Strategia long-only dla jednego instrumentu i interwału, oparta na świecach ADAUSDT.BINANCE 4H (typie świec, dla którego według utrwalonego wzorca audit_stale aktualność danych jest najbardziej niezawodna). Wdraża NEW MECHANISM CLASS, których jeszcze nie testowano w portfelu: RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP jako główny sygnał zmiany reżimu. Mechanizm: oblicz autokorelację logarytmicznych stóp zwrotu z opóźnieniem -1 na podstawie ostatnich 30 świec. Gdy ta autokorelacja FLIPS z ujemnej (reżim powrotu do średniej lub konsolidacji) na dodatnią (reżim trendowy), AND bieżąca świeca zamyka się wzrostowo, AND cena znajduje się powyżej długoterminowego filtra trendu, otwórz pozycję długą. Sygnał wychwytuje dokładny moment przejścia rynku z konsolidacji do trendu — wcześniej niż każde przecięcie średnich kroczących (które opóźnia się o połowę okresu SMA) i jest zasadniczo odmienny od każdej strategii wybicia (która wymaga przekroczenia poziomu ceny). Mechanizm zasadniczo różni się od wszystkich istniejących mechanizmów w potoku dla ADA 4H: (a) NOT wybicie z kanału Donchiana (wykorzystuje autokorelację statystyczną, a nie wybicie z kanału); (b) NOT sygnał wolumenowy (wykorzystuje korelację stóp zwrotu, a nie wolumen transakcji); (c) NOT geometrię kształtu świec (wykorzystuje statystyki sekwencji stóp zwrotu z 30 świec); (d) NOT wynik Z (wykorzystuje CORRELATION, a nie standaryzowaną wartość); (e) NOT rozszerzenie szerokości kanału (wykorzystuje zależność czasową stóp zwrotu, a nie geometrię zakresu). Mechanizm ma podstawy w ekonometrii finansowej: dodatnia autokorelacja stóp zwrotu wskazuje na reżimy trendowe (LeBaron 1992 „Persistence of the Dow Jones index”; testy ilorazu wariancji Lo-MacKinlaya 1988); Urquhart 2016 zastosował tę koncepcję do kryptowalut w pracy „The inefficiency of Bitcoin”, dokumentując naprzemienne reżimy autokorelacji na rynkach kryptowalut.