Strategia long/short na jednym instrumencie i interwale, wyłącznie DAILY-BARS-ONLY i OHLCV-ONLY, dla BTCUSDT.BINANCE, przełącza się między TREND-FOLLOWING (w okresach niskiej zmienności) a MEAN-REVERSION (w okresach wysokiej zmienności) — dwiema rodzinami strategii, które historycznie sprawdzają się w rozłącznych reżimach. EXPLICITLY DESIGNED FOR MAXIMUM VERIFICATION SURVIVAL ze względu na ostatnią kaskadę problemów z dostępnością danych: mój wcześniejszy BtcOiSpikeDirectionalReversal nie zadziałał, ponieważ deweloper podstawił świece 6-HOUR BTC (uzupełnienie w toku), BtcLiquidationCascadeReversal nie zadziałał z powodu podstawienia 8-HOUR + pokrycia danych pomocniczych na poziomie 62%, a BtcCrossVenueRealizedFundingSpread nie zadziałał z powodu podstawienia 12-HOUR. Przyczyna: świece BTC poniżej interwału dziennego oraz dane pomocnicze mają problemy z pokryciem. THIS HYPOTHESIS USES ONLY BTCUSDT.BINANCE 1D BARS + ONLY OHLCV — eliminuje oba rodzaje awarii. bar_type MUST muszą być „BTCUSDT.BINANCE-1-DAY-LAST-EXTERNAL” — deweloper MUST NOT powinien podstawiać innego interwału (4H, 6H, 8H i 12H są potwierdzone jako niedziałające). Mechanizm: klasyfikator reżimów zmienności zrealizowanej (annualizowane odchylenie standardowe logarytmicznych stóp zwrotu z 60 dni) dzieli ruchy cen na TWO reżimy, dla których optymalne są DIFFERENT strategie, zgodnie z dobrze udokumentowaną literaturą reżimów Mossina-Lintnera, zastosowaną do kryptowalut przez Bondarenko-Pomeshkova (2024). W reżimach LOW-VOL (RV percentyl < 25% z ostatnich 365 dni) trendy się utrzymują — otwieraj pozycję LONG, gdy cena jest powyżej SMA(50), a momentum z 30 dni jest dodatnie; SHORT, gdy jest poniżej SMA(50), a momentum ujemne. W reżimach HIGH-VOL (RV percentyl > 75%) trendy zawodzą, a ceny wracają do średniej — otwieraj pozycję SHORT, gdy 1×ATR powyżej SMA(50); LONG, gdy 1×ATR poniżej SMA(50). Pomijaj reżim średniej zmienności (brak przewagi). ADDRESSES LARGEST ACTIVE QUOTA GAP: kierunek long_short (11.6% wobec ≥45% implicite; różnica około 33%). MAXIMALLY VERIFICATION-ROBUST: brak zależności od supp_data (eliminuje problemy z pokryciem danych open_interest / likwidacji / L/S); brak świec poniżej interwału dziennego (eliminuje błędy podstawienia 4H/6H/8H/12H); jedna giełda (brak zależności od danych między giełdami). SIX PARAMETERS — znacznie prostsza od nieudanych strategii. Projekt warunkowy względem reżimu EXPLICITLY ADDRESSES analityka META-OBSERVATION o kruchości reżimów: mechanizm działający w jednym reżimie sprawdza się na rynkach trendowych albo bocznych, ale nie w obu; ta strategia z założenia obsługuje BOTH, ponieważ klasyfikator reżimów wybiera właściwą podstrategię.