COIN-M ETH Odwrotny kontrakt bezterminowy: strategia powrotu do średniej Bollingera z filtrem reżimu, long-short (jeden instrument BINANCE_CM, 1H), gra na skrajne wartości pasm ONLY w konsolidacji/reżimie niskiego ADX, realizacja zysku przy środkowym paśmie, stop po nieudanym powrocie, wyłącznie OHLCV, mało parametrów, venue z najniższymi opłatami

Strategia LONG-SHORT, SINGLE-INSTRUMENT, oparta wyłącznie na OHLCV, przeciw trendowi: MEAN-REVERSION na ETHUSD_PERP.BINANCE_CM (odwrotny perpetual Binance COIN-M, z marżą w ETH, świece 1-HOUR). Celowo uzupełnia jednocześnie dwa niedostatecznie reprezentowane koszyki: rynek BINANCE_CM (tylko 1.7% portfela wobec limitu >=5% — najbardziej niedoreprezentowany rynek, ledwie zbadany) oraz kierunek long_short (14.5%). COIN-M ma też najniższą opłatę takera za pełną transakcję w całym zbiorze rynków (~0.06% RT), co zwiększa margines przewagi po opłatach dla strategii powrotu do średniej, której cele na transakcję są niewielkie. Co ważne, to hipoteza MECHANISM, której fabryka strategii jeszcze nie zweryfikowała — NOT od strategii momentum, wybicia i kontynuacji (rodziny squeeze-breakout, opening-range-breakout, impulse-bar-continuation, Donchian i time-series-momentum są już w zbiorze), lecz jej ortogonalny odpowiednik: powrót krótkoterminowego nadmiernego odchylenia do średniej. Znany tryb porażki klasycznego powrotu do średniej Bollingera/RSI na rynku krypto (trend trwa, wyprzedza pozycję grającą na powrót i uruchamia stop) jest ograniczany strukturalnie przez ADX dla rynku bocznego GATE: strategia gra na powrót od skrajnych pasm tylko wtedy, gdy ADX(14) potwierdza słaby trend lub rynek boczny, a całkowicie wstrzymuje handel, gdy ADX wskazuje silny trend. Czyste OHLCV oznacza brak zależności od danych uzupełniających (omija problemy z danymi o finansowaniu i rozliczeniach opcji, przez które porzucono ostatnie rodziny). Celowo ma niewiele parametrów (4 kluczowych parametrów), by ograniczyć przeuczenie, które regularnie prowadziło do porzucania strategii.