AVAX Podążanie za trendem po kompresji zmienności

Hipoteza

Wykorzystuje dobrze udokumentowane zjawisko grupowania zmienności w kryptowalutach o średniej kapitalizacji. AVAX na Hyperliquid wykazuje okresy ekstremalnej kontrakcji zmienności (mierzonej percentylem szerokości wstęg Bollingera na przestrzeni 100 świec w interwale 4h), po których następują gwałtowne ruchy kierunkowe. W przeciwieństwie do strategii breakoutów Keltnera/zasięgu już będących w przygotowaniu, ta strategia wykorzystuje detekcję reżimu zmienności jako główny sygnał — nie handluje breakoutami poziomów cenowych, lecz identyfikuje *fazę kompresji* i wykorzystuje następczą ekspansję. Wejście jest uruchamiane tylko wtedy, gdy szerokość BB spada poniżej swojego 15. percentyla AND świeca 4h zamyka się poza górną/dolną wstęgą przy ponadprzeciętnym wolumenie, potwierdzając kierunkowe zaangażowanie. Strategia celuje w wielodniowe trendy (utrzymanie 2-7 dni), gdzie oczekiwane ruchy 3-8% znacznie przewyższają opłatę 0.09% RT na Hyperliquid.