SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong

SOL Spot Volume-Bevestigd Momentum, LONG-ONLY (SOLUSDT.BINANCE_SPOT, 4H — long-helft van de edge op het schaarse spot-platform)

Implementeert de hypothese precies: de LONG-helft van volume-bevestigd momentum op het schaarse spot-platform. Long-only met hefboom 1.0 en geen afhankelijkheid van funding is precies de routeringsregel voor BINANCE_SPOT, dus venue_type spot is correct en het CASH-account kan nooit gevraagd worden te shorten (should_enter geeft alleen BUY of None terug; SELL is alleen ooit de reducerende exit die de basistemplate indient). calculate_signal geeft de ruwe continue beslissingsvariabele terug (momentum in ATR-eenheden, gekort op participatie) op elke bar in plaats van een gegateerde constante, en should_enter legt hiervoor een drempel vast in dezelfde eenheden. Beide ingrediënten komen uit één enkele 4H OHLCV-reeks, dus niets kan desynchroniseren, en er is geen aanvullende feed waarvan het ontbreken het edge-mechanisme stilzwijgend zou kunnen verwisselen. De spot round-trip kosten zijn ~0.20% -- dubbel zoveel als perp -- dus het ontwerp houdt de turnover doelbewust laag: de piekgate, de vereiste opwaartse kruising en de exit-hysterese leveren samen enkele tientallen round trips per jaar op in plaats van honderden, terwijl een volume-bevestigde SOL 4H-leg (4H ATR ~1.5-3% van de prijs, aangehouden via een 3-ATR trail) een orde van grootte meer aflegt dan de kosten. Sanity check voor entry-frequentie: de conjunctie bestaat uit slechts twee voorwaarden (momentum >= 1 ATR AND volume >= 2x de 60-bar mediaan), die elk in de orde van 10-20% van de bars afgaan en positief gecorreleerd zijn (grote bewegingen gaan samen met volume), dus op ~2200 4H bars per jaar treedt dit ruimschoots vaker op dan de ondergrens van 10 trades/jaar. Prestaties: bars worden geadresseerd via index over begrensde vensters, het trailing extreem is incrementeel O(1), en de geschiktheid van de vorige bar wordt gememoïseerd, dus het werk per bar is constant ten opzichte van de opgebouwde historie. Slechts drie parameters zijn instelbaar (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult); risk_pct en de instapdrempel liggen vast, zodat een optimizer geen Sharpe kan kopen met notional in plaats van edge.

Overfit-aan-de-zoekopdracht / niet-statistisch-significante dood (NOT fee_edge — de edge per trade 3.06% dekt de spot-ondergrens met ruime marge). De HARD, niet-verhelpbare gate PBO 0.6336 > 0.5 betekent dat de parameterselectie hoogstwaarschijnlijk overfit, dus promoveren is onmogelijk. De robuustheid bevestigt best-of-N ruis: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, en de kandidaat overleeft de programma-brede FDR niet (behoudt 3 van 236, candidate_p 0.856) over 225 trials. De geselecteerde Sharpe (0.952) ligt onder de 1.5 promotie-ondergrens en het plafond van de basisbacktest is slechts ~0.84, dus al vóór deflatie zit deze single-name 4H momentum onder de promotie-tier (win_rate 0.438<0.45, DD 15.97%>10% missen ook). Volgens de klasse-prior voor single-name-momentum (alleen overleefbaar bij Sharpe>=1.5 AND PF>=2.0; hier 0.95/1.98), en gezien de SOL volume-bevestigde/momentum-familie al herhaaldelijk is gesneuveld (Hyperliquid-port fee_edge, dubbele TF confluentie fee_edge, impuls-overfitting), plus een vlak gevoeligheidsoppervlak van ~0.8-1.2 zonder onaangeboord robuust gebied, heeft iteratie niets concreets om naartoe te tunen en kan een DSR-0.144 signaal niet voorbij de gates tillen. Foutpatroon: overfit / hoge-PBO, niet statistisch significant na deflatie.

Long-only 4H momentum op SOLUSDT Binance SPOT dat alleen koopt wanneer een volumepiek de beweging bevestigt. Elke bar berekent het een continu, op participatie gewogen momentumsignaal: prijsverandering over mom_lookback bars in ATR eenheden, vermenigvuldigd met min(1, huidig volume / mediaan volume van de voorgaande 60 bars / vol_surge_mult). Het gaat long bij de opwaartse kruising van entry_thresh_atr (1.0 ATR) terwijl de piek daadwerkelijk wordt gehaald (participatie >= 1), en is verder flat in cash. Exits zijn structureel: momentum die omslaat naar -0.25 ATR (met hysterese zodat een pauze binnen een leg een winnaar niet afkapt en een tweede round trip in rekening brengt), of een trailing stop van 3-ATR vanaf de beste slotkoers sinds instap. De positiegrootte riskeert een vast 2% van het eigen vermogen op de trailing-stop-afstand, met een plafond van 95% van het nominale eigen vermogen, en een ondergrens op de SOL-0.001-stap en het $10 spot-minimum. Geen hefboom, geen shorts, geen aanvullende data.

