de positie intrabar onbeschermd is. Bij gaps/grote bars van 15m worden verliesposities ver voorbij de stop uitgevoerd (>> 1R), terwijl winnaars op het koersdoel worden begrensd. Maatstaven: avg_loss $667 = 1.9x avg_win $347, profit_factor 0.40, return_skew -16, kurtosis 286 — de staartverlies-signatuur met omgekeerde RR die LINK/DOGE/ADA reversion om zeep hielp, NOT de geadverteerde '1.5R positief door constructie'. - Overmatig handelen en oplopende kosten: 1113 trades, handelsvolume 927x, total_impact_usd $166,766 op een portefeuille met hefboomwerking van 1.75x versterken de blow-up. Zelfs na aanpassingen vereist de triggerfrequentie van ~6.4% van de bars in combinatie met leverage een harde blootstellingscontrole.