AVAX 1D Pozycja długa po cofnięciu w trendzie z filtrem spadku wolumenu

Hipoteza

Strategia wyłącznie long, oparta na danych dziennych, dla kontraktów perpetual futures na AVAXUSDT, wykorzystująca wyłącznie dane OHLCV. Hipoteza zakłada, że podczas potwierdzonych, trwających wiele miesięcy trendów wzrostowych (50-dniowa SMA powyżej 200-dniowej SMA) korekty do 20-dniowej SMA, którym towarzyszy spadek wolumenu, stanowią punkty ponownego wejścia o wysokim prawdopodobieństwie kontynuacji trendu. AVAX to instrument L1 o wysokiej becie i dużej płynności na rynku futures, wykazujący utrzymywanie się trendu przez wiele tygodni, który obecnie nie jest reprezentowany w portfelu jako samodzielna strategia (występuje wyłącznie w parze z SOL). Strategia wykorzystuje trzy proste, powszechnie stosowane wskaźniki (SMA, ATR, średnią wolumenu), bez zależności od egzotycznych danych uzupełniających i bez przesłanki kontrariańskiej, którą należałoby sfalsyfikować; dzienny interwał sprawia, że wpływ opłat jest znikomy w porównaniu z oczekiwanymi ruchami na transakcję. Pozycje są zwykle utrzymywane przez 7-45 dni; oczekuje się około 6-12 transakcji rocznie.