Bevestig dat de basis-FactoryStrategy een subklasse-override van min_bars_required respecteert voor de warm-up-gate (het sandboxgedrag wijst daarop). Als de basis overrides negeert, hernoem dan om verwarring te voorkomen; laat het anders zoals het is.

min_bars_required(self) overschrijft de framework-methode die door statische analyse werd gemarkeerd (base_shadow). Dit lijkt opzettelijk — de override geeft max(vol_window+2, atr_period+2, mom_lookback+2) terug, een zinvolle warm-up-gate, en zowel de synthetische tests als de sandbox produceerden trades, dus het basis warm-up-pad wordt correct nageleefd. Niet blokkerend.

De sandbox oogt gezond (avg_trade_return_pct 2.09%, PF 1.66, Sharpe 0.84, 228 trades, positief in alle drie de volatiliteitsregimes), dus geen directe twijfel over winstgevendheid. Eén aandachtspunt voor de analist: dit is een puur-OHLCV single-name trend/momentum mechanisme op een 4H spot-reeks, een familie die vaak sneuvelt op OOS generalisatie (overfitting) in de walk-forward/holdout-fase, zelfs wanneer de in-sample metrics goed zijn. Het ontwerp legt prijzenswaardig alle behalve 3 parameters vast (mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult) en legt risk_pct/instapdrempel vast, wat het overfit-oppervlak beperkt, maar de kleine set instelbare parameters moet nog steeds worden beoordeeld op OOS-stabiliteit in plaats van ruwe Sharpe. Information_ratio versus buy-hold is -0.97 in de sandbox (het presteert slechter dan SOL aanhouden op risicogecorrigeerde basis over het afgeknotte venster) — verwacht voor een defensieve flat-in-cash overlay, maar de analist moet bevestigen dat de edge over de volledige historie echte alpha is, niet slechts verlaagde beta.

avg_trade_return_pct 2.09% is ~10x de ~0.20% spot round-trip kosten en ruim boven de 0.25% spot-ondergrens — de edge per trade dekt de kosten met ruime marge, niet kwetsbaar voor kosten.

PF 1.66 met 228 long trades over een venster van 6 jaar (13,295 bars) is een statistisch betekenisvolle steekproef, en is positief over alle drie de volatiliteitsregimes (kalm/normaal/gestrest Sharpe 0.58/1.14/1.12).

Het mechanisme komt overeen met de hypothese: 228 long / 0 short trades op een CASH spot-account, lage turnover (36.7), 25.7% blootstelling — een echte flat-in-cash momentum-overlay, geen verkapte long-positie (beta 0.078, positieve alpha 0.071).

Geen signatuur van artefact: Sharpe bescheiden (0.84), DD 13.6%, end_unrealized_pct 0.09 (de headline is gerealiseerd, geen MTM papieren winst), CAGR 16.5% plausibel.

Doelbewust klein instelbaar oppervlak (3 params: mom_lookback, vol_surge_mult, trail_atr_mult; entry/exit/risico vastgelegd) beperkt het overfit-oppervlak voor de optimizer.

Single-name 4H OHLCV trend/momentum is een familie die vaak faalt op OOS generalisatie (overfitting) bij walk-forward/holdout, zelfs met goede in-sample metrics — het belangrijkste risico om in de gaten te houden in de 3-fase run.

Information_ratio versus buy-and-hold is -0.97: risicogecorrigeerd presteert het slechter dan simpelweg SOL aanhouden. Verwacht voor een cash-overlay met verlaagde beta, maar de edge over de volledige historie moet nog bewijzen echte alpha te zijn, niet slechts lagere beta — bevestig de WF-OOS Sharpe en de holdout, niet het ruwe rendement.

Winratio 41.7% betekent dat de edge volledig zit in de verhouding tussen winst- en verliesomvang (avg_win 3982 versus avg_loss 1713); gevoelig voor trail_atr_mult-tuning.

De edge per trade dekt de kosten met ruime marge: avg_trade_return_pct 3.06% is ~15x de ~0.20% spot round-trip kosten en ruim boven de 0.25% spot-ondergrens. Dit is NOT een fee_edge dood.

De holdout is geslaagd voor de HARD-gate: holdout Sharpe 1.17 op 14 trades, ratio 1.319, consistent_with_oos=true, z_vs_oos 0.208 — het forward-venster zelf was positief.

Walk-forward wordt niet als overfit gemarkeerd (is_overfitted=false; gemiddelde IS 1.54 -> gemiddelde OOS 0.89, ratio ~1.7 < 3.0), het gevoeligheidsraster heeft geen cliffs, en 4 van 5 vooraf geregistreerde voorspellingen zijn behaald.

