Przejdź do treści
Wszystkie hipotezy

Hipotezy

BTC Dzienna Ekspansja Kompresji Zmienności Long z filtrem reżimu 200-SMA

BTC Daily Volatility-Compression Expansion Long with 200-SMA Regime Filter

Strategia long-only na jednym instrumencie w reżimie zmienności na kontraktach wieczystych BTCUSDT z wykorzystaniem słupków dziennych oraz danych wyłącznie OHLCV. Jest to mechanizm STRUCTURALLY NEW, który nie występuje…

Hipoteza

Strategia long-only na jednym instrumencie w reżimie zmienności na kontraktach wieczystych BTCUSDT z wykorzystaniem słupków dziennych oraz danych wyłącznie OHLCV. Jest to mechanizm STRUCTURALLY NEW, który nie występuje w żadnej istniejącej strategii w potoku: wychwytuje empiryczny wzorzec, że kompresja niskiej zmienności w BTC ma tendencję do bycia następowaną przez kierunkową ekspansję, a podczas potwierdzonych reżimów byczych ekspansja jest ukierunkowana UPWARD. Strategia otwiera pozycję długą, gdy BTC znajduje……Pokaż więcejPokaż mniej

Strategia long-only na jednym instrumencie w reżimie zmienności na kontraktach wieczystych BTCUSDT z wykorzystaniem słupków dziennych oraz danych wyłącznie OHLCV. Jest to mechanizm STRUCTURALLY NEW, który nie występuje w żadnej istniejącej strategii w potoku: wychwytuje empiryczny wzorzec, że kompresja niskiej zmienności w BTC ma tendencję do bycia następowaną przez kierunkową ekspansję, a podczas potwierdzonych reżimów byczych ekspansja jest ukierunkowana UPWARD. Strategia otwiera pozycję długą, gdy BTC znajduje się w reżimie kompresji zmienności (realizowana zmienność w dolnym 30% rozkładu z ostatnich 90 dni) AND długoterminowy reżim jest wzrostowy (cena > 200-SMA), a następnie utrzymuje pozycję, aż zmienność znormalizuje się (powrót do 50. percentyla) lub reżim się załamie. To wyraźnie odróżnia się od wszystkich 12 istniejących strategii w potoku: NOT strategia podążająca za trendem (bez crossoverów EMA, bez breakoutów, bez filtrów momentum), NOT obsługa drawdownu DCA (bez mechaniki kupowania dołków), NOT breakout wolumenowy (bez sygnału wolumenowego), NOT płaskie utrzymywanie reżimu (wykorzystuje reżim zmienności, nie tylko reżim cenowy). Mechanizm ma styl 'ściskania Bollingera' — kupuj kompresję, wychodź po zakończeniu ekspansji. Co kluczowe, niniejsza propozycja adresuje porażkę AVAX Calm-Regime Trend Hold (zarzuconą z powodu rzadkości sygnałów i zależności od wartości odstających) poprzez: (1) wybór BTC zamiast AVAX — BTC ma 3-5× częstotliwość reżimów kompresji zmienności ze względu na niższą bazową zmienność i głębszą płynność, (2) użycie pojedynczego dominującego filtra (percentyl zmienności) zamiast potrójnej bramki AND (niska zmienność + trend wzrostowy + rosnący SMA + stos EMA), (3) celowanie w 8-15 wejść/rok (znacznie powyżej progu rzadkości 2.5/rok). BTC-SPECIFIC uzasadnienie empiryczne: BTC posiada wiele strategii WORKING potwierdzających czystą dynamikę zmienności/ceny (BTC LT Momentum Sharpe 5.91, BTC Spot Drawdown Sharpe 3.33, BTC 4H Volume Breakout Sharpe 3.74). Wzorzec niska-zmienność-po-ekspansja jest udokumentowany w TradFi (Bollinger, Connors) i czysto stosuje się do mikrostruktury BTC zdominowanej przez przepływy instytucjonalne.

Stratmill to narzędzie do badań i handlu na papierze (paper trading), a nie doradztwo finansowe ani broker. Wyniki backtestów i paper tradingu mają charakter hipotetyczny. Handel wiąże się z ryzykiem straty.