Strategia long-short powrotu do średniej na kontraktach perpetual BTCUSDT.BINANCE USD-M, grająca przeciw kaskadom przymusowych likwidacji. Wykorzystuje świece perpetual BINANCE USD-M (sprawdzone, czyste dane) oraz likwidacje jako dane uzupełniające (PostgreSQL — osobny strumień, niezależny od wcześniejszych eksperymentów z pipeline’em). Hipoteza: gdy godzinowy wolumen likwidacji na BTCUSDT wzrasta o ponad 3 odchylenia standardowe ponad poziom bazowy z 30 dni, a cena AND zmieniła się o ≥2% w tym samym kierunku w ciągu poprzednich 4 godzin, rynek znajduje się w FORCED-FLOW OVERSHOOT — krańcowy sprzedający (podczas kaskady likwidacji pozycji long) lub krańcowy kupujący (podczas short squeeze) działa mechanicznie, a nie naturalnie. Gdy przymusowy przepływ zleceń wygasa (zwykle w ciągu 4-12 godzin), naturalni uczestnicy wchodzą na rynek przy cenie odbiegającej od równowagi, a ruch częściowo się odwraca. Strategia otwiera pozycję LONG, gdy kaskadzie ulegają likwidacje pozycji long (cena przekracza poziom DOWN), oraz SHORT, gdy kaskadzie ulegają likwidacje pozycji short (cena przekracza poziom UP). Uzupełnia to FIVE słabo reprezentowanych obszarów: kierunek long-short (14.2% → w stronę 45%), mechanizm oparty na likwidacjach (żadna z 459 strategii w eksperymentach nie wykorzystywała tego strumienia danych), mikrostrukturę specyficzną dla krypto (przewaga niemożliwa na tradycyjnych rynkach finansowych), średnioterminowe utrzymywanie pozycji (cykle 4-12h) oraz wykorzystanie danych uzupełniających (które w naszym katalogu były czyste, w odróżnieniu od świec BINANCE_SPOT). Mechanizm opisano w badaniach mikrostruktury rynku krypto (Kaiko 2022, Coin Metrics 2023) — kaskady likwidacji systematycznie powodują nadmierne ruchy ceny rzędu 1.5-3%, które częściowo odwracają się w ciągu 6-18 godzin, gdy wygasa przymusowa część przepływu zleceń. Wykorzystuje świece perpetual ONLY BINANCE USD-M oraz dane o likwidacjach przechowywane w Postgres — bez świec BINANCE_SPOT (które wielokrotnie nie przeszły weryfikacji Layer 3 w tej sesji). Wielkość pozycji: 15% kapitału na każdy kierunek. Ryzyko na transakcję: 1.5% kapitału, ograniczone przez stop-loss.