HARD gate-falen (niet-verhelpbaar): PBO 0.6336 > 0.5 — de parameterselectie overfit hoogstwaarschijnlijk op de zoekopdracht. Een promote-oordeel zou hierdoor worden overruled.

De robuustheid is beslissend negatief: deflated_sharpe 0.144 << 0.95, is_significant=false, PSR-only terzijde, en de kandidaat overleeft NOT de programma-brede FDR niet (Benjamini-Hochberg q=0.10 behoudt 3 van 236, candidate_p 0.856). Over 225 trials (70 effectief) is de geselecteerde Sharpe niet te onderscheiden van best-of-N ruis. Hoge PBO + lage DSR samen is een beslissende reden om te staken.

De geoptimaliseerde Sharpe is slechts 0.952 (< 1.5 ondergrens) en het plafond van de basisbacktest is ~0.84; win_rate 0.438 < 0.45 en max_drawdown 15.97% > 10% missen ook. Al vóór deflatie zit deze single-name 4H momentum onder de promotie-tier.

Klasse-prior: single-name OHLCV momentum onder de ADA-winnaar-tier (Sharpe>=1.5, PF>=2.0; hier 0.95/1.98) is herhaaldelijk gesneuveld bij deflatie, en de SOL volume-bevestigde/momentum-familie is specifiek al eerder gesneuveld — Hyperliquid-port (fee_edge), SOL dubbele TF confluentie (fee_edge), SOL impuls (overfitting). De gevoeligheid is overal vlak ~0.8-1.2 zonder onaangeboord robuust gebied, dus iteratie heeft niets concreets om naartoe te tunen.

min_oos_sharpe vooraf geregistreerde voorspelling (0.90) werd gemist (0.890).

Benjamini-Hochberg bij q=0.10 over 236 programma-kandidaten behoudt 3. Een kandidaat die hier niet standhoudt, is niet te onderscheiden van de eigen ruis van het programma, hoe goed de individuele statistieken er ook uitzien.

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong-9bf78d9fb3

SolSpotVolumeConfirmedMomentumLong stelde een gedisciplineerde, low-turnover spot momentum-overlay voor die SOL alleen kocht wanneer een volumepiek de beweging bevestigde en anders cash aanhield, met een strak beperkt tuning-oppervlak van 3 parameters. De initiële backtest oogde mechanisch solide — 228 long/0 short trades, rendement per trade ~2.1% dat de kosten dekte, positief over alle volatiliteitsregimes — dus keurde de analist het goed voor de volledige 3-fase optimalisatie. Na optimalisatie verbeterden de cijfers op papier (Sharpe 0.95, PF 1.98, holdout Sharpe 1.17), maar de robuustheidsstatistieken waren beslissend tegen: PBO 0.6336 doorbrak de niet-verhelpbare overfit-gate, de gedeflateerde Sharpe was slechts 0.144, en het overleefde de programma-brede FDR niet. Met de geselecteerde Sharpe die al onder de 1.5 promotie-ondergrens lag, een vlak gevoeligheidsoppervlak dat niets concreets bood om naartoe te tunen, en de SOL momentum-familie die al eerder herhaaldelijk was gesneuveld, werd de strategie na één iteratie gestaakt als een overfit-aan-de-zoekopdracht, niet-statistisch-significante kandidaat.

Single-name 4H OHLCV momentum die onder de ~Sharpe 1.5 / PF 2.0 tier uitkomt, sneuvelt doorgaans bij deflatie, zelfs met een positieve holdout — een sterke edge per trade en een geslaagde holdout kunnen een kandidaat met hoge PBO en lage gedeflateerde Sharpe niet redden.

De analist heeft het na optimalisatie gestaakt vanwege een niet-verhelpbaar HARD-gate-falen — PBO 0.6336 > 0.5 — versterkt door gedeflateerde Sharpe 0.144 (<<0.95), is_significant=false, en het niet overleven van de programma-brede FDR, wat erop wijst dat de geselecteerde parameters best-of-N ruis waren in plaats van een echte edge.

Een long-only momentum-overlay op een cash-account voor SOLUSDT spot (4H bars) dat SOL alleen koopt wanneer een volumepiek richtinggevend momentum bevestigt en verder flat blijft staan, met als doel de long-helft van een volume-bevestigde momentum-edge te vangen op het dure spot-platform.

De geoptimaliseerde backtest over ~6 jaar (13,295 bars, 112 trades) leverde een totaalrendement van 134.1% op met Sharpe 0.95, profit factor 1.98, winratio 43.8% en 16.0% maximale drawdown; het rendement per trade van 3.06% dekte de ~0.20% spot round-trip kosten met ruime marge, en de holdout slaagde (Sharpe 1.17 op 14 trades).