ETH Intraday Large-Impulse-Bar Voortzetting (Enkel-Instrument USD-M, Long-Short, 1H, Rijd Directionale Impuls Bars, Trailing-Stop Winnaars, Strakke Initiële Stop)

Een long-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, pure-OHLCV intraday TREND-CONTINUATION strategie op ETHUSDT.BINANCE USD-M perpetual futures gebruikmakend van 1-HOUR bars. Het is direct gebouwd op het enkele feit dat deze sessie heeft TRIPLE-CONFIRMED van onafhankelijke fouten: intraday crypto-bewegingen TREND/CONTINUE, ze NOT revertiëren niet. Drie fades stierven anti-predictief deze sessie -- VWAP-excursie mean-reversion (BTC -90%, SOL -80%), volume-spike capitulation-flush BOUNCE (-45%), OI-divergentie fade -- elk met dezelfde signatuur (avg_loss ~2x avg_win omdat de beweging doorging). De expliciete voorschrift van de analist: stop met het faden van intraday bewegingen; gebruik een OHLCV-afleidbare large-range-bar / volume-spike CONTINUATION. Deze strategie doet precies dat: het detecteert een LARGE-IMPULSE BAR (een abnormaal grote directionele 1H beweging -- de OHLCV signatuur van momentum / geforceerde flow) en gaat WITH de impulsrichting binnen, het letterlijke inverse van de verlaten flush-bounce. EVERY ontwerpkeuze codeert een specifieke kill: (1) DIRECTION = voortzetting, NOT fade -- de herhaaldelijk-weerlegde anti-predictieve familie is gesloten; voortzetting is de gevalideerde richting. (2) PAYOFF SHAPE = laat-winnaars-lopen / snij-verliezers-snel -- de flush-bounce ALSO stierf op een verliezend-door-constructie 1:3.3 reward:risk (TP 1.5% / SL 5%, heeft 77% win rate nodig, kreeg 50%); dit gebruikt een TRAILING stop om de voortzetting te laten lopen en een TIGHT initiële stop, producerend de avg_win > avg_loss asymmetrie die fades en de verkeerd gebouwde bounce beide misten. (3) PURE OHLCV, SINGLE INSTRUMENT -- immuun voor de SEVEN supplementary-stream data-coverage kills (OI/taker/L-S/liquidations) en de mandje data-collection muur (dunne alts aborten runs). (4) ETH -- een bevestigde-volledige-geschiedenis major, balancerend het BTC-zware boek en onderscheidend van de hangende BTC VWAP-voortzetting door zowel trigger (single-bar impuls vs VWAP-anchor deviatie) als activum. (5) NOT een funding-confirmed-trend kloon (ETH/BTC-only en gebruikt geen funding), NOT VWAP-MR, NOT een fade/bounce, NOT cross-asset ratio, NOT supplementary-primary, NOT engine-incompatible continuous-spot-rebalance. Opzettelijk minimaal: 3 tunables (impulse_z, vol_lookback, trail_atr_mult).

Iteratie 2 adresseert het backtest-review oordeel (over-trading + redundantie) bij de wortel. (1) OVER-TRADING: v1 vuurde 1210 trades af omdat een close-to-close return z-score op impulse_z 2.5 los is. De trigger is nu een RANGE-EXPANSION impuls die BOTH een large-range bar (TR/ATR >= 1.75) AND een beslissende directionele slot vereist, welke intrinsiek selectief is — het tilt de per-trade edge boven de ~35%-van-bruto impactkosten door alleen af te vuren op high-conviction impulsen, in plaats van slechts een drempel aan te scherpen op het identieke signaal. (2) MEANINGFUL DIFFERENTIATION: de analist vereiste expliciet een DIFFERENT TRIGGER CONSTRUCTION (niet een lossere impulse_z op hetzelfde mechanisme) versus de passerende sibling EthImpulseBarContinuationTrendLS1H, welke de return-z-score constructie gebruikt. Deze versie gebruikt bar-SHAPE / range-expansie (TR/ATR x intrabar slotlocatie) — een werkelijk onderscheiden OHLCV momentum signatuur: een gap-and-fade bar (grote return, zwak slot) die de sibling afvuurt is REJECTED hier, en een wide-range bar die dichtklapt op zijn extreme vuurt hier zelfs af wanneer de netto return gematigd is. Zelfde gevalideerde voortzetting FAMILY en payoff-shape, andere trigger. Alles wat al verificatie passeerde (ATR, trailing-stop machinery, sizing, exits, imports, continuous-signal eigenschap) is ongewijzigd; alleen de impulsberekening en zijn twee edge-tunables veranderden, dus Lagen 1-3 blijven groen. Of het boek een tweede ETH lid van deze familie wil blijft een Research-Lead call; dit levert de vereiste onderscheiden, selectieve versie indien behouden.

