Strategia long-only na jednym instrumencie SHORT-TERM MEAN-REVERSION na kontraktach perpetual ETHUSDT z użyciem dziennych słupków i wyłącznie danych OHLCV, z filtrem reżimu byczego 200-SMA. Sygnałem jest STRUCTURALLY NOVEL w portfelu: zlicza on CONSECUTIVE DOWN DAYS (zliczenie zdarzeń dyskretnych, nie statystyka ciągła), co czyni go mechanistycznie ortogonalnym wobec każdej istniejącej strategii. Istniejące strategie powrotu do średniej uruchamiają się na ekstremach statystyki ciągłej: SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong na odległości w odchyleniach standardowych, BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong na wygładzonej prędkości Wildera, BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong na odległości ważonej wolumenem oraz strategie Akumulacji Obsunięcia na % od maksimum z N dni. Żadna z nich nie używa mechanizmu zdarzeń opartych na zliczaniu dyskretnym. Wzorzec N kolejnych dni spadkowych został obszernie udokumentowany przez Larry'ego Connorsa (Short-Term Trading Strategies That Work, 2008) i pozostaje solidnym krótkoterminowym sygnałem powrotu do średniej w różnych klasach aktywów od ~17 lat. Uchwycony jest w nim inny reżim mikrostruktury niż w ekstremach oscylatorów: utrzymująca się wielodniowa presja sprzedażowa, która wyczerpuje się w miarę kończenia przepływu przez systematycznych sprzedających, a nie ostra kapitulacja na jednym słupku (RSI(2)) czy pozycja względem średniej (BB). Dzienny interwał czasowy wybrano, ponieważ (a) ścieżka danych futures ETH jest empirycznie niezawodna (udowodnione przez EthDailyGoldenCrossMomentumLong już w pipeline'ie), (b) ETH 4H konsekwentnie zawodziła infrastrukturę warstwy 3 (4 iteracji), (c) wzorce kolejnych dni spadkowych są statystycznie istotne tylko w rozdzielczości dziennej — w 4H stają się szumem. ETH wybrano konkretnie dlatego, że (a) ETH jest najsłabiej wykorzystywanym aktywem w portfelu (tylko 1 strategia pomimo niezawodnej ścieżki danych), (b) ETH ma dobrze udokumentowaną krótkoterminową dynamikę cofnięcia i wznowienia w reżimach byczych (instytucjonalne przepływy powrotu do średniej są największe na ETH ze względu na jego ekosystem instrumentów pochodnych/stakingu), (c) istniejąca EthDailyGoldenCrossMomentumLong uruchamia się na RARE długoterminowych zdarzeniach reżimowych, podczas gdy ta uruchamia się na FREQUENT krótkoterminowych cofnięciach — naprawdę ortogonalne taktowanie sygnałów na tym samym instrumencie. Tylko 4 parametrów (próg zliczania dni spadkowych, okres reżimu SMA, okres wyjścia lookback, procent stop-loss), wszystkie ekonomicznie istotne i stabilne.