Rotacja LONG-ONLY, równoważona co tydzień, DUAL-MOMENTUM na tych samych 8 głównych aktywach USD-M zweryfikowanych na podstawie danych, która już przyniosła zwycięską strategię na etapie paper tradingu (BTCUSDT, ETHUSDT, SOLUSDT, BNBUSDT, AVAXUSDT, LINKUSDT, ADAUSDT, XRPUSDT). Celowo rozwija promowaną strategię „Momentum przekrojowe 8 aktywów głównych LONG” (Sharpe 2.6) o jedną dobrze udokumentowaną, mechanicznie prostą nakładkę zwiększającą odporność, której jej brakuje: filtr momentum ABSOLUTE (szeregu czasowego). Czysta rotacja według siły względnej pozostaje w pełni zainwestowana nawet podczas bessy, utrzymując „najlepsze z tracącego na wartości uniwersum”; dual momentum (Antonacciego) rozwiązuje ten problem, wymagając, by stopa zwrotu danego aktywa z poprzedzającego okresu OWN była dodatnia, zanim zostanie ono uwzględnione — w przeciwnym razie kapitał trafia do gotówki. To odrębny mechanizm od istniejącej rotacji z filtrem reżimu (która używa jednego, obejmującego cały rynek przełącznika BTC-SMA): tutaj każdy składnik portfela jest filtrowany INDEPENDENTLY na podstawie własnego momentum absolutnego, dzięki czemu portfel płynnie skaluje ekspozycję netto od pełnego zaangażowania (szeroka hossa) do pełnej gotówki (szeroka bessa). Strategię zaprojektowano z uwzględnieniem wniosków z tej sesji: wyłącznie PURE OHLCV (etykieta najlepiej zachowującej się strategii, 5%; bez ścian danych dotyczących OI/likwidacji/finansowania), MULTI-ASSET (omija klasę strategii bez przewagi dla pojedynczego symbolu 0/213, która właśnie pogrzebała strategię na wybicie ze ścisku SOL), STANDARD BINANCE USD-M giełda i prosta struktura rankingu i utrzymywania pozycji (unika niedopasowania giełdy oraz niepowodzeń implementacji z 10 parametrami, które pogrzebały moje propozycje COIN-M i przepływu zleceń takera na warstwach 2/4). Tylko 2 parametry podlegające regulacji (okres wsteczny momentum, top-K), by ograniczyć przeuczenie (202x zmora).