Koszyk long-short kontraktów managed futures obejmujący około 12 perpetualnych kontraktów Binance USD-M MAJOR z pełną historią. Wyróżnia go konstrukcja RISK-MANAGEMENT, a nie nowy sygnał. Dwie cechy odróżniają go od koszyków podążających za trendem już uwzględnionych w planie prac (szereg czasowy, przekrojowe, podwójne momentum, Donchian): (1) sygnał kierunkowy wymaga, by TWO TIMEFRAMES bezwzględnego trendu tego samego aktywa AGREE — szybkiego i wolnego trendu — pozycja była LONG tylko wtedy, gdy oba wskazują wzrost, SHORT tylko wtedy, gdy oba wskazują spadek, a FLAT przy rozbieżności (to zgodność między interwałami, odmienna od połączenia bezwzględnego i względnego w podwójnym momentum); (2) wielkość pozycji uwzględnia CONSTANT PORTFOLIO-VOLATILITY TARGET — ekspozycja brutto jest skalowana odwrotnie proporcjonalnie do niedawnej zrealizowanej zmienności portfela, aby dążyć do stałego celu annualizowanego — dzięki czemu portfel utrzymuje stabilne ryzyko w spokojnych i burzliwych reżimach (uznane ulepszenie, czyli targetowanie zmienności, które poprawia wskaźnik Sharpe’a strategii podążających za trendem i ogranicza skrajne obsunięcia kapitału, a także bezpośrednio odpowiada na wymóg uwzględniania reżimów). Strategia pozostaje ściśle w obrębie jedynego zakresu, dla którego można wiarygodnie przeprowadzić backtest — główne aktywa Binance USD-M, wyłącznie OHLCV, pełna historia — celowo omijając wszystkie przeszkody infrastrukturalne napotkane podczas tej sesji (brak danych o opcjach Deribit, zepsute odwrotne pozycjonowanie COIN-M, niedostępne świece altcoinów Hyperliquid, likwidacje dostępne wyłącznie na żywo WS, finansowanie strategii wielonożnych dostępne tylko dla głównego symbolu) oraz wszystkie odrzucone klasy (bez finansowania, bazy ani ratio MR). Ograniczenie do głównych aktywów omija też ryzyko danych związane z szerokim zakresem altcoinów i krótką historią, które utrudniało koszyki o szerokim uniwersum. To samo venue i te same dzienne znaczniki czasu; niewiele parametrów ogranicza przeuczenie; pozycje long-short mają zmniejszyć przechylenie portfela w stronę pozycji long 87%.