Strategia carry na finansowaniu z hedgingiem MARKET-NEUTRAL, CROSS-VENUE, która czerpie premię z finansowania kontraktów perpetual Hyperliquid, zachowując neutralność delta dzięki długiej pozycji spot na Binance. Hyperliquid finansuje HOURLY, a finansowanie jego kontraktów perpetual regularnie jest wyższe i utrzymuje się dłużej niż na Binance USD-M (nowsza giełda, kierunkowy przepływ zleceń inwestorów detalicznych, mniejszy arbitraż), więc skrajne dodatnie stawki finansowania zapewniają przepływ pieniężny poddany mniejszemu arbitrażowi niż dyspersja między głównymi aktywami Binance, której zanik do ~0 wykazał wcześniejszy portfel carry oparty na przekroju rynku. To sugerowana przez analityka zmiana ujęcia mechanizmu carry na finansowaniu: ten sam mechanizm, przeniesiony z głównych aktywów Binance, których przewaga zanikła, na giełdę, gdzie utrzymuje się trwałe odchylenie finansowania, i realizowany jako transakcja z progiem SINGLE-PAIR, zamiast rotacji przekrojowej (która przyniosła artefakty z ery COVID). Jednocześnie uzupełnia trzy najbardziej niedoreprezentowane kategorie portfela — HYPERLIQUID (6.2% wobec docelowego 20%), transakcje między giełdami (5.2% wobec 15%) oraz kierunek long/short neutralny rynkowo (14.4% wobec celu) — i omija wszystkie udokumentowane pułapki: wykorzystuje wyłącznie świece i dane o finansowaniu (obie serie są dostępne i czyste dla BTC na obu giełdach), NOT dane HL OI, likwidacji i mikrostruktury tickowej, które nie istnieją historycznie; NOT czysty breakout/fade oparty na OHLCV (nieudana rodzina HL); oraz NOT kroczącą opcję Deribit (wadliwy mechanizm testowy). Główna noga: BTCUSDT.BINANCE_SPOT (pozycja długa, CASH, dozwolone). Noga hedgingowa: kontrakt perpetual BTCUSD.HYPERLIQUID (pozycja krótka, otrzymuje finansowanie, gdy finansowanie>0). Delta netto ~0, więc PnL = otrzymane finansowanie + ewentualna konwergencja bazy spot-kontrakt perpetual, minus opłaty. Tylko 3-4 parametry, aby ograniczyć ryzyko przeuczenia.