Przejdź do treści
Wszystkie hipotezy

Hipotezy

Neutralny dolarowo koszyk momentum przekrojowego Hyperliquid (ranking siły względnej, równoważenie co tydzień, pozycje long-short)

Hyperliquid Cross-Sectional Momentum Dollar-Neutral Basket (Relative-Strength Rank, Weekly Rebalance, Long-Short)

Dolarowo-neutralny, wieloinstrumentowy CROSS-SECTIONAL (relatywnej siły) koszyk momentum obejmujący ~15 najbardziej płynnych kontraktów perpetual na Hyperliquid. W odróżnieniu od momentum szeregu…

Hipoteza

Dolarowo-neutralny, wieloinstrumentowy CROSS-SECTIONAL (relatywnej siły) koszyk momentum obejmujący ~15 najbardziej płynnych kontraktów perpetual na Hyperliquid. W odróżnieniu od momentum szeregu czasowego/bezwzględnego (który utrzymuje każdy aktyw long lub short zgodnie z jego trendem OWN — mechanizm już promowany do paper tradingu w tej sesji), momentum przekrojowe szereguje aktywa AGAINST EACH OTHER i jest zawsze long najsilniejszych względnych performerów, a short najsłabszych, niezależnie od bezwzględnego……Pokaż więcejPokaż mniej

Dolarowo-neutralny, wieloinstrumentowy CROSS-SECTIONAL (relatywnej siły) koszyk momentum obejmujący ~15 najbardziej płynnych kontraktów perpetual na Hyperliquid. W odróżnieniu od momentum szeregu czasowego/bezwzględnego (który utrzymuje każdy aktyw long lub short zgodnie z jego trendem OWN — mechanizm już promowany do paper tradingu w tej sesji), momentum przekrojowe szereguje aktywa AGAINST EACH OTHER i jest zawsze long najsilniejszych względnych performerów, a short najsłabszych, niezależnie od bezwzględnego kierunku szerokiego rynku. To czyni go autentycznie komplementarnym komponentem alfa, a nie duplikatem: zbiera dyspersję (zwycięzcy wciąż wyprzedzają przegranych) zamiast kierunkowego trendu, więc jest strukturalnie neutralny rynkowo i nisko skorelowany zarówno z dominującym portfelem long-only tego portfela, jak i promowanym koszykiem bezwzględnego momentum. Celowo unika każdego obalonego mechanizmu z tej sesji — bez carry z finansowania, bez bazy spot-perp/między giełdami, bez opcji (obecnie oznaczonych jako niedostępne do backtestowania). Zarówno long, jak i short są realizowane na giełdzie SAME (Hyperliquid) w tych samych dziennych znacznikach czasowych barów, więc nie występuje artefakt związany z czasem wypełnienia między giełdami. Czyste OHLCV, niewiele parametrów, tygodniowe rebalansowanie dla niskiego obrotu. Wypełnia jednocześnie niedoreprezentowane kategorie: giełdę Hyperliquid, zakres wieloinstrumentowy i kierunek long-short.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.