Neutralny względem dolara portfel MARKET-NEUTRAL LONG-SHORT oparty na momentum przekrojowym, obejmujący koszyk płynnych kontraktów perpetual Binance USD-M. Przy każdym cotygodniowym równoważeniu szereguje składniki koszyka według względnej siły w średnim horyzoncie i zajmuje LONG w najsilniejszych aktywach z pierwszej K oraz SHORT w najsłabszych z ostatniej K, przy równych wartościach nominalnych, dzięki czemu portfel ma ~zerową ekspozycję netto na betę rynku. To analiza ilościowa celowo zaprojektowana tak, by przetrwać tryb porażki, który wyeliminował najwięcej strategii w tej sesji — NON-GENERALIZATION w ostatnim reżimie (strategie impulsowe/wybicia HL były dodatnie w próbie in-sample, lecz załamały się w ostatnim, odłożonym fragmencie danych, bo były kierunkowymi zakładami z długą ekspozycją na betę). Konstrukcja neutralnego względem dolara portfela przekrojowego eliminuje BTC-betę i pozwala handlować wyłącznie DISPERSION między zwycięzcami a przegranymi, które utrzymują się podczas hossy, bessy i konsolidacji, więc końcowy fragment danych nie jest pojedynczym zakładem na kierunek rynku. Strategia wykorzystuje jedyną wielokrotnie potwierdzoną rodzinę przewag fabryki strategii (momentum) w formie najbardziej odpornej na zmianę reżimu, na podstawie bogatej, wieloletniej historii Binance USD-M. Unika NOT potencjalnych pułapek: NOT transakcji funding/carry/między giełdami (wykazano, że dominują w nich opłaty i baza, a dla COIN-M nie da się ich kategorycznie testować backtestem), NOT opcji Deribit (wadliwy zestaw testowy), NOT krótkoterminowego zakładu czysto na HL OHLCV (ograniczenie danych / brak uogólnienia), NOT strategii powrotu do średniej z małym TP i szerokim stop lossem (odwrócona relacja zysku do ryzyka). Co kluczowe, strategia wykorzystuje LARGE rozproszenie przekrojowe (altcoiny regularnie różnią się o dziesiątki procent w ciągu kilku tygodni wskutek rotacji narracji), które znacznie przewyższa opłatę ~0.10% USD-M za pełny obrót — w przeciwieństwie do spreadów fundingowych ~0.02-0.10%, które przegrały z opłatami. Strategia wypełnia niedoreprezentowane koszyki long/short (14.8%) i wieloinstrumentowe (14.4%), a zarazem różni się od istniejących strategii AbsoluteMomentum (znak szeregu czasowego) i CrossSectional7DayReversal (odwrócenie w krótkim horyzoncie) — tutaj chodzi o względną siłę w średnim horyzoncie CONTINUATION. Ma bardzo mało parametrów (okres wsteczny, K, częstotliwość równoważenia).