Strategia wyłącznie długich pozycji, oparta na wyczuciu momentu wejścia w pojedynczy instrument: kontrakty perpetual BTCUSDT.BINANCE, z VOLATILITY CONTRACTION (tzw. „Bollinger squeeze” — Bollinger 1992) jako warunkiem wejścia oraz potwierdzeniem trendu na interwale 4H jako filtrem reżimu. Różni się strukturalnie od każdej strategii z obecnego portfela: promowana strategia wybicia wielointerwałowego ETH+SOL wykorzystuje przebicia kanału cenowego; moja strategia MultiTimeframePullbackBNBAVAXLong w potoku wykorzystuje korekty ceny do SMA; moja strategia BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterBTCETH w potoku wykorzystuje powroty ceny do średniej w pasmach statystycznych; moja strategia BTCVolatilityTargetedLong w potoku wykorzystuje zmienność do odwrotnego SIZING (w sposób ciągły). Ta strategia wykorzystuje zmienność do ENTRY TIMING (dyskretnie) — to zasadniczo inny mechanizm. Mechanizm (Engle 1982 ARCH, Bollerslev 1986 GARCH, wstęga Bollingera 1992, rozszerzenie rynku krypto Liu-Tsyvinski-Wu 2022): zmienność grupuje się i utrzymuje w czasie. Gdy zrealizowana zmienność nietypowo spada (ostatnie 7-dniowe RV spada poniżej 70% kroczącego 30-dniowego RV) WITHIN potwierdzonego trendu wzrostowego, rynek znajduje się w fazie akumulacji lub konsolidacji. Historycznie taka konfiguracja poprzedza kontynuację ruchu kierunkowego, gdy uwalnia się skumulowana energia. Przy takim sygnale strategia otwiera pozycję LONG ONLY (bez symetrycznej pozycji krótkiej — kontynuacja ruchu kierunkowego w potwierdzonym trendzie wzrostowym jest strukturalnie asymetryczna i skierowana w górę). Wyjście uruchamia normalizacja zmienności, załamanie trendu, maksymalny czas utrzymania pozycji lub stały stop ATR. Wykorzystuje ONLY BINANCE USD-M perp 4H oraz świece dzienne (sprawdzone, czyste dane; bez SPOT, bez danych uzupełniających, bez HL i bez Deribit). Unika problemów wynikających z awarii sesji ALL. Wypełnia FOUR istotne luki: (1) NEW MECHANISM CLASS (wyczucie momentu wejścia zależne od reżimu zmienności, nieobecne w portfelu), (2) MULTI-TIMEFRAME z filtrem reżimu zmienności (odmiennym od filtrów wzorców cenowych), (3) zależność wyłącznie od danych OHLCV (jedynego rodzaju danych, który jest niezawodnie czysty), (4) bezpośrednio odmienna od BTCVolatilityTargetedLong, która jest już w potoku, mimo wspólnego motywu „zmienności”. Wielkość pozycji: 25% kapitału przy wejściu; kroczący stop oparty na ATR. Ryzyko na transakcję: maksymalnie 1.5% kapitału.