BTC Momentum oparte na kaskadach likwidacji

Hipoteza

Strategia momentum natywna dla krypto na kontraktach futures BTCUSDT wykorzystująca 1-godzinne słupki, która wykorzystuje kaskady likwidacji. Duże zdarzenia likwidacji na wieczystych kontraktach futures krypto tworzą wymuszone kupno/sprzedaż, które mechanicznie popycha cenę dalej w tym samym kierunku, wywołując dodatkowe likwidacje w pętli dodatniego sprzężenia zwrotnego. Strategia monitoruje wolumen likwidacji z danych uzupełniających i wchodzi w kierunku kaskady, gdy wolumen likwidacji skacze powyżej progu, jadąc na fali momentum wymuszonego przepływu. Wykorzystuje tylko 4 parametry, aby zachować prostotę implementacji i uniknąć błędów zamrożonych sygnałów, które trawiły bardziej złożone strategie. Ramy czasowe 1H na BTC zapewniają wysoką częstotliwość transakcji (cel 150-300 transakcji/rok), unikając problemu przeuczenia na rzadkich transakcjach widocznego w SOL Keltner. Okres przetrzymania wynoszący 3-12 godzin uchwytuje efekt kaskady, jednocześnie utrzymując zwroty na transakcję znacznie powyżej progu opłat 0.15%.