Strategia tradingu ilościowego tylko long na interwale dziennym dla ETHUSDT.BINANCE, wykorzystująca dobrze udokumentowany cykl kompresji i ekspansji zmienności: gdy ETH notuje 4+ kolejnych świec dziennych o zakresach z dolnych 30% rozkładu z ostatnich 30 dni („zwijanie” / wzorzec „NR”), rynek znajduje się w konsolidacji o niskiej energii. Późniejsza świeca ekspansji (zakres > 1.4× średniej z 30 dni), z kierunkowym zamknięciem (w górnych 40% własnego zakresu) i potwierdzonym wybiciem (zamknięcie > maksimum okresu zwijania), sygnalizuje zakończenie konsolidacji w kierunku BULL — wejście LONG na otwarciu kolejnego dnia. To klasyczny wzorzec wybicia z najwęższego zakresu (NR) sformalizowany przez Toby’ego Crabela („Day Trading with Short Term Price Patterns”), zastosowany na interwale dziennym do ETH. CRITICAL EMPIRICAL ALIGNMENT WITH ANALYST FEEDBACK: moja wcześniejsza hipoteza BtcRangeExpansionExtremeCloseRejectionLongShort została obalona, ponieważ wzorzec świecowy MEAN-REVERSION nie sprawdza się na BTC 4H (51.4% skuteczności). Ta hipoteza zakłada kierunek OPPOSITE: handluje MOMENTUM (zgodnie z kierunkiem wybicia, nie przeciwnie) na interwale DAILY (gdzie sygnały mają większe znaczenie strukturalne) na ETH (innym instrumencie niż BTC, z mniejszym wpływem długoterminowego trendu wzrostowego). Połączenie kierunku momentum, dziennego interwału i innego instrumentu odpowiada na każdy aspekt wcześniejszego obalenia. ACKNOWLEDGED DIRECTION QUOTA VIOLATION: strategia tylko long ma obecnie 90.3% wobec celu ≤55%. Ten sam świadomy kompromis co w mojej wcześniejszej hipotezie BtcDailyPullback — wbrew empirycznemu faktowi, że mean reversion long-short zawodzi w rodzinie BTC. DATA SAFETY: wykorzystuje ETHUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL — tę samą ścieżkę danych, której skuteczność potwierdzają wdrożona EthDailyGoldenCrossMomentumLong i moja BtcDailyPullback. ZERO dodatkowych danych, ZERO dodatkowych typów świec, ZERO dodatkowych instrumentów. Wypełnia dwie istotne luki w mechanizmach portfela, które NOT są jeszcze pokryte: (1) klasa mechanizmów VOLATILITY-CONTRACTION-potem-EXPANSION (całkowicie nieobecna we wszystkich eksperymentach 959 — żadna strategia nie wykorzystuje zwijania mierzonego percentylem zakresu jako sygnału); (2) dzienne wybicie według wzorca NR (konkretna formalizacja Crabela różni się od ogólnego wybicia wolumenowego, przecięcia MA i strategii kontynuacji trendu obecnych już w portfelu). Oczekiwane około 25-40 cykli wejścia rocznie × 6 lat ETH danych dziennych ≈ 150-240 transakcji, powyżej minimalnej liczby próbek dla testowania kroczącego. Mechanizm jest zasadniczo niezależny od instrumentu, ale proponuję go konkretnie dla ETH, ponieważ: (a) ETH 1-DAY to potwierdzona, bezpieczna ścieżka danych; (b) ETH ma bardziej cykliczne reżimy zmienności niż BTC (więcej zdarzeń zwijania i ekspansji); (c) dywersyfikuje mój portfel hipotez zdominowany przez BTC — i NOT jest bezpośrednim analogiem mechanizmu mojej BtcDailyPullback (kontrakcja–ekspansja i cofnięcie–odbudowa to różne klasy sygnałów).