Podążanie za dziennym trendem LTC z określaniem wielkości pozycji na podstawie zmienności ATR

Hipoteza

Prosta strategia podążania za trendem na dziennym interwale dla kontraktów futures LTCUSDT. LTC to jedna z najstarszych i najbardziej płynnych altcoinów, charakteryzująca się silnym momentum podczas zmian reżimu (halvingi, fazy korelacji BTC). Strategia wykorzystuje pojedynczy, ciągły sygnał: pozycję dziennego zamknięcia w kanale cenowym z 50 dni, znormalizowaną do przedziału [-1, +1]. Gdy sygnał przekracza +0.6 od dołu (cena znajduje się blisko maksimum z 50 dni), otwórz pozycję długą. Gdy spada poniżej -0.6, otwórz pozycję krótką. Wielkość pozycji jest dostosowywana do zmienności przy użyciu ATR z 14 dni, dzięki czemu ryzyko na transakcję pozostaje stałe w różnych reżimach zmienności. Dzienny interwał oznacza tylko około 50-100 transakcji rocznie, co sprawia, że obciążenie opłatami jest minimalne (około 0.10% RT wobec typowych celów dziennego ruchu wynoszących 5-15%). Pozwala to uniknąć problemu zamrożonego sygnału, ponieważ sygnał pozycji w kanale jest ciągły i zmienia się przy każdym słupku — warunki wejścia i wyjścia to proste przekroczenia progów, a nie AND-łańcuchy filtrów.