Neutralizowana względem kierunku rynku strategia par long/short na BTCUSDT.BINANCE i ETHUSDT.BINANCE, z MULTI-INSTRUMENT, na jednym interwale i świecach DAILY. Wykorzystuje powrót ETH/BTC PRICE RATIO do średniej: gdy wskaźnik osiąga skrajny percentyl z ostatnich 90 dni, otwiera pozycje na obu instrumentach, by zyskać na zbieżności wskaźnika. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL w oparciu o zaobserwowany w tej sesji wzorzec przechodzenia weryfikacji: BtcVolatilityRegimeConditional (moja, ostatnia) LANDED zakończyła się powodzeniem — używała wyłącznie OHLCV i jawnie określonych świec dziennych. Strategie z moimi dodatkowymi danymi (Smart-Money/L/S, Open Interest, Liquidations, Premium Index) deweloper przestawił na interwały krótsze niż dobowe (2H, 6H, 8H, 12H), przez co nie przeszły weryfikacji. Wygląda na to, że skłonność do zmiany interwału wynika z zależności od supp_data — strategie korzystające wyłącznie z OHLCV przechodzą weryfikację. THIS HYPOTHESIS USES OHLCV-ONLY dla BOTH instrumentów. bar_type dla BOTH musi jawnie określać DAILY: „BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL” i „ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL”. ETH 4H nie działa; ETH 1D powinno działać (z powodzeniem zastosowano je w EthDailyGoldenCrossMomentumLong w pipeline). MECHANISM: wskaźnik ETH/BTC = ETHUSDT_close / BTCUSDT_close. Gdy wskaźnik znajduje się w górnych 10% rozkładu z ostatnich 90 dni (ETH jest droższy od BTC), otwórz krótką pozycję na ETH i długą na BTC (równa wartość nominalna w USD). Gdy jest w dolnych 10% (ETH jest tańszy od BTC), otwórz długą pozycję na ETH i krótką na BTC. Powrót wskaźnika do średniej przynosi zysk. Opisane co najmniej od Liu-Tsyvinski (2018); standardowa transakcja w ilościowym tradingu kryptowalut od 2017. ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA GAPS SIMULTANEOUSLY: (1) pary SCOPE (17.6% → cel ≥15% — blisko, ale zwiększa rzeczywisty zakres wielu instrumentów); (2) long_short DIRECTION (11.5% → ≥45% domyślnie; luka ok. 33% — największa aktywna luka); (3) zakres wielu instrumentów (obecnie 17.6% par + 9.5% strategii wieloinstrumentowych = 27.1% strategii na więcej niż jednym instrumencie; to słabiej reprezentowana połowa rozkładu zakresów). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: NO dodatkowych danych (eliminuje wzorzec przestawiania interwału dla wskaźników L/S, likwidacji i indeksu premii); BOTH instrumenty na stabilnych świecach dziennych; jedna giełda (BINANCE USD-M, najczęściej reprezentowana giełda). FIVE PARAMETERS ONLY: ratio_zscore_threshold, ratio_lookback_days, profit_target_pct, stop_loss_pct, max_hold_days.