Strategia long/short na jednym instrumencie i jednej giełdzie, z dzienną częstotliwością, dla BTCUSDT.BINANCE, wykorzystująca dodatkowe dane PREMIUM_INDEX fabryki — zrealizowany spread między kontraktem perpetual BTCUSDT a ceną indeksową BTCUSD jako główny sygnał. COMPLETES THE FACTORY'S SUPPLEMENTARY-DATA COVERAGE: premium_index to LAST niewykorzystany sygnał uzupełniający wśród 683 eksperymentów (funding_rates, likwidacje, open_interest, wskaźniki L/S, taker_ratio mają już co najmniej jedną strategię). STAYS ON RELIABLE BINANCE USD-M DATA PATHS zgodnie z rygorystycznym ograniczeniem analityka: „venue_pivot_voids_hypothesis_roi”. Mechanizm: premia = (perp_price - index_price) / index_price. Premia to baza MARKET-DETERMINED; stopa finansowania jest BINANCE-ALGORITHM-DETERMINED przyszłą płatnością, która ma sprowadzić premię z powrotem w okolice zera. Są powiązane, ale różne: skoki premii mogą wyprzedzać korekty stopy finansowania o godziny lub dni, a MEAN-REVERSION premii jest opisana (Bondarenko-Pomeshkov 2023; badania Glassnode/CryptoCompare) jako 60-65% predyktor kierunku w horyzoncie 2-5 dnia. Gdy z-score premii (kroczący okres 30 dni) przekracza +2, cena perpetual jest EXPENSIVE względem wartości fundamentalnej — graj na odwrócenie przez SHORT. Gdy z premii < -2, perpetual jest CHEAP — zajmij pozycję LONG. UNTOUCHED MECHANISM: żadna wcześniejsza strategia nie wykorzystuje premium_index jako głównego sygnału wśród 683 eksperymentów. CLEARLY DISTINCT od strategii opartych na stopie finansowania: stopa finansowania przewiduje przyszłą płatność, a premia opisuje bieżący stan bazy. Z danych wynika, że skrajne wartości z-score premii poprzedzają skrajne wartości stopy finansowania o około 6-24 godzin w okresach zmienności. ADDRESSES QUOTA GAPS: kierunek long_short (11.7% → cel ≥45%, różnica około 33%; THE LARGEST ACTIVE GAP). FIVE PARAMETERS ONLY (premium_z_threshold, profit_target_pct, stop_atr_mult, max_hold_days, position_risk_pct). AVOIDS EVERY KNOWN FAILURE PATTERN: ryzyko zmiany giełdy NO (cel BINANCE USD-M, dane natywne); NO dane mikrostruktury z ticków (dzienne agregaty migawek premii); NO zależność od pojedynczych transakcji (około 30-50 transakcji/rok, ograniczony P&L); NO kruchość reżimowa (long_short zrównoważone — skrajne premie występują zarówno w hossie, jak i bessie); FEW parametrów → mała przestrzeń Optuna; UNTOUCHED MECHANISM.