Hipoteza dotycząca handlu ilościowego: strategia EXPANDED DOLLAR-NEUTRAL CROSS-SECTIONAL MOMENTUM na uniwersum 12 instrumentów krypto z wielu sektorów (główne L1, infrastruktura wyroczni, tokeny giełd, płatności, memy/klienci detaliczni). Przy każdym tygodniowym zamknięciu uszereguj wszystkie 12 instrumenty według stopy zwrotu z ostatnich 4 tygodni; zajmij pozycje LONG w instrumentach o najlepszych wynikach (-3) i SHORT w tych o najsłabszych (-3), z równymi wagami i neutralnością dolarową. Rebalansuj co tydzień. RATIONALE wynika z ustalenia z sesji DECISIVE i konkretnej rekomendacji analityka: wcześniejsza strategia momentum przekrojowego na 5 monetach L1 nie powiodła się BECAUSE „Dodanie większej liczby składników koszyka mogłoby pomóc (10+ altcoinów o większym zróżnicowaniu wyników), ale wykracza poza ujęcie głównych L1”. Ta propozycja EXPLICITLY testuje rozszerzoną wersję — 12 instrumentów z wielu sektorów, by zmaksymalizować zróżnicowanie stóp zwrotu, które napędza przewagę momentum przekrojowego. KEY DIFFERENTIATION względem nieudanego koszyka 5 monet L1: (a) 12 instrumentów wobec 5 — ponad DOUBLES całego uniwersum; (b) wiele sektorów: L1 (BTC/ETH/SOL/BNB/ADA/AVAX), wyrocznie (LINK), płatności (LTC, XRP), DeFi/memy (DOT/DOGE/ATOM) — znacznie większe zróżnicowanie CROSS-SECTOR niż w rankingu w obrębie L1; (c) najlepsze -3 zamiast najlepszych -2 — 3 pozycji po każdej stronie oznacza większe zróżnicowanie wag poszczególnych instrumentów; (d) ta sama częstotliwość rebalansowania (co tydzień), ale 6 pozycji (3 long + 3 short) zamiast 4 — nieco większa rotacja, ale większa dywersyfikacja po każdej stronie. Literatura akademicka o momentum przekrojowym (Jegadeesh-Titman 1993; Asness-Moskowitz-Pedersen 2013) wskazuje na potrzebę dostatecznego zróżnicowania wyników między instrumentami, by identyfikować trwale wygrywające i przegrywające aktywa. Udokumentowany zakres korelacji w uniwersum 12 instrumentów krypto wynosi 0.4-0.9 (zależnie od reżimu); instrumenty spoza L1 często DECOUPLING od głównych L1 podczas rotacji sektorowej — to źródło przewagi. KEY STRUCTURAL DIFFERENCES spośród wszystkich 24+ nieudanych strategii: (a) To nie jest kierunkowa strategia podążania za trendem na altcoinowych kontraktach perpetual; (b) To nie jest para między klasami aktywów MR (koszyk wielopozycyjny osłabia sygnał dryfu proporcji); (c) To nie jest strategia z interwałem krótszym niż dobowy MR; (d) To nie jest nakładka targetowania zmienności; (e) NEW: rozszerzone uniwersum odpowiada na diagnozę przyczyny niepowodzenia SPECIFIC koszyka L1. MAXIMALLY SIMPLE — parametry 2 (tygodnie lookbacku rankingu=4, k dla najlepszych/najsłabszych=3). ZERO zależność od danych uzupełniających.