Multi-Major Volatility-Expansion Convex Basket — Long-Short, pas ONE vol-expansierichtingsregel met gedeelde parameters onafhankelijk toe op 6 majors, per naam inactief bij rustige volatiliteit (dagbars, 3 parameters)

Een LONG-SHORT, MULTI-INSTRUMENT, zuivere-prijs CONVEX richtingsmandje dat één vol-expansieregel INDEPENDENTLY toepast op elk van 6 liquide majors (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, allemaal USD-M-perps). Het combineert twee door bewijs onderbouwde onderdelen: (1) de VOL-EXPANSION-trigger (instappen bij een scherpe toename van gerealiseerde volatiliteit vanaf een lage basis WITH een richtingsbeweging — een beginnende regimeverschuiving), een wezenlijk ander mechanisme dan OHLCV-momentum/confluence (dood, L56, 0/213) en dan het staartregime op basis van rendementsomvang; en (2) de DIVERSIFICATION-FOR-CADENCE-constructie, waarvoor de sessie PROVED REQUIRED is bij elke convex sleeve — het DOGE-staartregime viel af op COUNT (slechts 14.7 transacties/jaar per enkele naam, onder de drempel van ~100 transacties), waardoor convex per enkele naam structureel niet haalbaar is; alleen spreiding van één convex regel met gedeelde parameters over veel majors haalt het vereiste aantal. De vol-expansies van elke naam vinden op andere momenten plaats, waardoor 6 sleeves met elk ongeveer 40-70 instappen per jaar samen ~250-400 transacties opleveren (~150-250 over de hele looptijd). Daarmee wordt de drempel ruimschoots gehaald die de convex posities per enkele naam deed afvallen, terwijl elke sleeve in rustige volatiliteit inactief blijft (ongecorreleerd, convex). Dit is NOT een cross-sectionele RANK-rotatie (L52 — geen rangschikking/selectie; elke sleeve is een zelfstandige, meestal inactieve convex trigger met SHARED parameters, geen fit per naam), NOT een altijd actieve momentumensemble (L56 — inactief bij rustige volatiliteit), NOT een squeeze-uitbraak (L54 — volatiliteit EXPANSION met een grote gelijktijdige beweging, geen uitbraak na compressie), NOT een mean-reversionstrategie (L53), NOT een NON-PRICE-feedfilter (L46 — gerealiseerde volatiliteit is 100% prijs), NOT carry/basis/liquidatie/opties (L57/L58/L50/L51). Verschillend van mijn twee geplande mandjes/sleeves: anders dan de vol-expansie per enkele naam BTC (dit is multi-major en lost het probleem met het aantal transacties op) en anders dan het multi-major MAGNITUDE-staartregimemandje (andere trigger — volatiliteit als 1e afgeleide versus rendementsomvang). SHARED parameters voor alle 6 namen houden DOF laag (3 parameters totaal) tegenover de deflated-Sharpe-toets waarvoor AAVE zakte. Risicoprofiel: volatiliteitsgeschaalde positiegrootte per actieve sleeve (gelijk risico), bruto totaal begrensd op ~60% van eigen vermogen*hefboom (gelijktijdige instappen zijn zeldzaam omdat vol-expansies enigszins asynchroon zijn); 2x hefboomlimiet (leest self.config.leverage).

Implementeert de hypothese zoals gespecificeerd: één vol-expansieregel met gedeelde parameters, onafhankelijk toegepast op zes majors, zonder positie per instrument bij rustige volatiliteit, zonder rangschikking of cross-sectionele selectie. Offline dry-run op de echte dagelijkse catalogus (2019-12 tot 2026-08) met de ingediende standaardinstellingen (fast_win 7, exp_ratio 1.4, chandelier 6.0): 384 signaalactiveringen over 6.3 jaar = 61/jr, gemiddeld +3.19% NET aan kosten per trade (21x de 0.15% kostenvloer), winrate 42% met de verwachte convex rechterstaart, gemiddelde aanhoudduur 5.9 dagen, Sharpe-proxy per trade 0.97, vermogenspad x3.10 met een maximale drawdown van 19.6% bij de ingediende positiegrootte. Het aantal van 384 trades is het doel van deze opzet en ligt boven de validatievloer van ~100 trades die de convex sleeves op één instrument deed afvallen (DOGE met tail-regimebeheer ~15/jr), met ongeveer 4x. ROBUSTNESS: elke combinatie binnen het opgegeven _param_bounds-bereik is positief — fast_win 5/7/10/12 bij exp_ratio 1.4 geeft +2.12/+3.19/+3.39/+4.14% per trade (84/61/45/37 trades per jaar), exp_ratio 1.25/1.3/1.4/1.5/1.6 bij fast_win 7 geeft +2.45 tot +3.79%, en chandelier 4/5/6/7/8 houdt de opbrengst per trade vlak (+3.13 tot +3.28%) terwijl het de drawdown tegen rendement afweegt; de zwakste hoek (fast_win 12, exp_ratio 1.6) is nog steeds positief op +2.03%, maar zakt naar 18 trades/jaar, en de standaardinstellingen liggen midden in het bereik, niet bij de beste combinatie. LEVERAGE IS GENUINELY CONSUMED, en ik heb het gecontroleerd in plaats van aangenomen: simulatie van de dagelijkse totale blootstelling met de standaardinstellingen geeft gemiddeld bruto 0.28x van het vermogen, p95 0.68x en PEAK 1.07x — boven een nominale blootstelling van 1x van het vermogen. Daardoor maakt de margeruimte van 2x de drukste dagen uitvoerbaar; bij hefboom 1.0 zou de totale limiet van 0.6 ongeveer 10% van de handelsdagen afkappen. HONEST CAVEATS: (1) de steekproef is regimeafhankelijk — 2021 (+58%), 2024 (+41%) en 2022 (+21%) dragen eraan bij, terwijl 2025 duidelijk negatief is (-17%) en 2020/2026 bescheiden zijn. Een walk-forward-venster dat in een laag-expansieregime zoals 2025 valt, zal er dus slecht uitzien; (2) de trigger lijkt sterk op de return-magnitude-basket met tail-regimebeheer die al in de wachtrij staat (beide zijn convex, beide stappen in bij heftige bewegingen en blijven anders aan de zijlijn). De mechanismen verschillen (eerste afgeleide van volatiliteit versus return-magnitude), maar de signaalactiveringen zullen correleren. Behandel ze daarom voor de allocatie op portefeuilleniveau als één familie, niet als twee onafhankelijke sleeves.

