Panel potwierdzeń zegara zdarzeń Three-Line-Break Hyperliquid: TRX, ETC i XLM

Hipoteza

Pomysł Research Leada oparty na artykule MQL5 Indicator for Constructing a Three Line Break Chart: sprawdzić, czy potwierdzone sekwencje istotnych zdarzeń cenowych wskazują na trwałą zmianę wyceny. Źródło: https://www.mql5.com/en/articles/902,, przejrzane w lokalnej bibliotece tekstów. Dostosuj konstrukcję opartą na cenach zamknięcia i zasadę dodatkowego potwierdzenia do trzech niezależnych kontraktów perpetual Hyperliquid, wykorzystując świece 4-HOUR. Oczekiwana częstotliwość to 12–25 zakończonych kampanii rocznie na instrument, zwykle trwających od dni do tygodni; są to prognozy, a nie zmierzone wyniki. Zlecenia rynkowe są realizowane po cenie zamknięcia świecy sygnałowej, co w rejestrze odpowiada realizacji na otwarciu następnej świecy na rynkach ciągłych. Linie syntetyczne generują wyłącznie sygnały; zlecenia są realizowane po rzeczywistych cenach rynkowych. Wdrożenie jako FactoryStrategy, z oddzielnymi maszynami stanów dla instrumentów. Nie przeprowadzono wstępnego badania wyników.

Badania strategii long-only są nadreprezentowane i stanowią 77.5%; ten panel dopuszcza oba kierunki. Hyperliquid jest niedoreprezentowany z udziałem 11.8% wobec celu 20%, a panel ogranicza koncentrację na pojedynczym symbolu. corpus_concentration było puste; nie wyciągnięto wniosków o ostatnim odsetku koncentracji. Liczby instrumentów w migawce wynosiły TRX=1, ETC=1 i XLM=4. Wyszukiwanie nie wykazało wcześniejszej strategii Three Line Break. W odróżnieniu od nieudanej dziennej strategii Turtle XLM–ETC, ta strategia testuje zależne od ścieżki sekwencje istotnych zmian cenowych z dodatkowym zdarzeniem potwierdzającym na obserwacjach 4H, bez dokładania do pozycji. To uzasadnia testowanie, ale nie stwierdza rentowności.

Implementacja

Niezależne kampanie potwierdzeń Three Line Break na kontraktach perpetual Hyperliquid TRX, ETC i XLM, wykorzystujące ceny zamknięcia świec 4-godzinnych, z wyjściem przy odwróceniu lub po 720 godzinach. Realizacja zleceniem rynkowym po rzeczywistej cenie zamknięcia sygnału odpowiada w rejestrze realizacji na otwarciu następnej świecy na rynkach ciągłych.

Zachowuje wcześniejszą konstrukcję wykresu zdarzeń, potwierdzanie, rozgrzewkę, zamykanie kampanii i uprawnienia do parametrów badawczych. Naprawia błąd limitu wejść w QA: najpierw przesuwa wszystkie zsynchronizowane wykresy, a potem ocenia zlecenia, uwzględniając w ekspozycji brutto każde zapisane, lecz niewypełnione saldo wejścia, wycenione według bieżących cen. Wejścia zachowują stałe limity 15% na instrument i 45% łącznie; wzrost wartości utrzymywanego portfela nie uruchamia równoważenia. Obserwacje dotyczące rentowności i drawdown w oknie testu wstępnego pozostają orientacyjne do czasu oceny pełnej historii.

Wyniki weryfikacji

Niezoptymalizowany test wstępny wykazuje -0.325% średniego zwrotu netto na transakcję, -9.85% łącznego zwrotu i 28.41% drawdown wobec ograniczenia badawczego 15% określonego w kontrakcie. Oceń oczekiwaną wartość zdarzeń potwierdzających i wpływ kosztów realizacji na pełnej historii; te obserwacje nie dowodzą błędu poprawności.

Przegląd backtestu

Sharpe

-0,22

Łączna stopa zwrotu

-12,46%

Maksymalne obsunięcie

29,90%

Łączna liczba transakcji

147

Trafność

38,8%

Współczynnik zysku

0,87

Transakcje odpowiadają mechanice: handluje się w obu kierunkach (70 long, 77 short), średni czas utrzymania wynosi około 10.6 dni (zgodnie z hipotezą o okresie od dni do tygodni), a łączny limit brutto został zachowany (maksymalna dźwignia przy wejściu 0.47 wobec limitu 0.45, wraz ze zmianą wycen).

Księgowość jest uzgodniona. Dane wejściowe są poprawne na wszystkich trzech nogach (brak brakujących świec), koszty są księgowane w silniku, a end_unrealized_pct wynosi 0.