Niet het optimalisatiebudget waard: een kosten-gedomineerde, speelgoedcapaciteit intraday churner met slechts een marginale netto edge, en redundant met een superieure gepromoveerde sibling. 1179 trades op omzet 585 met impact_cost_pct 27.1% + commission_pct_of_gross 8.85% laten profit_factor slechts 1.13 achter en Sharpe 0.373 (CI door 0, sharpe_ci_low -0.40); capacity_usd is slechts $1.36M, dus de edge bestaat alleen op triviale schaal — een structurele kosten/impact-muur die parametertuning niet kan optillen naar een inzetbaar, promoeerbaar niveau. Dit is iteratie 2 van een over-trading probleem en de selectiviteitsfix bewoog het nauwelijks (v1 Sharpe 0.23/impact ~33% -> 0.37/impact 27%), terwijl het mechanisme alleen betaalt in high-vol jaren (2020 +56%, 2022 +53%) en recentelijk is gedecayed (2025 -7.5%). Een betekenisvol SUPERIOR gepromoveerde sibling bestaat al (ETH-1H return-z impuls-voortzetting, Sharpe ~1.40), dus deze 'gedifferentieerde' range-expansie herformulering is zowel zwakker als redundant, en de 4H-cadance sibling van dezelfde familie werd al verlaten na optimalisatie voor het falen van deflated Sharpe met een negatieve holdout en zware impact — dezelfde uitkomst die deze run zeer waarschijnlijk zal bereiken. Niet itereren: de ontwikkelaar heeft al een iteratie besteed aan het snijden van trade count zonder materiële winst, en de bindende beperkingen (per-trade edge onder impactkosten, $1.36M capaciteit) zijn structureel voor deze high-turnover ETH-1H variant, geen tunable regio.

Optimaliseer dit niet zoals het is — twee problemen. (1) OVER-TRADING: impulse_z 2.5 is te los, vuurt 1210 trades af (omzet 489), wat impact_cost_pct naar 34.9% drijft (impact ~1/3 van bruto), beperkt capaciteit tot slechts $819k, en laat Sharpe op 0.23 / PF 1.08 (sharpe_ci_low -0.58, CI straddlet 0). Verhoog de standaard impulse_z richting de meer selectieve ~3.0 regio gebruikt door de gevalideerde ETH sibling zodat entries alleen afvuren op echte grote-convictie impulsen — dit zou de per-trade edge boven de kosten moeten tillen en capaciteit verbeteren. (2) REDUNDANCY (verwijs naar Research Lead): de companion SOL hypothese stelt EthImpulseBarContinuationTrendLS1H heeft reeds PASSED optimalisatie op Sharpe 1.40 en is in risk_review. Deze strategie (EthIntradayLargeImpulseBarContinuationLS1H) is een tweede ETH instantie van hetzelfde 1H impuls-bar-voortzettingsmechanisme — de ETH slot voor deze familie lijkt al gevuld door een veel sterkere sibling. Bevestig of een tweede ETH impuls-voortzetting werkelijk gewenst is: zo niet, laat vallen als boek-redundant in plaats van een zwakkere bijna-kloon te optimaliseren; zo ja, het moet MEANINGFULLY gedifferentieerd zijn (verschillende triggerconstructie of timeframe), niet slechts een lossere impulse_z op hetzelfde activum/mechanisme. De nieuwe-activum leden van deze familie (BTC, en elke niet-ETH major) zijn de hogere-waarde doelen, geen duplicaat ETH.