Hipotezy
ETH BTC Transakcja par na powrót wskaźnika Ratio do średniej
ETH BTC Ratio Mean Reversion Pairs Trade
Neutralna rynkowo transakcja par wykorzystująca powracający do średniej charakter wskaźnika cen ETH/BTC. ETH i BTC są skorelowane na poziomie ~85%, ale ich wskaźnik oscyluje w ramach reżimów — gdy ETH wyraźnie…
Hipoteza
Neutralna rynkowo transakcja par wykorzystująca powracający do średniej charakter wskaźnika cen ETH/BTC. ETH i BTC są skorelowane na poziomie ~85%, ale ich wskaźnik oscyluje w ramach reżimów — gdy ETH wyraźnie przewyższa wynikami BTC (wskaźnik gwałtownie rośnie), ma tendencję do powrotu do średniej, i odwrotnie. Strategia zakłada zajęcie pozycji długiej na instrumencie o słabszych wynikach i pozycji krótkiej na instrumencie o lepszych wynikach, gdy wskaźnik odchyla się znacząco od swojej kroczącej średniej. Zapewnia to rzeczywistą dywersyfikację względem istniejącego potoku strategii — jest neutralna rynkowo (generuje zyski niezależnie od kierunku rynku kryptowalut), wykorzystuje inne źródło sygnału (wskaźnik międzyaktywowy) i jest nieskorelowana zarówno ze strategiami podążającymi za trendem, jak i strategiami opartymi na stopach finansowania. W obecnym środowisku skrajnego strachu korelacje gwałtownie rosną, a następnie załamują się, tworząc częste dyslokacje wskaźnika, ponieważ ETH i BTC reagują inaczej na katalizatory (np. napływy stakingowe ETH ETF vs odpływy BTC ETF).
Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.