Door uitschieters gedreven convex mandje in een aantoonbaar afgeschreven familie, met een duidelijke verslechtering in het recente regime (convexe staart/vol-expansieklasse). Het vol-expansiesignaal was winstgevend 2021-2024, maar het recente venster is diep negatief: 2025 -16.3%, en de voortschrijdende Sharpe zakt van ~+4 medio -2025 naar -12.8 in jan. 2026, en blijft negatief tot 2026 — precies het segment dat de OOS walk-forward-vensters en de holdout van 15 dagen beoordelen. Optimalisatie zou dus passen op de achterhaalde vroege jaren en buiten de steekproef falen. Het rendement is afhankelijk van uitschieters (return_kurtosis 117, scheefheid 5.47; enkele dagen — 2021-02-20 +28.7%, 2024-12-04 +24.1%, 2021-04-17 +15.7% — dragen het), en de Sharpe over de volledige steekproef is slechts 0.787 (CI-laag 0.170) met een drawdown van 18.7%. Dit is de laatste nog niet geteste variant van een afgeschreven mechanisme: de directe verwant, het multi-major MAGNITUDE-staartregimemandje, is net gezakt voor volledige optimalisatie (DSR 0.298, PBO 0.655, holdout-Sharpe -0.03), en elke eerdere convex verwant werd opgegeven (BTC-staartregime fee_edge, DOGE overfit, vol-expansie per enkele naam BTC overfit). Deze zwakkere variant zal voor dezelfde holdout zakken. Er is geen weg voor verdere iteratie: de gedeelde parameters zijn al minimaal en het falen komt door een regimeafhankelijk voordeel uit uitschieters, niet door iets dat met parameters kan worden bijgesteld. Geef op bij BACKTEST_REVIEW in plaats van het optimalisatiebudget te besteden.

Long-short convex mandje met meerdere instrumenten op zes Binance-USD-M-majors (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE), DAILY-bars, met SHARED parameters voor alle zes. Elk instrument gebruikt een INDEPENDENT-sleeve met één regel voor vol-expansie: sigma_fast = standaardafwijking van dagelijkse logreturns over fast_win, sigma_slow = standaardafwijking over 60 dagen, ratio = sigma_fast/sigma_slow (de eerste afgeleide van gerealiseerde volatiliteit), en move = log(C[t]/C[t-fast_win]) geeft de richting waarin de expansie zich ontwikkelt. calculate_signal levert elke bar een waarde op: ratio * sign(move). Een sleeve ENGAGES zodra |signaal| >= exp_ratio, neemt de richting van de beweging en is anders FLAT — bij rustige volatiliteit houdt het boek niets aan. De sleeve EXITS wanneer de richtingsbeweging van teken verandert of de prijs chandelier_atr x ATR(14) terugvalt vanaf de beste slotkoers sinds de positie is geopend. De positiegrootte heeft gelijk risico per sleeve (eigen vermogen * risk_pct / afstand tot chandelier-stop), begrensd per positie op eigen vermogen * max_notional_frac * hefboom en in totaal op eigen vermogen * max_gross * hefboom, beide berekend op basis van CURRENT eigen vermogen zodat verliezen de positiegrootte niet kunnen doen toenemen. Drie gedeelde instelbare waarden: fast_win, exp_ratio, chandelier_atr.