Panel uczestnictwa Hyperliquid Daily Chaikin Zero-Cross: TRX, XLM i LTC

Hipoteza

Research Lead wywiódł tę strategię z opisu iCHO Trend CCIDualOnMA Filter: https://www.mql5.com/en/code/37799. Sprawdź nieodwracaną regułę long/short opartą na przecięciu zera Chaikina na zamkniętych dziennych świecach Hyperliquid. Zapoznano się z lokalnym artykułem, ale nie z pobieralnym kodem ani niestandardową formułą CCI. Ta adaptacja wyłącza dokładanie do pozycji i stosuje standardowe okresy Chaikina, ograniczone pozycjonowanie względem kapitału własnego oraz ochronny stop 8%. Zlecenia rynkowe są realizowane po zamknięciu świecy sygnałowej, co w rejestrze odpowiada realizacji po otwarciu następnej świecy na rynku ciągłym. Stopy uruchamiają się śródswiecowo na platformie. Przewiduje się 15–40 wejść na aktywo rocznie; nie zostało to zmierzone. Test obejmuje pełną dostępną historię dzienną.

Eksperymenty wyłącznie long stanowią 77.6% wobec limitu 55%; ten panel handluje w obu kierunkach. Uwzględnia też koncentrację na jednym instrumencie oraz udział Hyperliquid 11.7% wobec celu 20%. Podany kontekst koncentracji jest pusty; w migawce liczba instrumentów bazowych wynosiła zero dla TRX Hyperliquid, cztery dla XLM i trzydzieści dla LTC; nie są to udziały z ostatniego okresu. FTS nie znalazł wcześniejszej hipotezy Chaikin/iCHO/CCIDualOnMA. To różni się od nieudanych przecięć ceny z LTC–SMA: wykorzystuje skumulowaną lokalizację zamknięcia ważoną wolumenem. Różni się też od rozbieżności uczestnictwa AAVE–UNI, ponieważ unika konwergencji par. Mechanizmy trendu dziennego mają słabe uzasadnienie w dotychczasowych danych; badanie testuje konkretną regułę uczestnictwa wywiedzioną ze źródła, bez selekcji według wyników.

Ujemna wartość oczekiwana w 383 zamkniętych transakcjach: średnia stopa zwrotu netto z transakcji -0.7669% wobec progu przeglądu Hyperliquid +0.15%, PF 0.742 i całkowita stopa zwrotu -37.484%. Panel traci także przed uwzględnieniem prowizji, wpływu na cenę i kosztu finansowania, więc optymalizacja nie jest uzasadniona. Odrzuca to operacjonalizację Research Leada opartą na przecięciu zera standardowego Chaikina na świecach dziennych TRX, XLM i LTC, a nie pełną strategię autora źródła iCHO z filtrem CCI, którego niestandardowy filtr pozostaje nieprzetestowany. Nie wykazano błędu implementacji ani rozliczeń; nie zmierzono też obszaru wrażliwości.

Implementacja

Niezależne dzienne Chaikin EMA(3)-EMA(10) akumulacji/dystrybucji na kontraktach perpetual Hyperliquid TRX, XLM i LTC. Przecięcia zera w górę otwierają pozycje kupna; przecięcia w dół — sprzedaży. Przeciwny sygnał zamyka pozycję i odwraca ją po realizacji zamknięcia; stop powoduje wyjście śródsesyjnie przy 8% od faktycznego wejścia. Bez dokładania do pozycji i filtra CCI. Zlecenia rynkowe są realizowane po cenie zamknięcia świecy sygnałowej, co w rejestrze odpowiada otwarciu następnej świecy na rynku ciągłym. Wykorzystuje pełną dostępną historię dzienną z rozgrzewką 200 świec.

Implementuje uproszczoną regułę uczestnictwa bez odwracania sygnału ani dodawania filtrów. Każda pozycja wykorzystuje min(15% kapitału własnego, 1.2% kapitału własnego / poziom stopu 8%), co daje 15% na pozycję i maksymalnie 45% ekspozycji brutto w całym panelu przy dźwigni 1x. Stan Chaikina i odwrócenia jest przechowywany jako atrybuty skalarne; zsynchronizowane zamknięte świece dzienne zapobiegają lookaheadowi. Tylko fast_period i slow_period są parametrami badawczymi; zachowano stałe wartości ryzyka i rozgrzewki. Przewidywana częstotliwość wejść i przewaga ekonomiczna pozostają niezmierzone.

Wyniki weryfikacji

Wstępny backtest wykazuje -0.673% średniej stopy zwrotu netto z transakcji wśród 383 zamkniętych pozycji oraz PF 0.769. Ocena pełnej historii musi ustalić, czy ta reguła uczestnictwa pokrywa opłaty taker za pełny obrót na Hyperliquid, wynoszące około 0.09%, oraz wpływ na cenę. Nie modelowano finansowania (dostępnych było zero zdarzeń finansowania), więc ekonomika wielodniowych pozycji long/short pozostaje niepełna; nie unieważnia to sygnału wyłącznie OHLCV.

Przegląd backtestu

Sharpe

-0,62

Łączna stopa zwrotu

-37,48%

Maksymalne obsunięcie

46,03%

Łączna liczba transakcji

383

Trafność

28,2%

Współczynnik zysku

0,74

383 zamkniętych transakcji o zrównoważonych kierunkach long/short i z pozycjonowaniem względem kapitału własnego; kod implementuje podane reguły przecięcia zera Chaikina.

Finansowanie i wpływ na cenę zostały ujęte, rozliczenia są zgodne, a niezrealizowany zysk na koniec nie zawyża stóp zwrotu.

Średnia stopa zwrotu netto z transakcji wynosi -0.7669% wobec progu przeglądu Hyperliquid +0.15%; PF to 0.742, Sharpe wynosi -0.623, a całkowita stopa zwrotu -37.484%.

LTC i XLM przynoszą straty w obu kierunkach. Pozycje long TRX są zyskowne, ale łączny panel traci we wszystkich trzech reżimach zmienności.

Po doliczeniu prowizji, wpływu na cenę i kosztu finansowania nadal pozostają straty rzędu $21,505.

Obawy ekonomiczne dotyczące QA potwierdziły się. Zastrzeżenie dotyczące finansowania zostało zastąpione przez pełny rejestr finansowania z całej historii. Benchmark oznaczono jako niemiarodajny, więc strategia kup i trzymaj nie jest kryterium odrzucenia.

Podsumowanie wyniku

Wyniki odrzucają tę adaptację panelową standardowego Chaikina, ale pełna strategia autora źródła iCHO z filtrem CCI oraz niestandardowy filtr pozostają nieprzetestowane.

Werdykt przeglądu backtestu: porzucić, ponieważ wartość oczekiwana była ujemna, a średnia stopa zwrotu netto z transakcji spadła poniżej progu przeglądu +0.15%; straty utrzymały się nawet przed uwzględnieniem prowizji, wpływu na cenę i kosztu finansowania. Nie przeprowadzono optymalizacji ani kolejnych etapów analizy i przeglądu ryzyka.

Test obejmował standardowe sygnały long/short Chaikina oparte na przecięciu zera na dziennych świecach Hyperliquid TRX, XLM i LTC, z pozycjonowaniem względem kapitału własnego, bez dokładania do pozycji i z ochronnym stopem 8%.

Backtest dał 383 zamkniętych transakcji, całkowitą stopę zwrotu -37.484%, współczynnik Sharpe'a -0.623 i maksymalny drawdown 46.035%. Średnia stopa zwrotu netto z transakcji wyniosła -0.7669%, a czynnik zysku 0.742.