Porównanie z minimalnym poziomem opłat: avg_trade_return_pct wynosi -0.472% wobec progu Hyperliquid +0.15%, na podstawie 147 zamkniętych transakcji w ciągu około 736 dni.

PF wynosi 0.866, Sharpe -0.22, łączny zwrot -12.46%, a CAGR -6.4%. Zarówno 2025, jak i 2026 są ujemne.

Maksymalny drawdown wynosi 29.9% wobec ograniczenia kontraktowego 15%; portfel pozostawał pod kreską przez 677 dni.

Przewaga brutto wynosi około zera. Strata netto to około $12.46k; prowizja ($1.9k), modelowany wpływ na cenę ($7.9k) i finansowanie (3.0k) dają łącznie około $12.8k. Pozostaje około +$0.34k brutto przy około $2.1M nominału transakcji w obie strony, czyli około 0.02% na transakcję. Żadne ustawienie parametrów nie pozwoli podnieść wyniku ponad koszty.

Strategia przynosi straty we wszystkich trzech reżimach zmienności (spokojnym -1.6%, normalnym -2.7%, stresowym -5.5%). Odsetek zyskownych transakcji wynosi 0.388, a PF jest poniżej 1; to kształt wypłat niezgodny z hipotezą strategii podążającej za trendem.

Historia iteracji

Zastosuj dwa przebiegi: najpierw przesuń każdą zsynchronizowaną nogę i zaktualizuj wszystkie bieżące ceny zamknięcia, a potem oceń wyjścia i wejścia. Oblicz budżet brutto na podstawie bieżących wycen i zarezerwuj nominał każdego wysłanego, ale jeszcze niewypełnionego wejścia, aby kolejne wejścia nie mogły ponownie wykorzystać tego samego pozostałego budżetu. Zachowaj kontraktowe limity wejścia 15% na nogę i 45% łącznie.

Łączny limit wejść wykorzystuje nieaktualne wyceny późniejszych nóg dodatkowych. calculate_signal przesuwa ETC i określa wielkość oraz wysyła wejście przed przesunięciem XLM; _size_leg odczytuje zapisaną wartość leg2_price instrumentu XLM z poprzedniej przetworzonej świecy, mimo że dostępna jest już bieżąca zsynchronizowana świeca XLM. W efekcie istniejąca pozycja XLM może być niedoszacowana, a wejście ETC może przekroczyć stały limit max_gross_fraction=0.45. Na przykład, przy kapitale rozliczonym $100,000, braku pozycji w TRX/ETC oraz wycenie XLM na $30,000 według poprzedniego zamknięcia, zamiast $40,000 według bieżącego zamknięcia, ETC otrzymuje budżet $15,000 zamiast $5,000, co daje bieżącą ekspozycję brutto $55,000. To naruszenie limitu wejścia, odrębne od wyraźnie dozwolonego wzrostu wartości już utrzymywanego portfela bez równoważenia.

Podsumowanie wyniku

Reguła potwierdzająca wyłącznie zdarzenia Three Line Break oparte na cenach zamknięcia nie wykazała praktycznie żadnej przewagi przed kosztami na tych kontraktach perpetual Hyperliquid, więc dostrajanie rozmiaru linii lub liczby odwróceń nie mogło jej uratować; nowa wersja najpierw potrzebuje sygnału z istotną przewagą brutto.

Podczas przeglądu backtestu analityk zdecydował o porzuceniu strategii z powodu ujemnej wartości oczekiwanej, więc optymalizacja się nie odbyła. Przed kosztami strategia przynosiła zaledwie około +0.02% na transakcję, a prowizja, wpływ na cenę i finansowanie (łącznie około $12.8k) zamieniły ten wynik w stratę. Strategia traciła w spokojnych, normalnych i stresowych reżimach zmienności, a jej drawdown był dwukrotnie większy od limitu 15% ustalonego w kontrakcie.

Dostosowała wykres Three Line Break MQL5 do świec 4-godzinnych dla kontraktów perpetual Hyperliquid TRX, ETC i XLM. Każdy instrument miał własny wykres zdarzeń oparty na cenach zamknięcia, a strategia handlowała zgodnie z kierunkiem potwierdzonej serii linii zdarzeń, próbując uchwycić trwałą zmianę wyceny utrzymującą się od dni do tygodni.

Początkowy backtest obejmował około 736 dni. Łącznie przyniósł stratę 12.46% (CAGR -6.4%), Sharpe -0.22 i współczynnik zysku do straty 0.866. Wśród 147 zamkniętych transakcji średni zwrot wyniósł -0.472% na transakcję wobec progu opłat +0.15%, a maksymalny drawdown wyniósł 29.9%.