Strategieën

SOL tussentijds momentum in tijdreeksen (venster met overgeslagen candles), long-short (SOLUSDT.BINANCE USD-M, 4H-candles — trend gemeten OVER t-N..t-k EXCLUDING de meest recente k candles om whipsaw door kortetermijnomkeringen weg te nemen, positiegrootte geschaald op volatiliteit, ATR-trailing exit, 3 parameters)

Uitkomst: Gestaakt

SolIntermediateSkipWindowTsmomLS

Samenvatting uitkomst

Deze strategie probeerde de whipsaw onder de transactiekosten te verhelpen die eerdere trendklonen op SOL de das omdeed. Dat deed ze door het momentum over 4H te meten binnen een tussenliggend venster, waarbij de meest recente, omkeergevoelige candles werden uitgesloten, de positieomvang omgekeerd evenredig aan de volatiliteit werd bepaald en de positie werd gesloten met een ATR-trailing stop. De initiële backtest slaagde voor de poort vóór optimalisatie op basis van een doorslaggevende steekproef van 362 transacties (Sharpe 0.64, PF 1.24, edge per transactie 1.17%, ruim boven de handelskosten) en kwam daarmee in aanmerking voor een volledige optimalisatieronde. Maar de deflatie in de 3 fasen was doorslaggevend: de in-sample Sharpe 2.96 daalde tot OOS -0.099, de holdout liet -0.228 zien over 59 transacties, PBO 0.51 en de gedefleerde Sharpe 0.0 wezen het geselecteerde resultaat aan als ruis, en de geoptimaliseerde drawdown van 31.7% overschreed de vooraf geregistreerde limiet van 25%. De analist liet de strategie na één iteratie vallen als een overfitte OHLCV TSMOM-kloon voor één instrument, zonder robuust gebied om naartoe te itereren.

Strategierapport

Hypothese

Een LONG-SHORT, instrumentgebonden, puur op OHLCV gebaseerde directionele strategie op de SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual (4H-candles). Het mechanisme is INTERMEDIATE / SKIP-WINDOW time-series-momentum: het trendsignaal is het cumulatieve rendement over t-N..t-k, EXCLUDING de meest recente k candles, waar kortetermijnomkeringen voorkomen en de whipsaw onder de kosten ontstaat die eerdere trendklonen op SOL en altcoins de das omdeed. De richting wordt bepaald door het teken van het tussentijdse momentum, met een deadband; positiegrootte omgekeerd evenredig aan volatiliteit; één instrument, hetzelfde platform, geen fading.

Implementeert de hypothese letterlijk: het overslaan van het venster is het kernmechanisme, dus de teller is de cumulatieve LOG RETURN van t-N tot t-k, waarbij de laatste k candles bewust buiten de meting blijven (ze werken ATR, de prijs en de trailing stop nog steeds bij, maar tellen niet mee voor de richting). Normaliseren met ATR%*sqrt(N-k) maakt de score schaalvrij over SOL volatiliteitsregimes, zodat de enige deadbandparameter in rustige en gespannen markten dezelfde betekenis heeft (volgens L5: geen vaste absolute rendementsdrempel). Het signaal is continu en wordt op elke candle teruggegeven; de instapbeslissing is een zuivere drempel in should_enter. Drie afgestelde parameters (lookback, skip, deadband), plus ATR-trailing stop/periode en risicofractie; geen combinatie van regime-, volume- of confluencesignalen erbovenop (volgens L25), zodat er vaak genoeg posities worden geopend binnen het sandbox-venster. De warmup is 49 candles, een klein deel van het sandbox-venster van 4H (volgens L21). Futures-platform BINANCE is vereist omdat de strategie short gaat; de hefboom blijft 1.0 en de bruto notional is onafhankelijk van het equityverloop begrensd, zodat verliezen niet kunnen doorwerken in de positiegrootte (volgens L15). De positiegrootte wordt afgerond op de precisie van SOLUSDT (3 decimalen) en doorloopt de min-notional-controle van de basissjabloon.

Overfit op één naam OHLCV TSMOM-clone. IS Sharpe 2.96 zakt naar OOS -0.099 (is_overfitted=true), holdout-Sharpe -0.228 over 59 trades, PBO 0.51 > 0.5, DSR 0.0 / is_significant=false / voldoet niet aan programma FDR — de geselecteerde Sharpe is niet te onderscheiden van best-of-N-ruis over 225 trials. De herformulering met een skipvenster voegde geen robuustheid toe die de deflatie in 3 fasen niet kon verwijderen; de edge ontbreekt, hij is niet verkeerd afgesteld (de lookback is zelf een cliffparameter; er is geen robuuste regio om naartoe te itereren). Dit komt overeen met de overfitfamilie van single-name daily/4H TSMOM-clones (eerdere SOL TSMOM-/momentumconfluence-clones zijn allemaal verlaten fee_edge/no_edge). Volgens het besliskader: overfit -> opgeven (dezelfde methode op een ander instrument toepassen zou opnieuw tot overfitting leiden).

