Koszyk momentum o neutralnej ekspozycji względem wartości nominalnej w dolarach, oparty na dziennych przekrojowych danych, obejmuje około 10 uznanych aktywów Binance USD-M z potwierdzoną pełną historią (BTC, ETH, SOL, BNB, XRP, DOGE, ADA, LTC, LINK, BCH) i wykorzystuje sygnał 52-WEEK-HIGH PROXIMITY (George i Hwang), zamiast momentum opartego na stopie zwrotu z poprzedniego okresu. Każde aktywo otrzymuje wynik zależny od odległości bieżącej ceny od maksimum z ostatnich około 1 lat (bliskość = cena zamknięcia / maksimum z ostatnich -252 dni; blisko 1.0 oznacza cenę na maksimum); koszyk zajmuje LONG pozycje w aktywach najbliższych maksimom i SHORT w tych, które są od nich najdalej, z jednakową wartością nominalną w dolarach. To udokumentowana anomalia momentum STANDALONE, empirycznie tylko częściowo skorelowana z momentum opartym na stopach zwrotu — aktywa blisko maksimów nadal osiągają lepsze wyniki (zakotwiczenie i opóźniona reakcja na dobre wiadomości) — więc jest to odrębny sygnał od promowanego przez fabrykę strategii koszyka trendowego opartego na stopach zwrotu, koszyka rankingowego w przekroju rynku RETURN (mój, oczekujący) oraz BREAKOUT Donchiana (ciągły stan bliskości wobec zdarzenia wybicia). Strategia pozostaje ściśle w jedynej potwierdzonej rodzinie przewagi (DAILY momentum na uznanych aktywach — warianty śróddzienne, tylko krótkie, MR i długoterminowe zostały obalone), wykorzystuje dzienne OHLCV wyłącznie dla głównych aktywów (bezpieczne dane — koszyki szerokiego rynku altcoinów i HL zawodzą z powodu danych) i została zaprojektowana tak, by uniknąć BOTH powtarzających się trybów porażki: (1) jeden parametr FROZEN (okno maksimum), dzięki czemu optymalizator walk-forward nie ma parametru, na którym mógłby się nadmiernie skupić (rozwiązanie problemu załamania przez przeuczenie), oraz (2) NO mnożnik dźwigni targetujący zmienność i NO nieograniczone wagi odwrotnie proporcjonalne do zmienności — zbliżone do równych, ograniczone wielkości pozycji i twardy limit ekspozycji brutto na poziomie 1.0× (rozwiązanie problemu eksplozji dźwigni). Konstrukcja neutralna rynkowo poprawia asymetrię na korzyść pozycji 87%; tygodniowe równoważenie utrzymuje opłaty na znikomym poziomie.