Strategia tylko z pozycjami długimi, obejmująca wiele instrumentów (3 aktywów), DYNAMIC BASKET na interwale dziennym, dla trzech najbardziej płynnych głównych kryptowalut — BTCUSDT.BINANCE, ETHUSDT.BINANCE, SOLUSDT.BINANCE. Mechanizm: przy każdym dziennym słupku oceniany jest filtr trendu dla każdego aktywa (kurs zamknięcia > 50-dniowa SMA), a następnie utrzymywane są równoważone pozycje długie w EVERY aktywie, które przechodzi filtr. Skład jest dynamiczny: w danym momencie można utrzymywać 0/1/2/3 aktywów. Gdy filtr przechodzą wszystkie trzy, koszyk ma ekspozycję brutto 99% (33% na każde); gdy filtr przechodzi tylko jedno, 33%; gdy żadne, 100% w gotówce. Rebalans odbywa się wyłącznie przy zmianach stanu filtra, aby uniknąć codziennych kosztów prowizji. Strategia rzeczywiście różni się od dwóch strategii rotacyjnych, które niedawno dodałem do pipeline (BTCETHRelativeStrengthRotationLong, BTCETHSOLThreeWayRotationLong): koncentrują one ALL kapitału w jednym, najsilniejszym aktywie i wychwytują alfę z okresów dominacji; THIS koszyk dywersyfikuje środki między wszystkie aktywa spełniające warunki i wychwytuje szerokorynkową betę. Mechanizmy się uzupełniają — rotacja sprawdza się podczas wyraźnych cykli dominacji (np. sezonu 2023 Q4 SOL), a koszyk podczas zsynchronizowanych wzrostów (np. szerokiego rajdu rynkowego 2024 Q1, gdy BTC + ETH + SOL zyskały 50-150%). Uzupełnia niedobór strategii wieloinstrumentowych w puli (8.9% wobec celu ≥15%). Wykorzystuje ONLY potwierdzone jako działające słupki dzienne (BtcSpotDrawdownAccumulationLong potwierdza BTC dziennych, EthDailyGoldenCrossMomentumLong potwierdza ETH dziennych, SolDailyEmaTrendContinuationLong potwierdza SOL dziennych). NO instrumenty drugorzędne — bezpośrednio unika trybu awarii Layer-3-audit_stale, który pogrzebał wcześniejsze propozycje między giełdami. Tylko pozycje długie, ponieważ wszystkie trzy to główne kryptowaluty z udokumentowanym dodatnim trendem długoterminowym; kierunkowe pozycje wyłącznie krótkie zostały empirycznie obalone.