Implementatie

Long-short time-series-momentum op middellange termijn (venster met overgeslagen candles) voor SOLUSDT.BINANCE USD-M perpetual, 4H-candles. Op elke candle berekent de strategie een continue momentumscore = log(P[t-k]/P[t-N]) gedeeld door de door ATR geïmpliceerde beweging over dezelfde horizon van (N-k) candles; de trend wordt dus gemeten over t-N..t-k en de MOST RECENT k candles worden uitgesloten, zodat ruis door kortetermijnomkeringen de trendmeting nooit beïnvloedt. Een score boven +deadband gaat long, onder -deadband short. Exit bij een tekenomslag in het momentum op middellange termijn of bij een ATR-trailing stop vanaf het gunstige uiterste sinds instap. De positiegrootte is omgekeerd evenredig aan de volatiliteit: een vaste fractie van het eigen vermogen wordt geriskeerd over de afstand tot de ATR-stop, met een harde limiet op een fractie van de notional van het eigen vermogen. Standaardwaarden: N=30 candles (5 dagen), k=3 candles (12u), deadband 0.6 sigma, 3x ATR(14) trailing stop, 2% risico per transactie.

Verificatieresultaten

Als het de bedoeling was om de warmup van het framework in te stellen, bevestig dan dat de basis daadwerkelijk min_bars_required raadpleegt; hernoem het anders naar een interne helper (bijv. _min_bars) om de waarschuwing over verbergen te vermijden.

min_bars_required(self) overschrijft/verbergt een basismethode van het framework; statische analyse signaleert dat de basis mogelijk op de eigen warmup-implementatie vertrouwt en deze override negeert. Dit is hier onschadelijk omdat calculate_signal een eigen interne warmup-controle heeft (geeft 0.0 terug zolang len(_closes) > lookback niet geldt), waardoor er nooit signalen worden afgegeven bij onvoldoende data, ongeacht welk warmuppad de basis gebruikt.

Directionele trendvolger voor één instrument, uitsluitend op basis van OHLCV, op SOL, een familie die na optimalisatie herhaaldelijk faalt bij PF~1.0. De sandbox is positief (Sharpe 0.64, PF 1.27, avg_trade 1.17%), maar de Sharpe CI omvat nul (ondergrens -0.15) en de winrate is 43%, met winsten geconcentreerd in de normale en gespannen volatiliteitstercielen (rustig terciel slechts +5.5%, Sharpe 0.24). De constructie met een overgeslagen venster is een werkelijk nieuw mechanisme (volgens L81, geen herparameterisering van een verlaten OHLCV-mechanisme) en verdient dus een echte backtest, maar de analist moet bevestigen dat de edge van het momentum op middellange termijn standhoudt bij kosten over de volledige historie in alle volatiliteitsregimes, in plaats van alleen in trendregimes.

Backtest-review

Sharpe: 0,64
Totaal rendement: 112,24%
Maximale drawdown: 22,18%
Totaal aantal trades: 362
Winratio: 43,1%
Winstfactor: 1,24

Doorslaggevende steekproef: 362 transacties over een venster van 6 jaar (2183 dagen), metrics_reliable=true.

De edge per transactie ligt daadwerkelijk boven de kosten: avg_trade_return_pct 1.17% tegenover de Binance-USD-M-ondergrens van 0.15%; commissie slechts 3.3% van bruto, marktimpact 7.1% — dit is NOT gevoelig voor transactiekosten.

PF 1.237 ligt duidelijk ABOVE de bandbreedte van kosten en marktimpact [0.85,1.10], positieve Sharpe 0.643, positieve alpha 0.10, DD 22.2% (<60%), recovery_factor 4.17.

Transacties voeren de hypothese uit: evenwichtig long (171) / short (191), 362 gesignaleerd = 362 ingediend, ATR-trailing exit, omvang omgekeerd evenredig aan volatiliteit. Geen afwijking in het mechanisme.

Momentum met een overgeslagen venster (tussenliggend, ontdaan van omkeringen) TSMOM is volgens L81/QA een werkelijk nieuwe constructie, geen herparameterisering van een verlaten OHLCV-mechanisme — verdient een echte test.

Winstgevend in alle drie volatiliteitstercielen (rustig +5.5%, normaal +32%, gespannen +45%; only_one_regime=false).

Klassieke trendfamilie op één OHLCV (L82/L93), die in de deflatie in 3 fasen herhaaldelijk overfit faalt — deze basis-Sharpe van 0.64 ligt onder de overlevende tier van ADA (Sharpe 1.6/PF 2.19).

