Neutralny dolarowo, dzienny przekrojowy koszyk REVERSAL obejmujący około 10 uznanych aktywów Binance USD-M z potwierdzoną pełną historią danych (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) — naturalna forma dywersyfikacji portfela zdominowanego przez momentum. Przy każdym rebalansowaniu szereguje główne aktywa według ich niedawnej stopy zwrotu VOLATILITY-NORMALIZED z około 5 dni, zajmuje pozycję LONG w aktywach o największym względnym LOSERS i SHORT w tych o największym względnym WINNERS, przy równym nominale w dolarach, zakładając powrót krótkoterminowej nadreakcji do normy. To celowo STRUCTURALLY-SAFE wariant powrotu do średniej: każda strategia szeregów czasowych MR testowana w tej fabryce (15m z-fade, 4H volume-climax) poniosła katastrofalne straty (-99.96%, -97.7%) wskutek kosztów opłat i ogonowych strat przy lukach cenowych na pojedynczych aktywach; natomiast odwrócenie oparte na RANK, neutralne dolarowo i CROSS-SECTIONAL, zasadniczo się różni — zabezpiecza się samo (pozycje długie w przegranych i krótkie w zwycięzcach znoszą ruchy rynku), nie ma NO stopu na pojedynczym aktywie, który mogłaby przeskoczyć luka cenowa, i rebalansuje WEEKLY (a nie w ciągu dnia), by ograniczyć opłaty. Istnieją pozytywne dowody, że ta klasa strategii sprawdza się w tym miejscu: CrossSectional7DayReversalV3 jest w portfelu i ma status NOT na liście niepowodzeń (w przeciwieństwie do wszystkich strategii szeregów czasowych MR). Strategia pozostaje bezpieczna pod względem danych (wyłącznie uznane główne aktywa — koszyki szerokiego rynku altcoinów/HL zawodzą z powodu danych), neutralna rynkowo (poprawia asymetrię 87%-long) i zaprojektowana tak, by uniknąć BOTH powracających błędów w doborze wielkości pozycji: skalara dźwigni z targetowaniem zmienności NO i nieograniczonych wag odwrotnie proporcjonalnych do zmienności NO. Zastosowano zbliżone do równych, ograniczone wielkości pozycji, z wartością brutto ograniczoną do 1.0× (rozwiązanie problemu eksplozji dźwigni) oraz pojedynczy, stały okres wsteczny (rozwiązanie problemu przeuczenia). Strategia uzupełnia, zamiast dublować, istniejące odwrócenie z okresem 7 dni: wykorzystuje krótszy, około 5-dniowy okres formowania z normalizacją zmiennością i cotygodniowe rebalansowanie. Jest rzeczywiście niezależna od zweryfikowanego czynnika momentum tej fabryki (ma przeciwny znak) i stanowi najcenniejszą dostępną strategię dywersyfikującą wśród tych, które można zweryfikować.