Minimalna strategia kontrariańska z nastawieniem na krótką pozycję na pojedynczym instrumencie, wykorzystująca kontrakty perpetual futures na ETHUSDT, świece dzienne (1D) oraz otwarte pozycje jako sygnał pomocniczy. Hipoteza zakłada, że gdy liczba otwartych pozycji szybko rośnie podczas wzrostu ceny (tj. OI rośnie o >X% w ciągu N dni, a cena również rośnie o >Y%), za wzrostem stoją przede wszystkim lewarowane pozycje długie, a nie akumulacja na rynku spot — to podręcznikowa konfiguracja sprzyjająca likwidacji długich pozycji podczas long squeeze’u. Strategia otwiera krótką pozycję przy tej rozbieżności i ją zamyka, gdy OI powraca do średniej (proces delewarowania dobiega końca) albo cena spada poniżej określonego poziomu minimalnego. Strategia różni się od wszystkich istniejących strategii w pipeline (żadna nie używa OI) oraz od wszystkich nieudanych hipotez (żadna nie wykorzystywała OI; żadna porażka nie dotyczyła konfiguracji opartej na rozbieżności i squeeze’ie; żadna porażka nie polegała na kontrariańskiej krótkiej pozycji na ETH). Celowo wykorzystuje ETH zamiast SOL/XRP/BNB, ponieważ (1) ETH ma najczystszą i najgłębszą historię OI w dużej skali, (2) wcześniejsze strategie krótkiej sprzedaży oparte na funding rate dla SOL/XRP zawiodły, a (3) rynek kontraktów perpetual futures na ETH jest drugim pod względem obrotu rynkiem kryptowalutowych kontraktów perpetual futures na świecie — dynamika squeeze’ów jest bardzo widoczna. Łącznie trzy parametry: próg wzrostu OI, próg wzrostu ceny i okno wsteczne.