Portfel long dla ETH i SOL: wybicie na interwale 1H z potwierdzeniem trendu na 4H

Strategia wybicia na wielu interwałach, zajmująca wyłącznie długie pozycje, na dwóch najbezpieczniejszych głównych instrumentach spoza BTC — kontraktach perpetual futures ETHUSDT.BINANCE i SOLUSDT.BINANCE (oba potwierdzone przez ramy weryfikacji jako „zawsze bezpieczne” na interwałach 1H/4H/1D). Strategia otwiera pozycje na świecach 1-HOUR, ale wymaga potwierdzenia przez wolniejszy filtr trendu 4-HOUR, wykorzystując obsługę extra_bar_types w szablonie FactoryStrategy do subskrybowania obu interwałów dla każdego instrumentu. To strukturalnie nowatorski projekt w porównaniu z każdą strategią w potoku i każdym wzorcem porażki w dzienniku. Mechanizm: przy zamknięciu każdej świecy 1H strategia sprawdza (a) sygnał wejścia na szybkim interwale — bieżące zamknięcie 1H > maksimum z poprzednich 12 świec (około 12 godzin) — AND (b) filtr reżimu na wolnym interwale — nachylenie EMA z 50 świec bieżącej świecy 4H jest dodatnie w ostatnich 10 świecach 4H (około 1.7 dni potwierdzenia rosnącego trendu). Wejście następuje tylko wtedy, gdy jednocześnie spełnione są warunki BOTH, co odfiltrowuje wybicia na 1H i pozostawia tylko te występujące w potwierdzonym trendzie wzrostowym 4H. Hipoteza jest odrębna od wszystkich potwierdzonych wzorców porażki: (1) NOT BTC (unikając „zaniku reżimu mikrostruktury BTC-2024+”, który zabił 4 strategii BTC); (2) NOT wzorzec jednej świecy 4H (wykorzystuje wieloświecowy kanał Donchiana z 12 świec na 1H oraz nachylenie EMA z 50 świec na 4H, łącząc około 12 godzin kontekstu cenowego z około 8 dniami kontekstu trendu); (3) korekta w trendzie wzrostowym NOT (wejście następuje po wybiciu ponad zakres, mechanizm przeciwny do wszystkich 9 obalonych strategii alternatywnych opartych na korekcie); (4) nie opiera się na sezonowości NOT, nie wykorzystuje powrotu do średniej z filtrami NOT ani sesyjnego NOT opartego na sesji (ORB) (innego niż istniejąca strategia Asia Session ORB); (5) pojedynczy instrument NOT (agregacja 2 instrumentów ogranicza koncentrację rzadkich zdarzeń w danym reżimie); (6) wykorzystuje ONLY jawnie bezpieczne kombinacje instrumentu, rynku i interwału zalecane w komunikacie o błędzie samego systemu weryfikacji (ETH/SOL na BINANCE 1H + 4H); (7) nie NOT zależeć od danych uzupełniających (czysta strategia OHLCV); (8) wykorzystuje ONLY 3 parametry swobodne: fast_lookback (świece godzinowe 12), trend_ema_period (świece 50 o długości 4 godzin), hard_stop_pct (3%) — najmniej spośród wszystkich hipotez w tej sesji. Wzorzec potwierdzenia na wielu interwałach ma solidne podstawy akademickie: Faber 2007 w pracy „A Quantitative Approach to Tactical Asset Allocation” wykazał, że filtry trendu z wolniejszych interwałów znacznie poprawiają współczynnik Sharpe’a sygnałów wejścia z szybszych interwałów; literatura dotycząca kontraktów futures na indeksy giełdowe i FX (Brock-Lakonishok-LeBaron 1992, Jegadeesh-Titman 1993) konsekwentnie wykazuje, że wejścia momentum zgodne na wielu interwałach osiągają lepsze wyniki niż wejścia oparte na jednym interwale. Kluczowe pytanie badawcze brzmi, czy to działa na rynku kryptowalut, konkretnie dla ETH i SOL, gdzie mechanizm 4H przyniósł wcześniej pozytywne wyniki (ETH 4H Volume Breakout osiągnął wcześniej Sharpe’a 2.52) i gdzie wybicia na 1H mają 6x częstotliwość transakcji wybić na 4H. Oczekiwana częstotliwość transakcji: wybicia z 12 świec na 1H występują około 2-3 razy dziennie na instrument, ale filtr dodatniego nachylenia z EMA świec na 4H aktywuje się przez około 50-60% czasu, co daje około 1.0-1.5 konfiguracji dziennie × 2 instrumenty × 365 dni = około 700-1100 konfiguracji rocznie. Po uwzględnieniu limitu portfela i filtrów wykluczających nakładające się pozycje, które ograniczają rzeczywiste wejścia do około 30-40% konfiguracji, strategia zakłada 200-400 transakcji rocznie — znacznie powyżej progu wykonalności testowania kroczącego i 4-10x częstotliwości transakcji dowolnej strategii dziennej opartej na jednym instrumencie, która zawiodła według dziennika.