Strategia efektu kalendarzowego long-only na jednym instrumencie: kontrakty perpetual futures SOLUSDT na dziennych świecach (1D). Wykorzystuje dobrze udokumentowaną anomalię „przełomu miesiąca” (TOM), gdy przepływy kapitału instytucjonalnego i detalicznego koncentrują się wokół granicy miesięcy. Na tradycyjnych rynkach finansowych (Ariel 1987, Lakonishok-Smidt 1988) ostatnie 4 dni sesyjne oraz pierwsze 3 każdego miesiąca odpowiadają za nieproporcjonalnie dużą część miesięcznych stóp zwrotu z akcji z powodu wpłat emerytalnych, alokacji wynagrodzeń i terminów przepływów z planów 401k. W krypto działa podobny mechanizm: miesięczne programy DCA (cykliczne zakupy Coinbase, Binance Auto-Invest, Strike), rebalansowania funduszy w stylu Grayscale, miesięczne rebalansowania indeksów altcoinów (produkty CoinShares, Bitwise) oraz detaliczne wpłaty do portfeli „pierwszego dnia miesiąca” tworzą przewidywalną presję popytową wokół granicy miesiąca. Wybrano SOL, ponieważ (a) ma bardzo duży udział inwestorów detalicznych dzięki portfelowi Phantom i ekosystemowi memecoinów Solany, (b) należy do czołowych składników większości indeksów krypto rebalansowanych na koniec miesiąca, (c) wysoka beta sprawia, że efekt TOM jest silniejszy niż dla BTC, a (d) SOL jest NOT w zbiorze strategii, które poniosły porażkę, lub w bieżącym procesie badawczym. Strategia jest w pełni deterministyczna — wejście i wyjście wyznacza wyłącznie pozycja dnia w kalendarzu; nie używa wskaźników, progów ani filtrów reżimu. Ogranicza to liczbę parametrów podatnych na przeuczenie i przyspiesza weryfikację.