Hyperliquid ETC/XLM MACD Bramka wielkości i trwałości: ablacja wyłącznie bramki źródłowej

Opracowane przez Research Lead na podstawie artykułu Patricka Murimiego Njoroge’a MQL5: test opisanej w nim ścieżki MACD z bramką na kontraktach perpetual ETC i XLM, na świecach 4-HOUR, z niezależnymi pozycjami long i short. Eksperyment wyodrębnia bramkę reżimu; nie odtwarza ani nie deklaruje testowania warstwy określania wielkości pozycji na podstawie prawdopodobieństwa z Random Forest. Zachowano mechanizm przecięcia oraz wielokrotności barier względem zmienności. Dodatki Research Lead to uniwersum dwóch aktywów, częstotliwość 4h, jawny estymator zmienności, określanie wielkości pozycji względem kapitału i początkowe ustawienia bramki. Zwycięskie ustawienia bramki ze źródła nie zostały podane, dlatego wartości bazowe min_hist_atr=0.10, confirm_bars=2 i zero_line_required=false są zadeklarowanymi wyborami. Zastosowano opóźnione potwierdzenie opisane w tekście: pokazana funkcja zamiast tego maskuje natychmiastowe przecięcia i tłumiłaby wejścia, gdy confirm_bars przekracza jeden. Zlecenia realizowane są po cenie zamknięcia świecy sygnałowej, co w rejestrze odpowiada realizacji na otwarciu następnej świecy na rynkach ciągłych. Obejrzano wszystkie cztery ilustracje: 201 i 204 to promocyjne ilustracje EURUSD H1; 202 przedstawia naprzemienne znaczniki przecięć w konsolidacji; 203 zestawia naiwną ścieżkę, ścieżkę z bramką i niemal płaską ścieżkę z określaniem wielkości pozycji na podstawie prawdopodobieństwa. Ilustracje uzasadniają eksperyment, ale nie potwierdzają wyników dla kryptowalut. Nie przeprowadzono analizy przed badaniem ani backtestu.

negative_expectancy: przecięcie gated-MACD (ATR-znormalizowana bramka histogramu, opóźnione potwierdzenie, przedziały oparte na wielokrotności zmienności, wyjście czasowe po 24 świecach) na perpetualach ETC i XLM na Hyperliquid, świece 4h, nie daje przewagi w pełnym okresie historycznym. Spośród 533 zamkniętych pozycji avg_trade_return_pct wynosi -0.594% wobec progu +0.15% HYPERLIQUID. PF wynosi 0.53, Sharpe’a -4.5 (górna granica CI -3.2), łączna stopa zwrotu -39.6%, a drawdown wynosi 40.3% wobec ustalonego wcześniej 15%. Każdy rok i oba kierunki przynoszą straty. Obawa QA się potwierdza. Wrażliwość na koszty wykonania nie ratuje strategii: modelowany wpływ ($32.8k) dominuje stratę netto, ale po dodaniu z powrotem wpływu, prowizji i finansowania wynik brutto wynosi około -$1.1k przy nominale $13.8M, czyli mniej więcej zero. Sygnał IC wynosi -0.006 (t=-0.08), więc siedem parametrów do strojenia (okresy, confirm_bars, min_hist_atr, vol_lookback, zero_line_required) nie ma celu optymalizacji. Zakres: odrzucono operacjonalizację przez Research Leada ścieżki gated-MACD z artykułu dla tych dwóch perpetualnych kontraktów krypto przy 4h. Nie odrzucono warstwy doboru wielkości pozycji opartej na prawdopodobieństwie Random Forest, której nie testowano. Nie stwierdza się błędów księgowych ani danych.

Implementuje ablację wyłącznie bramki z wartościami bazowymi MACD 12/26/9 oraz potwierdzeniem z dwóch świec, obejmującym świecę przecięcia. Oczekujące przecięcie pozostaje aktywne do spełnienia warunków trwałości, wielkości i opcjonalnej bramki linii zerowej; po wykorzystaniu zostaje zużyte. ATR to EMA rzeczywistego zakresu o okresie 14. Ponieważ specyfikacja nie określa wzoru zmienności, bariery wykorzystują odchylenie standardowe z próby logarytmicznych stóp zwrotu z ostatnich vol_lookback zamkniętych świec, bez annualizacji horyzontu, zakotwiczone przy zamknięciu świecy sygnałowej. Odległości stop i celu wynoszą odpowiednio 1.0 i 1.5 razy tę zmienność. Określanie wielkości pozycji ryzykuje 0.25% rozliczonego kapitału na stop, z limitem nominału 20% na aktywo i 40% łącznej ekspozycji brutto obu pozycji przy wejściu. Każda pozycja korzysta wyłącznie z własnych zamkniętych świec, niezależnego stanu i barier wewnątrzświecowych; rozgrzewka podstawowa jest inicjowana z ograniczonego bufora bazowego. Otwarta ekspozycja może zmieniać się wraz z cenami po wejściu. Zachowano wszystkie nazwy parametrów badawczych i wartości bazowe; platforma dostarcza plan optymalizacji. To uproszczony eksperyment, a nie dokładne przeniesienie źródła ani test warstwy Random Forest.