Krótkoterminowa strategia odwrócenia dla LONG-ONLY na kontraktach futures bez terminu wygaśnięcia ETHUSDT.BINANCE (Binance USD-M), oparta na interwałach DAILY. Sygnał wejścia: ETH zamyka się DOWN przez 3 kolejnych dni, gdy nadal trwa potwierdzony długoterminowy trend wzrostowy (cena > 100-dniowej SMA, 100-dniowa SMA > 200-dniowej SMA, 100-dniowa SMA rośnie). Wyjście w ciągu 5 dni po osiągnięciu celu zysku, stopu lub limitu czasu. To wzorzec Connorsa-Sena „Short-Term Trading Strategies That Work”: 3-dniowy spadek w trendzie wzrostowym — dobrze udokumentowany układ krótkoterminowego odwrócenia, dla którego w akcjach, ETF-ach, kontraktach futures i kryptowalutach odnotowano wskaźniki wygranych 65-75% oraz okresy utrzymania pozycji wynoszące 2-3 dni. Mechanizm: w zdrowym trendzie wzrostowym 3 kolejnych dni spadkowych oznacza zwykłą korektę z wyprzedaniem, a nie załamanie trendu, i statystycznie prowadzi do gwałtownego odbicia w ciągu 1-5 dni. Filtr trendu wzrostowego (>100-SMA, 100>200, 100 rośnie) sprawia, że handlujemy odwróceniami tylko w warunkach, w których działa odwrócenie krótkoterminowe; w trendzie spadkowym 3 kolejnych dni spadkowych oznacza dalszy ciąg trendu i strategia przyniosłaby stratę. ETH wybrano jako instrument, ponieważ: (1) bieżący pipeline zawiera tylko strategię 1 ETH (Golden Cross Momentum Long — wejście oparte na wolnym momentum); wzorzec krótkoterminowego odwrócenia jest strukturalnie niezależny i zwiększa dywersyfikację w ramach ETH; (2) ETH ma ponad 5 lat czystych danych Binance USD-M, bez ryzyka wycofania, i znajduje się na mapie precyzji; (3) ETH historycznie wykazywał czystsze wzorce krótkoterminowego odwrócenia niż BTC (BTC ma większy udział inwestorów instytucjonalnych, co osłabia dynamikę paniki inwestorów detalicznych, po której następuje odbicie — tę właśnie wykorzystuje strategia). Strategia jest strukturalnie niezależna od wszystkich wcześniejszych niepowodzeń sesji i strategii w pipeline: NOT nie jest wybiciem (wejście przy słabości, nie sile), NOT nie jest korektą do średniej kroczącej (wykorzystuje liczbę kolejnych dni, a nie odległość MA — różni się od korekty XRP już obecnej w pipeline), NOT nie jest śróddzienną rewersją do średniej (interwały dzienne, niska częstotliwość), NOT nie jest strategią międzyaktywną, NOT nie zależy od danych uzupełniających, NOT nie dotyczy akumulacji, NOT nie dotyczy opcji, NOT nie obejmuje wielu giełd, NOT nie dotyczy kalendarza i NOT nie jest strategią short opartą na krzyżu śmierci. Częstotliwość transakcji naturalnie mieści się w zakresie 30-50 rocznie (3-dniowe spadki są częste, ale filtr trendu wzrostowego eliminuje wiele z nich); okres utrzymania pozycji wynoszący 1-5 dni daje wiele odrębnych zamkniętych transakcji, które framework fabryki strategii może ocenić przez testowanie kroczące.