Przejdź do treści
Wszystkie hipotezy

Hipotezy

Trading ilościowy: Binance USD-M Alt/BTC momentum | Stratmill

Binance USD-M Alt/BTC Ratio-Momentum Pairs (Trend-Follow the Relative-Strength Spread, Dollar-Neutral, Daily, Established Majors)

W ramach analizy ilościowej: neutralna dolarowo, wieloparowa strategia RATIO-MOMENTUM, która TREND-FOLLOWS spread siły względnej altcoinów względem BTC w niewielkim zbiorze uznanych głównych par (ETH/BTC, SOL/BTC,…

Hipoteza

W ramach analizy ilościowej: neutralna dolarowo, wieloparowa strategia RATIO-MOMENTUM, która TREND-FOLLOWS spread siły względnej altcoinów względem BTC w niewielkim zbiorze uznanych głównych par (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) na Binance USD-M. Dla każdego altcoina oblicza współczynnik R = alt/BTC i zajmuje pozycję LONG w altcoinie oraz SHORT BTC (równa wartość nominalna), gdy R znajduje się w UPTREND, a pozycję SHORT w altcoinie oraz LONG BTC, gdy R znajduje się w DOWNTREND — podążając za reżimami siły……Pokaż więcejPokaż mniej

W ramach analizy ilościowej: neutralna dolarowo, wieloparowa strategia RATIO-MOMENTUM, która TREND-FOLLOWS spread siły względnej altcoinów względem BTC w niewielkim zbiorze uznanych głównych par (ETH/BTC, SOL/BTC, BNB/BTC, XRP/BTC) na Binance USD-M. Dla każdego altcoina oblicza współczynnik R = alt/BTC i zajmuje pozycję LONG w altcoinie oraz SHORT BTC (równa wartość nominalna), gdy R znajduje się w UPTREND, a pozycję SHORT w altcoinie oraz LONG BTC, gdy R znajduje się w DOWNTREND — podążając za reżimami siły względnej („sezon altcoinów” = altcoiny rosną względem BTC; tryb risk-off = altcoiny spadają względem BTC). To celowe CORRECT-SIGN INVERSION obalonej hipotezy powrotu do średniej dla relacji między aktywami: analityk empirycznie wykazał, że relacje cen kryptowalut są DRIFT-DOMINANT i NON-STATIONARY — TREND wraz z reżimami wyników względnych (SOL strukturalnie osiągały lepsze wyniki niż AVAX), dlatego właśnie strategia zakładająca spadek relacji (MR) przyniosła straty. Podążanie za trendem relacji FOLLOWING jest więc zweryfikowanym znakiem sygnału; przenosi jedyną potwierdzoną przewagę fabryki strategii — dzienną trwałość trendu, koszyk +392% / Sharpe'a 2.59 — na spread wartości względnej zamiast na cenę bezwzględną. Strategia pozostaje ściśle w granicach zweryfikowanego zakresu: częstotliwość DAILY (kierunek pojedynczej świecy intraday/4H na głównych aktywach został już obalony dla obu kierunków przy ~-98%), tylko uznane główne aktywa (bezpieczne pod względem danych — szerokie koszyki altcoinów i HL odpadają przy data_unavailable), wyłącznie OHLCV (bez zależności od finansowania, bazy, opcji/COIN-M/likwidacji) oraz SYMMETRIC (samodzielna strategia wyłącznie krótkich pozycji nie sprawdziła się; ta obejmuje oba kierunki względne w portfelu z dodatnią przewagą). Uzupełnia niedostatecznie reprezentowany zakres par (14.9% wobec pojedynczej 72.4%), jest neutralna rynkowo (każda para neutralna dolarowo — poprawia skośność 87%-long) i różni się od przekrojowego koszyka głównych aktywów (wyraźny trend relacji dla każdej pary zamiast rankingu przekrojowego). Niewiele parametrów zmniejsza podatność na przeuczenie.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.