Strategia rotacji momentum przekrojowego long/short, MULTI-INSTRUMENT (3 aktywa), na jednej giełdzie, z dzienną częstotliwością, dla BTCUSDT.BINANCE + ETHUSDT.BINANCE + SOLUSDT.BINANCE. Wdraża kanoniczny mechanizm CROSS-SECTIONAL MOMENTUM: w każdy poniedziałek szereguj 3 instrumentów według stopy zwrotu z ostatnich 60 dni; zajmuj pozycję LONG aktywem o najwyższym momentum i SHORT aktywem o najniższym momentum, z równą wartością nominalną w USD. Utrzymuj pozycje przez 1 tydzień, po czym przeprowadź rebalansowanie. Ta strategia DIRECTLY IMPLEMENTS analityka EXPLICIT RECOMMENDATION z analizy post mortem niepowodzenia BtcCumulativeReturnThreshold (dosłownie): „przyszłe próby TSMOM powinny sprawdzić... (c) ranking przekrojowy wielu altów (oryginalny TSMOM to podejście portfelowe, a nie strategia na pojedynczym instrumencie)”. UNTOUCHED MECHANISM CLASS w portfelu 700 eksperymentów: żadna wcześniejsza strategia nie wykorzystuje rankingu przekrojowego. FOLLOWS THE VERIFICATION-SURVIVAL RECIPE potwierdzają to moje wcześniejsze BtcVolatilityRegimeConditional + EthBtcRatioMeanReversion, które trafiły do pipeline'u: (1) OHLCV-ONLY (brak supp_data → brak zmiany kierunku przez dewelopera na interwały krótsze niż dzienne); (2) EXPLICIT dzienne typy świec dla ALL instrumentów; (3) SINGLE VENUE (BINANCE USD-M, najczęściej testowane źródło danych). ADDRESSES THREE UNDER-REPRESENTED QUOTA BUCKETS: (1) kierunek long_short (11.6% → cel ≥45%; luka ~33% — największa aktywna luka); (2) zakres wielu instrumentów (multi=9.4%, pary=17.7%; łączna liczba strategii innych niż na pojedynczym instrumencie=27.1%, poniżej celu); (3) to strategia alpha-MECHANISM, która uzupełnia moje EthBtcRatioMeanReversion (para MR neutralna względem delty; tutaj momentum przekrojowe — inna klasa mechanizmu, niska korelacja). EXPECTED VERIFICATION ROBUSTNESS: HIGH — obie moje wcześniejsze dzienne strategie wyłącznie OHLCV trafiły do pipeline'u; ta dodaje trzecią podobną strukturalnie (3). FIVE PARAMETERS — radykalnie prostsze niż nieudane strategie. Reguła rotacji jest wolna od parametrów w swojej formie (zawsze long dla najwyższego, short dla najniższego) — parametry dotyczą tylko progów i okresów lookback.