De edge neemt per kalenderjaar af: 2021-2023 sterk positief, maar 2024 -1.5%, 2025 -7.2%, 2026 +1.5% — recente regimes dragen nauwelijks bij en de holdout betreft de laatste ~15 maanden.

Sharpe 95% CI [-0.17, 1.45] omvat aan de onderkant nul; winrate 43%; Sharpe in het rustige terciel slechts 0.24.

Het holdout-venster valt precies in de zwakke 2025-2026-periode, waardoor de deflatie- en holdout-poorten van SOFT lastig te halen kunnen zijn.

Analyse

Doorslaggevende steekproef (403 transacties, venster van 2186 dagen, metrics_reliable=true) en een echte edge per transactie boven de kosten (avg_trade_return_pct 0.80% tegenover de Binance-USD-M-ondergrens van 0.15%; commissie 3.99% van bruto, marktimpact 9.4%) — de mislukking komt NOT door gevoeligheid voor transactiekosten.

De gevoeligheidsgrid verloopt voor de meeste parameters grotendeels soepel (alleen lookback is als cliff aangemerkt).

Overfit (HARD): in-sample Sharpe 2.96 stort in tot out-of-sample -0.099; walk-forward is_overfitted=true. Sharpes per venster zijn OOS: -0.40 / +0.10 / 0.0 — geen edge generaliseert.

Holdout FAILED (HARD): holdout-Sharpe -0.228 over 59 transacties — een negatieve edge vooruit over de laatste ~15 maanden ongeziene data.

PBO 0.512 > 0.5 (HARD): het is waarschijnlijker dan niet dat de parameterselectie overfit.

Instorting van robuustheid: deflated_sharpe 0.0, PSR 0.85, is_significant=false, voldoet niet aan programma-FDR (behoudt 4 van 269). De geselecteerde Sharpe is over 225 proeven niet te onderscheiden van ruis uit de beste van N; de verwachte maximale Sharpe 2.75 overtreft alles wat is gerealiseerd OOS.

De geoptimaliseerde drawdown 31.7% overschreed de eigen vooraf geregistreerde limiet van 25% voor de hypothese; 3 van 6 vooraf geregistreerde voorspellingen kwamen niet uit (OOS Sharpe, drawdown, profitfactor).

lookback is een cliffparameter (Sharpe 0.20-0.63 over +-20%) — de enige parameter waarop de sweep steunde is instabiel.

Benjamini-Hochberg bij q=0.10 over 269 programmakandidaten behoudt 4. Een kandidaat die deze toets niet doorstaat, is niet te onderscheiden van de eigen ruis van het programma, hoe goed de afzonderlijke statistieken er ook uitzien.

Samenvatting uitkomst

Een nieuwe formulering van trendvolgen op één OHLCV (hier als momentum over een tussenliggend venster met overgeslagen candles) voegt geen robuustheid toe die de deflatie in 3 fasen niet kan wegnemen. Een sterke in-sample Sharpe voor een trage strategie op één instrument is niet te onderscheiden van ruis uit de beste van N; bovendien is de lookback een cliffparameter, dus is er geen robuust gebied om naartoe te itereren.

De analist liet de strategie na optimalisatie vallen vanwege meerdere mislukte HARD-poorten — is_overfitted=true, negatieve Sharpe op OOS/holdout, PBO>0.5, DSR 0.0 / niet significant / voldoet niet aan programma-FDR — en de geoptimaliseerde drawdown van 31.7% overschreed de eigen vooraf geregistreerde limiet van 25% voor de hypothese.

Een long-short time-series-momentumstrategie op één instrument met 4H-candles voor SOLUSDT.BINANCE USD-M. De trend wordt gemeten over een tussenliggend venster met overgeslagen candles (t-N..t-k, exclusief de meest recente k candles) om whipsaw door kortetermijnomkeringen weg te nemen, met positiegrootte omgekeerd evenredig aan de volatiliteit en een ATR-trailing exit.

De initiële backtest over 362 transacties en een venster van 2183 dagen leek haalbaar (Sharpe 0.64, PF 1.24, maximale drawdown 22.2%, avg_trade_return_pct 1.17% boven de kostendrempel van 0.15%), maar optimalisatie in 3 fasen legde de zwakte bloot: in-sample Sharpe 2.96 stortte in tot out-of-sample -0.099, holdout-Sharpe was -0.228 over 59 transacties, PBO 0.51, en de gedefleerde Sharpe 0.0.

Stratmill is een onderzoeks- en papertrading-tool, geen financieel advies of broker. Backtest- en paperresultaten zijn hypothetisch. Handelen brengt risico op verlies met zich mee.