TRX Długoterminowa strategia momentum na danych dziennych ze stopniowym budowaniem pozycji długiej i filtrem reżimu rynkowego

Długoterminowa strategia momentum na jednym instrumencie, zajmująca wyłącznie pozycje długie na kontraktach futures perpetual na TRXUSDT, wykorzystująca świece dzienne i wyłącznie dane OHLCV. TRX (Tron) jest strukturalnie wyjątkowy wśród dostępnych głównych kryptowalut — jego zachowanie ceny jest zdominowane przez przepływy związane z emisją stablecoinów w sieci Tron (USDT-Tron jest największą na świecie platformą stablecoinów pod względem transferów), co sprawia, że jego profil zmienności jest istotnie niższy niż w przypadku innych L1, a korelacja z BTC zauważalnie słabsza. Zapewnia to rzeczywistą dywersyfikację portfela: istniejące strategie w toku prac obejmują BTC (carry z ujemnej stopy finansowania + obsunięcie ceny spot DCA), ETH (złoty krzyż), BNB (wybicie wolumenowe + weekendowy powrót do średniej), SOL (kontynuacja trendu EMA), LINK (trend wielotygodniowy), DOT (korekta EMA), AVAX (utrzymywanie pozycji w spokojnym reżimie rynkowym) — wszystkie te instrumenty mają wysoką betę względem BTC. Łagodniejszy trend wzrostowy TRX o niższej zmienności generuje jakościowo odmienne rozkłady stóp zwrotu. Strategia wykorzystuje potwierdzenie momentum LADDERED (cena powyżej poziomów sprzed 30 dni AND sprzed 60 dni, a także stopa zwrotu za 30 dni > 8%) zamiast wybić z kanału — celowo unikając wzorca niepowodzeń związanego z położeniem ceny w kanale, który pogrążył ~6 strategii — i łączy je ze sprawdzoną architekturą opartą na danych dziennych / wyłącznie pozycjach długich / filtrze reżimu rynkowego / kroczącym stop lossie ATR, która przyniosła sukcesy ze wskaźnikiem Sharpe’a na poziomie 4.04 (ETH Złoty Krzyż), 3.33 (BTC Obsunięcie Ceny Spot) i 2.03 (BNB Wybicie Wolumenowe). Niewiele sygnałów rocznie (~5-12 wejść) ogranicza wpływ opłat na wyniki do minimum.