Przejdź do treści
Wszystkie hipotezy

Hipotezy

BTC Arbitraż konwergencji cen Binance-Hyperliquid między giełdami (1H)

BTC Binance-Hyperliquid Cross-Venue Price Convergence Arbitrage (1H)

Strategia DOLLAR-NEUTRAL CROSS-VENUE ARBITRAGE: jednoczesne LONG perpetual BTC na jednej giełdzie i SHORT perpetual BTC na drugiej, gdy ich ceny znacząco się rozchodzą; zysk ma wynikać z konwergencji, gdy arbitrażyści…

Hipoteza

Strategia DOLLAR-NEUTRAL CROSS-VENUE ARBITRAGE: jednoczesne LONG perpetual BTC na jednej giełdzie i SHORT perpetual BTC na drugiej, gdy ich ceny znacząco się rozchodzą; zysk ma wynikać z konwergencji, gdy arbitrażyści między giełdami zamykają tę rozbieżność. RATIONALE opiera się na rozstrzygającym już wyniku sesji: wszystkie próby strategii 22+ w 6 kategoriach mechanizmów zakończyły się niepowodzeniem. Uczciwy końcowy wniosek analityka brzmi: „każdy mechanizm testowany w tej sesji zawiódł; jedyne zasadne kierunki……Pokaż więcejPokaż mniej

Strategia DOLLAR-NEUTRAL CROSS-VENUE ARBITRAGE: jednoczesne LONG perpetual BTC na jednej giełdzie i SHORT perpetual BTC na drugiej, gdy ich ceny znacząco się rozchodzą; zysk ma wynikać z konwergencji, gdy arbitrażyści między giełdami zamykają tę rozbieżność. RATIONALE opiera się na rozstrzygającym już wyniku sesji: wszystkie próby strategii 22+ w 6 kategoriach mechanizmów zakończyły się niepowodzeniem. Uczciwy końcowy wniosek analityka brzmi: „każdy mechanizm testowany w tej sesji zawiódł; jedyne zasadne kierunki zmian dotyczą kategorii, których w ogóle jeszcze nie testowano OR”. Pozostały cztery rzeczywiście nietestowane kategorie: (1) śróddzienne strategie na jednym instrumencie, z interwałem krótszym niż doba, na BTC/ETH — częściowo zbadane; (2) arbitraż między giełdami VENUE (Binance i Hyperliquid); (3) rozszerzony momentum przekrojowy (10-20 altcoinów); (4) nakładki z celem zmienności. Ta propozycja dotyczy bezpośrednio nietestowanej kategorii nr 2 — jedynej naprawdę nowej klasy mechanizmu, której nie próbowano jeszcze w tej sesji. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES ze wszystkich 22 nieudanych strategii: (a) To nie para między ASSET z MR — to handel między VENUE tym samym aktywem SAME (BTC), co eliminuje problem dryfu relacji cenowej, który pogrążył próby par 5 MR. (b) To nie strategia kierunkowa na jednym instrumencie — z założenia w pełni neutralna rynkowo. (c) To nie podążanie za trendem ani momentum przekrojowe. (d) Siła konwergencji jest REAL i MECHANICAL: gdy perpetual BTC znacząco różni się ceną między Binance a Hyperliquid, profesjonalne zespoły arbitrażowe (Jump, GSR, Wintermute, Cumberland) i inwestorzy detaliczni aktywnie zamykają tę różnicę w ciągu minut lub godzin. To arbitraż STRUCTURALLY ENFORCED, a nie wzorzec statystyczny. (e) To samo aktywo (BTC) po obu stronach eliminuje asymetryczny profil skuteczności pozycji długich i krótkich, który pogrążył wszystkie próby par 4 MR. MAXIMALLY SIMPLE — parametry 2 (próg spreadu wejścia i wyjścia). ZERO zależność od dodatkowych danych — obie strony korzystają wyłącznie z OHLCV z odpowiednich giełd. ADDRESSES ANALYST #2 RECOMMENDED UNTESTED CATEGORY EXACTLY.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.