Strategia arbitrażu statystycznego par, neutralna rynkowo, dwunożna, na kontraktach perpetual Hyperliquid: handluj relacją cenową ETHUSD/BTCUSD, gdy odchyla się od swojej średniej kroczącej, utrzymując parę long-short zbilansowaną pod względem beta, tak aby beta netto krypto wynosiła ~zero. ETH i BTC są dwoma najbardziej skorelowanymi głównymi aktywami kryptowalutowymi, więc ich relacja cenowa RATIO jest znacznie bardziej stacjonarna niż każda noga osobno — względne odchylenia (napędzane przepływami rotacyjnymi, katalizatorami specyficznymi dla ETH lub przejściowymi dysbalansami płynności) mają tendencję do powrotu, ponieważ oba aktywa mają tę samą beta makro. To celowo AVOIDS każdy aktywny tryb awarii w ostatnim logu: jest to NOT zakład kierunkowy/rewersyjny na pojedynczy instrument (ETH single-name na HL zawiódł pod względem momentum, breakoutu, AND VWAP-rewersji — to handluje rezydualną relacją, nie kierunkiem ETH); NOT finansowanie jako sygnał (cała rodzina fundingowo-kierunkowa jest cmentarzyskiem — to używa wyłącznie OHLCV); NOT bramkowane danymi uzupełniającymi (brak OI/likwidacji/opcji-IV, które obejmują jedynie ~1-miesięczny ostatni wycinek i uniemożliwiają testowanie strategii); NOT opcje (omija błąd wielkości pozycji opcji na poziomie ~0-kapitału); oraz NOT CASH-spot (perpsy na venue MARGIN, omijając defekt silnika nadmiernego wypełnienia gotówkowego wielu instrumentów). Wypełnia jednocześnie trzy niedostatecznie reprezentowane buckiety kwot: HYPERLIQUID (7.6%->target 20%), zakres par oraz long-short/market-neutral (14%->więcej zapasu). Tylko 3 parametrów rdzeniowych (z-okno, z-wejścia, z-wyjścia), aby oprzeć się overfittingowi, który powtarzał się w tej sesji.