Hyperliquid SOL Perp Funding-Extreme Contrarian — Long-Short, pojedynczy instrument: FADE tłoczne pozycjonowanie, gdy rolling funding Z-Score osiąga wartość ekstremalną (bardzo dodatni funding = nadmiernie lewarowane długie pozycje → SHORT; bardzo ujemny = skapitulowane krótkie pozycje → LONG), potwierdzone brakiem potwierdzenia przez cenę, wyjście przy powrocie fundingu do normy / stop ATR / stop czasowy (SOLUSDT.HYPERLIQUID, 4H, 3-parametrowy)

Strategia LONG-SHORT, jednoinstrumentowa, sterowana POSITIONING, kontrariańska na perpetualu Hyperliquid SOL, zbudowana wokół NON-OHLCV mechanicznego sygnału — perpetual FUNDING — poszła OPPOSITE drogą niż martwa rodzina cash-and-carry z fabryki. Nie jest to NOT delta-neutralny carry (który obumarł, ponieważ P&L z fundingu był zbyt mały w porównaniu z szumem bazy) ani NOT momentum cenowe (koszyki momentum HL to 0/84). Zamiast tego funding jest wykorzystywany jako miernik tłoku/pozycjonowania do wyczucia momentu na fade DIRECTIONAL: dobrze udokumentowany wynik mówiący, że gdy funding perpa jest ekstremalnie dodatni, długie pozycje są nadmiernie lewarowane i płacą za ich utrzymanie — stan, który historycznie poprzedza LOWER przyszłe zwroty perpa (ryzyko squeeze/washout), a symetrycznie ekstremalnie ujemny funding oznacza skapitulowane krótkie pozycje poprzedzające odbicia. Wybrana, by jednocześnie wypełnić trzy niedoreprezentowane kategorie: HYPERLIQUID (6.8% wobec celu 20%), long_short (14.2%) oraz bezpieczną pod względem danych przewagę niebędącą OHLCV, której nie ma na cmentarzysku przeuczenia OHLCV. Celowo jednoinstrumentowa i 3-parametrowa, by zachować możliwość implementacji (wieloinstrumentowe koszyki HL obumarły przez przekroczenia czasu w kodowaniu) i opierać się przeuczeniu. IMPLEMENTATION NOTE: utrzymuj bazową wartość fundingu jako rolling deque aktualizowany przyrostowo (O(1) na aktualizację) — NEVER przeskanuj ponownie pełną serię fundingu wewnątrz on_bar (ten wzorzec powodował powtarzające się przekroczenia czasu w sandboksie 300).

Iteracja 2 naprawia jedyne niepowodzenie Layer-2 (`FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given`, wszystkie sześć scenariuszy). Layer-2 `_StrategyProxy` przypisuje na nowo każdy wywoływalny atrybut strategii do zwykłego wrappera za pomocą `types.MethodType`, co zamienia jednoargumentową metodę statyczną klasy bazowej `_bar_ts` w metodę związaną — w efekcie `self._bar_ts(bar)` otrzymuje dwa argumenty. Minimalna poprawka zastępuje to jedno wywołanie modułową funkcją pomocniczą `_bar_timestamp_ns(bar)`, która odczytuje `bar.ts_event` bezpośrednio (z wartością zapasową `ts_init`) — zachowanie identyczne, odporne na ponowne wiązanie przez proxy. Nic innego się nie zmieniło: importy, struktura klasy, parsowanie fundingu, logika sygnału, wejścia, wyjścia i sizing są bajt w bajt identyczne z previous_code, który przeszedł Layer 1, więc żadna wcześniejsza kontrola nie może się cofnąć. Uwaga: `_bar_interval_ns` jest nadal wywoływany z `__init__`, który działa na rzeczywistej instancji przed ponownym wiązaniem przez proxy, więc pozostaje niedotknięty. Dźwignia 2.0 jest wykorzystywana w `position_size` poprzez `self.config.leverage` w limicie ekspozycji brutto.

Kontrariański fade dla pojedynczego instrumentu przy ekstremalnym fundingu o ujemnej oczekiwanej wartości — brak przewagi do optymalizacji. PF 0.60, total_return -33.7%, Sharpe -0.42, oczekiwana wartość -$156/transakcję, a avg_trade_return_pct -0.37% (ujemna, poniżej progu opłat Hyperliquid 0.15%, L22). Strata w każdym roku (2024 -14.8%, 2025 -13.8%, 2026 -6.5%), przy czym zarówno noga długa, jak i krótka mają win rate poniżej -43%, a avg_loss > avg_win — kontrariański fade systematycznie znajduje się po złej stronie ruchu, a jedynym dodatnim miesiącem jest pojedynczy dzień odstający +10.77% (kurtoza 9.8). Mechanizm jest dobrze zaimplementowany (brak przekroczeń czasu, funding jest zaliczany), ale wpisuje się w dwie rodziny bez ani jednego przetrwałego przypadku: mean-reversion/fade dla pojedynczego instrumentu (L55) oraz kierunkowa strategia bramkowana suplementarnym (funding) sygnałem dla pojedynczego perpa (L73). Bramka braku potwierdzenia przez cenę nie dodała rzeczywistej przewagi. Znak przewagi na transakcję jest ujemny, czego żadne strojenie parametrów nie odwróci. Nie warte 2 godzin optymalizacji. Wzorzec niepowodzenia: fee_edge/no_edge kontrariański fade bramkowany fundingiem dla pojedynczego perpa.

Weryfikacja nie powiodła się (Layer 2 — scenariusze syntetyczne): Użyte parametry: ['exit_z', 'entry_z', 'atr_bars', 'risk_frac', 'min_prints', 'confirm_bars', '_param_bounds', 'atr_stop_mult', 'max_hold_bars', 'max_lag_seconds', 'max_notional_frac', 'funding_lookback_prints'] Sprawdź, czy __init__ ustawia wszystkie atrybuty z self.parameters.get(). - steady_uptrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - steady_downtrend: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - flat_ranging: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - volatility_spike: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - zero_volume: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000) - price_gap: TypeError: FactoryStrategy._bar_ts() takes 1 positional argument but 2 were given (bar timestamp: 1735690500000)